Торговая Система

Сегодня первый день работы «Полигона для новичка. Третий сезон». В нем участвуют 10 ТС, среди которых 9 трендовых и 1 контртрендовая. Торгуют в основном фьючерс на доллар-рубль (7), на втором месте – фьючерс на акции Газпрома (2) и только одна ТС остановила свой выбор на фьючерсе на индекс РТС.
Рынок сегодня был достаточно вялым. Si, как мне кажется, с середины февраля находится в боковике, а вот Ri все же больше настроен идти вниз. Последнее время часто стали попадаться дни, когда с открытия Ri пытается расти, но по ходу торгов энтузиазм теряется. Так произошло и сегодня. Но и на таком рынке сегодня три ТС, принимающие участие в «Полигоне», решились открыть позиции. Подробности см. в прилагаемом видео.
P.S. Что такое «Полигон для новичка» см. здесь http://smart-lab.ru/blog/360646.php

Всем привет!

Решил поделиться сигналами своей количественной модели ротации секторов американского рынка, золота и трежерей. А почему бы и нет — сигналы, которые я здесь выкладываю — для самых ликвидных ETF'ов, с емкостью миллиарды долларов, самому мне столько точно не надо. Торгует модель раз в месяц — я делаю это в начале каждого нового месяца.

Модель может использоваться как неплохая альтернатива долгосрочному (3-5 лет) банковскому вкладу в валюте. При условии, если вы умеете соблюдать дисциплину и не лезть в модель грязными лапами, чтобы улучшить ее «своим видением рынка» =) Если надоело сливать депозиты и хочется уже куда-то вложить валюту под неплохой процент и с умеренными рисками — велкам!

Модель торгует ETF'ы на секторы американского рынка (XLY, XLP, XLE, XLF, XLV, XLI, XLB, XLK, XLU, IYZ, VNQ), долгосрочные трежеря (TLT), золото (GLD), в качестве безрискового актива, в который модель иногда выходит, используется SHY. На первом шаге производится фильтрация торгуемых тикеров по моментум-логике, на втором — их смешивание с учетом статистических взаимосвязей между ними. Более подробно логику описывать не стану, поскольку, в отличие от других квантов на этом ресурсе, я не считаю, что количественные модели работают вечно. Они умирают — более того, в последнее время они умирают косяками.

Два последних дня для фьючерса на индекс РТС оказались жесточайшим боковиком. Вот цены Ri: открытие 9-го февраля (116’500), открытие 10-го февраля (116’210), закрытие 10-го февраля (116’650). Неудивительно, что две трендовые ТС, участвующие в «Полигоне для новичка 2» и торгующие этот инструмент, за эти два последних дня понесли потери.
А вот фьючерс на доллар-рубль последние два дня достаточно устойчиво снижался. Поэтому в первых рядах рэнкинга «Полигона» оказались ТС, которые торговали Si.
В этом видео я подвожу итоги «Полигона для новичка 2», который продолжался 20 рабочих дней и сегодня заканчивается. Первые три места в рэнкинге заняли: ТС «Марс» (21.80%), ТС «Мартин» (15.92%), ТС «Мамай» (14.61%). Подробности см. в прилагаемом видео.
P.S. Новый, третий «Полигон», с 6 по 30 марта.