Торговая стратегия

Для того, что бы успешно торговать необходимо иметь четкие правила торговли -  свою Торговую Систему? Или Торговую Стратегию? Так что же мы создаем Торговую Систему? Или Торговую Стратегию? Что будет правильным ответом на вопрос? И как эти правила создавать, на что обратить особое внимание, где брать исходные данные и какие именно? А может и так пойдет, без всяких систем и правил?

Добрый вечер, не будем долго ходить вокруг да около, а сразу перейдем к продолжению моих историй и воспоминаний! 



Нууу, поехали!



( Читать дальше )

Добрый день, дамы и господа! Ночью выложу продолжение своих историй, а пока присаживаемся по удобнее. 

Вчера, я писал про качественный анализ, решил немного показать что такое количественный. Конечно, это не все, но для основы и базового примера думаю подойдет. Естественно, лучше все это использовать совместно с «качественным анализом». Все это — просто концепция, что я сам использовал, более точные торговые тактики и механизмы выложу попозже. 




( Читать дальше )

Добрый вечер господа финансисты, употребив немного пива и думая, о последней жеребьевки Лиги Чемпионов, решил посмотреть на российский рынок акций, а точнее на одну отрасль — нефтяную. 



Прежде чем начать, хочется пояснить заранее — я не торговал российский рынок, ни акции, ни российский фьючерсный рынок. Обратив внимание, что большинство сидящих здесь пользователей интересуется именно им, решил потратить часик времени и взглянуть на него. Торговал только — Forex, CME, NYSE, NYMEX (подробнее будет в моих "воспоминаниях"). 

( Читать дальше )

Добрый день, акулы рынка (уже не знаю, как оригинально поприветствовать Вас). Как Вы наверное уже догадались это продолжение моей истории.

Начиная с этого момента, с этой части истории — я уже перестал быть просто хорошим отличником, душой компании, меня потихоньку, незаметно для себя начала поглощать — тьма, алчность, жадность и поиск выгоды, да я — страшный человек, спрашивая себя отвечу «хотел бы я его такого для своих детей?!» — однозначно нет. Но это реальная жизнь — здесь нет идеально хороших или идеально плохих героев, здесь все вместе, и каждый день, мы этого сами не замечаем, внутри нас идет борьба — добра и зла, инь-ян. 







Часть 3. Поиск денег на первый счет и незабываемое знакомство.

Вот наступила осень, листья потихоньку начинали падать и менять свой окрас. После скурпулезной летней практики на демо счете, имея в принципе не плохую стратегию, и уже подкрепленные знания книгами, видео курсами и прочим, я был готов ворваться на рынок, и показать кто тут хозяин. Как раз в тот момент, между делом я прочитал книгу Сергея Минаева — «Духлесс», и не помню уже в какой главе, но там была

( Читать дальше )

          В программе Lbot3D появилась реализация вычисления скользящего экстремума в конкретной стратегии при наличии позиции. Слово «конкретной» звучит потому, что этот самый экстремум можно использовать в других стратегиях из портфеля стратегий. Согласен, это нужно не всем. Скорее так: мало кому он нужен. Тем не менее, продолжу.

          Допустим мы придумали стратегию на некотором активе, рассчитанную на тренд:
Покупаем на четверть портфеля. Если цена пошла против нас (пусть на 1%)- стопимся, но если в нашу сторону +1%, то в предположении, что мы тренде, выставим лимитированную заявку на покупку второй четверти на 0.5% ниже достигнутого экстремума: откат вероятен, и после того, как на откате вытряхнут часть пассажиров, (самых пугливых, самых недостойных :)), наш портфель зацепит еще несколько лотов и едем дальше, «на север». Но если первая четверть бумаг размещена в нашем портфеле на «долгосрок», то вторая четверть будет сразу же выставлена на продажу с профитом, например, в 1%.

( Читать дальше )

Ибо истинно говорю вам:
если вы будете иметь веру с горчичное зерно
и скажете горе сей: «перейди отсюда туда»,
и она перейдёт.



