Торговая система

Что же еще должна в себя включать торговая система?

Вы обязательно должны найти точки входа и выхода в рынок. Я могу долго вам объяснять механизмы определения точек входа и выхода, но они все равно не будет вписываться в наши прекрасно выстроенные схемы, потому что рынок, скажем так, имеет свой характер, под него нужно немного подстраиваться. Но определить с наибольшей вероятностью прибыльность той или иной сделки возможно. Поэтому у вас должны быть четкие критерии точек входа. Вы можете выбрать те входы, в которых будет больше профитов, но больше стоп-лоссов, или те, где прибыльных сделок будет, в целом, меньше, но зато прибыль будет намного больше.

Поэтому, ориентируясь на различные критерии, о которых я более подробно рассказываю на своих курсах, вы должно точно определиться со своими точками входа. Большинство новичков думают, что это самое важное. Но это не совсем так, друзья мои. И сейчас я вам объясню почему. Если вы торгуете по тренду, а я учу торговать только по такому принципу, тогда становится не так важно, где вы вошли, большее значение имеет точка выхода. Новичкам, которые приходят ко мне на обучение, я всегда даю тестовое задание по точкам входа и выхода. Они должны войти и выйти по тренду в определенных местах по очень просто схеме, которую я предоставляю. Я не дую никаких сложных схем или объяснений, но большинство из них закрывают сотни сделок в плюс после этого упражнения. Вот реальный пример того, как это работает.

В начале года я участвовал в конкурсе здесь, на СмартЛабе по теме «Моя философия трейдинга». smart-lab.ru/blog/303895.php
Написал соответствующий пост. Пост мне так понравился, что я уже считал, что победа у меня в кармане и прикидывал, куда я потрачу свалившиеся на голову денжищи… Но… не сложилось…
Однако, неудача в конкурсе никак не поколебала мою уверенность в том, что вход – ничто, а выход – все. Безусловно, не я это придумал. Я прочел про это в нескольких умных книжках, поверил в это и не раз убеждался в этом на рынке. Поэтому я решил сделать несколько видео на эту тему. Приятного просмотра.

Что такое Черный лебедь? Это событие, которого мало, кто ожидает. Что такое маленький Черный лебедь? Это событие, которого тоже мало кто ожидает, но оно менее масштабно, и его можно встретить на рынке почти каждый торговый день. Эти события трейдер может использовать, чтобы заработать свою копеечку.
В предыдущих торговых системах, когда я приручал маленьких Черных лебедей, я обнаружил, что вокруг них стайками ходят маленькие Серые лебеди. Это – непродолжительные коррекции на рынке, небольшие отклонения от основного движения. Но на них также можно заработать. В этом и заключается моя следующая идея для торговой системы, которую я назвал «Как приручить маленького Серого лебедя». Пользуйтесь. Приятного просмотра.

Итак, вы слили депозит. Что потом?
У вас появляется желание отыграться. Это самый обычный, но при этом опаснейший азарт. В этот момент торговля превращается в казино. Те, кто хочет как в казино, — лучше идите в казино. Там вы хотя бы получите реальное удовольствие, покайфуете, там девочки полуголые, напитки разносят. Лучше туда идите и потеряйте там, потому что это не тот путь, по которому нужно идти в торговле. Вы начинаете удваивать позиции, входить в «замки», убыточные усреднения.

Для того чтобы было понятно, для новичков, о чем я говорю, поясню на примерах. Вы покупаете сделку, она у вас уходит в плюс, а потом в минус, при этом стопы вы не поставили. Для того чтобы перекрыть убыток, вы продаете. Тогда одна сделка уходит в плюс, а другая в еще больший минус. В итоге вы загоняете себя в «замок».

               Этой статьей я начинаю изложение серии исследований на фондовом, срочном и валютных рынках Московской биржи. Цель – показать те закономерности, которые сохраняют свои свойства продолжительное время. Исследования основаны на результатах тестов большого количества торговых систем (более 50000 шт.). Системы были сгенерированы в режиме перебора индикаторов конструктором торговых роботов 3CBot. Каждая система состоит из 1-2 индикаторов технического анализа, параметры индикатора классические, оптимизации значений параметров не проводилось. Всего обработано 35 тикеров, 3 таймфрейма (15m, 60m, 1D), 2 периода (2013-2015 г., 2016 г.). На каждую комбинацию (тикер+ТФ+период) приходится по 370 тестов различных систем. Данный подход, в отличие от оптимизации параметров индикаторов, позволяет шире взглянуть на рынок, т.к. исключает заточенность отдельного индикатора или параметра индикатора под конкретный период рынка. Кроме того такой подход позволяет выявить  тикеры и таймфреймы, где работает или не работает большинство систем, построенных на индикаторах, а также выявить системы, которые работают или не работают на большинстве тикеров. И да… сразу отвечаю на вопрос — тестированием я не сильно утруждался, все сгенерировалось автоматически за пару дней на обычном ноутбуке…

Очень важный момент: у вас есть торговая система? Соблюдайте её кровь из носу. 

Многие думают, что уже съели все зубы на рынке, им ничего не страшно, и можно, благодаря этому, открывать те позиции, которые больше нравятся. Также многие думают, что можно входить, где попало: «Я ведь мастер, могу полагаться на интуицию». Но ни к чему хорошему это не приведёт. Это убыточная стратегия поведения, и привести она может только к потере денег.

Часто так думают, что я, мол, уже знаток, поэтому система говорит делать — а я не делаю, система говорит открыть позицию — а я её не открываю, система говорит закрыть позицию — а я её буду держать, система говорит выставить стоп — а я вообще стоп не буду ставить. К чему приведут такие действия?  Правильно – ни к чему хорошему. Как будто вы сидите за рулём автомобиля и крутите руль в разные стороны. Сами знаете, что будет, если во время движения начать крутить руль в разные стороны. В лучшем случае, произойдет просто-напросто авария, а в худшем – или хорошо, или никак…