Продолжение, предыдущая часть: Торговая стратегия ч. 2

Одним из пунктов стратегии является то, что акции не продаются с убытком. Т. е. отсутствуют стоп-лоссы (отрицательные сделки) и выход из актива по любой причине, пока по нему есть нереализованный убыток. На первый взгляд это кажется парадоксальным, но в тоже время очень простым — не продавать. Большинство трейдеров действует прямо наоборт — советует быстро резать убытки. Тут следует заметить, что в среде трейдеров вообще очень часто дают советы, прямо противоположные друг другу. Например, «брать достаточную прибыль и не жадничать» прямо противоречит правилу «давай прибыли течь». В общем случае на каждый, казалось бы, аргументированный совет можно найти противоположный, тоже хорошо аргументированный. Сведите все убытки по стоп-лоссам в таблицу и подсчитайте в конце года сумму — ужаснётесь. Это аналогично ежедневным небольшим тратам на всякую мелочь, большинство людей не ведёт подсчёт таких трат. Почему? Ответ прост: их неприятно подсчитывать, а в конце года от набежавшей суммы станет плохо.

( Читать дальше )

Всем привет!

Осенний сезон текущего года многим запомнится хорошими движениями по нефти)) Считаю, что именно устойчивые тренды позволяют существенно увеличить капитал, но самое сложное это «дать прибыли течь», предполагаю что данный психологический барьер является самым сложным препятствием на пути к трехзначной доходности! Чтобы понять это и научиться удерживать прибыльную сделку максимально долго, порой на это уходят годы...

Как результат положительных изменений, текущая доходность (скрин из личного кабинета ФИНАМ)

На самом деле, доходность 140% с октября месяца, в лк результат в % видимо не совсем корректно отражается, т.к. изначально вводимая сумма была 5кк (возможно доходность к ГО считается)

( Читать дальше )

Вообразим, что мы можем подслушать мысли обычного трейдера во время торговли, без его ведома. Как будто мы слышим мысли проходящие через его сознание. Он будет реагировать на то, что видит на экране, размышлять о моделях, мысленно рассматривать свои методы планирования сделки, рассматривать возможности той или иной сделки, и т.д. Общее впечатление от такого быстро меняющегося, сложного мышления — напряженность и беспокойство, даже если мысли внешне логичны и контролируемы.

  Теперь предположим, что мы можем подслушать мысли очень успешного опытного трейдера. Здесь, мы, скорее всего, увидим совсем другую картину. Мы услышим минимум (если вообще услышим) мыслей, которые являются реакциями, на то, что трейдер видит и слышит вокруг себя. Вместо этого нам передастся спокойный, уверенный, волевой настрой, как будто стимулы окружения гармонично «текут через» его сознание, не тревожа его. Вот то, что имеют в виду успешные трейдеры, когда говорят о достижении прозрачного настроя.

( Читать дальше )

Добрый вечер, коллеги!
        С недавних пор я довольно активно начал интересоваться графиками ренко.  Не могу сказать, что о данном инструменте я ранее ничего не слышал, но при построении торговых стратегий я  всегда строго использовал стандартное представление рыночных данных-это либо бары, либо свечи. Графики ренко для меня считались чем-то экзотическим и излишне специфичным. Да и стоит признать, что большинство торговых платформ не поддерживают данный вид предоставления рыночной информации. К слову сказать, на текущий момент данные графики  я юзаю через tradingview.  Есть правда минус, данная опция на TV является платной и доступна за 30$ в месяц.  Чем же так привлёк меня данный инструмент?

       Начну c того, что я работаю преимущественно с трендовыми стратегиями, для которых «ахиллесовой пятой» как правило является наличие длительного боковика. Кроме того, для нашего рынка свойственен довольный резкий рост волатильности в направлении противоположном основному движению, что несомненно тоже негативно сказывается на расчёте индикаторов, который лежат в основе торговых стратегий. Графики ренко в какой степени позволяют сгладить резкие излишние ценовые колебания и выделить в рыночных данных направленые движения, что в общем-то нам и необходимо при построении трендовых стратегий. В данном посте я не буду описывать плюсы и минусы графиков ренко-это инфы полно в интернете, скажу лишь одно, в них я не обнаружил одного большого минуса свойственного тем же графикам  Хейкен-Аши, которые тоже сглаживают ценовые колебания, но при этом представляют график цены отличным от реального, что как следствие делает невозможным тестирования стратегий непосредственно в данном представлении. Повторюсь, в графиках ренко такого обнаружено не было, они вполне пригодны для тестирования. Важно лишь учитывать, что кирпичики ренко формируются по ценам закрытия, и количество кирпичиков, отображенных в том или ином направлении, станет известно только лишь после закрытия текущей свечи. Т.е. работая в рамках пятиминутного таймфрейма после закрытия пятиминутки у Вас может сформироваться ни один кирпичик, а например 10 (обычно такое бывает на открытии рынка-при гэпах).

( Читать дальше )