Торговая тактика

 
S&P500. Ситуация развивается по сценарию среднесрочной восходящей коррекции в диапазоне 1823.00-2019.00.

После тестирования среднесрочной цели на уровне поддержки 1823.00 S&P500 перешел к фазе боковой коррекции долгосрочного тренда с коррекционным каналом 1823.00-2019.00, границы которого определяют ключевые уровни рынка.
Направление прорыва границ канала 1823.00-2019.00 определит долгосрочные перспективы дальнейшего развития ситуации.
Внутриканальное движение котировок после прорыва диапазона 1896-1908 пошло по альтернативному сценарию, описанному в нашей предыдущей публикации: S&P500. Текущая ситуация и ближайшие перспективы.
Рост индекса определяется среднесрочным восходящим трендом, в рамках которого рынок движется в направлении уровня среднесрочного сопротивления 2019.00.
Вероятнее всего этот уровень не будет прорван и даже не будет протестирован, а котировки найдут рыночное сопротивление внутри канала и уйдут вниз, повторно тестировать зону среднесрочной поддержки на 1823.00. Но на данном этапе это не более, чем предположение. Факты же таковы – рынок движется вверх и признаков остановки роста на уровне анализируемых в настоящей публикации трендов пока что не наблюдается.

( Читать дальше )

Рынок впервые с начала восходящей коррекции вышел вниз из всех каналов волатильности графика М1.
Наверное откат вверх на этом закончится. Ждем повторного тестирования зоны уровня 1823.00, прорыв которого продолжит снижение к долгосрочной поддержке на 1602.




SWT-метод. Популярное изложение

Нефть марки brent – 21.10.14. Рынок торгуется в боковом коррекционном движении в окрестности долгосрочной поддержки 83.60.

Нефть продолжила падение, теперь уже с целью основного тренда на уровне поддержки 79.60. Нисходящими являются также долгосрочный и среднесрочный тренды, но движение котировок все-таки определяется основным нисходящим трендом.
На момент распечатки графиков рынок протестировал техническую цель долгосрочного тренда (математическое ожидание размера свинга) на уровне 83.60 и ушел на боковую коррекцию в канале 82.34-88.56, границы которого определяют ключевые уровни рынка.
Прорыв нижней границы канала продолжит дальнейшее падение цен на нефть с целью на уровне поддержки 79.60.
Прорыв верхней границы расширит коррекционный диапазон и открывает для тестирования зону уровня краткосрочного сопротивления на 92.53, переводя ситуацию в рамки сценария краткосрочного восходящего тренда и боковой коррекции среднесрочного тренда.
После завершения коррекции ожидается продолжение падения цен на нефть в рамках основного тренда, и в соответствии с этим прогнозом строится торговая тактика. Однако необходимо учитывать, что цель на уровне 79.60 уже близка, и рынок вполне может удовлетвориться достигнутыми уровнями. Короче, ставьте стопы господа!

( Читать дальше )

S&P500. Рынок в рамках коррекционного движения протестировал уровень среднесрочной цели на 1823.00.

Среднесрочная цель коррекционного снижения рынка на уровне поддержки 1823.00 реализована. Идет технический откат вверх в рамках краткосрочного восходящего тренда с целью на уровне 1896.25 и возможным выходом в зону верхней границы канала локальной волатильности на уровне 1908.00.
Из диапазона 1896-1908 ожидается восстановление нисходящего движения и выход в зону уровня долгосрочной поддержки на 1602.00.
Альтернативный сценарий на данном этапе маловероятен, но выход рынка вверх за пределы диапазона 1896-1908 открывает для тестирования уровень среднесрочного сопротивления на 2019.00 и отменяет или откладывает реализацию сценария долгосрочного снижения рынка в зону уровня поддержки 1602.00.

Технический анализ рынка проведен на примере фьючерсного мини-контракта ES.

( Читать дальше )

Неделя, прямо скажем, не задалась, продолжая тенденцию предыдущей недели.
Возросшая локальная волатильность сохраняется, показывая неуверенность участников рынков в дальнем развитии ситуации. Рынки сохраняют боковое движение в диапазонах, что сопровождается колебаниями эквити. И чем это завершится, пока что неясно.
Тем не менее, по нашему мнению действовавшие в конце августа и сентябре тренды вероятнее всего будут продолжены, по крайней мере еще на один среднесрочный цикл.

По результатам мониторинга сказать особенно нечего.
Открытые позиции по инструментам рынка форекс и металлам спот (золото и серебро) закрывались после выхода новостей на росте волатильности подтянутыми к границам диапазонов ордерами стоп-лосс. Потом восстанавливались в ожидании продолжения тренда и так и остаются в рынке, за исключением позиции по канадскому доллару, который закрылся тоже по ордеру стоп-лосс, но с прибылью, на выходе рынка из коррекционного диапазона.

( Читать дальше )

Цель на уровне поддержки 1823 с допустимой погрешностью протестирована рынком.
Следующая цель при прорыве поддержки — уровень 1602.



SWT-метод. Популярное изложение

Золото (GOLD) – 15.10.14. Золото показывает признаки завершения коррекционного роста рынка.

 
Системный анализ трендов.



Краткосрочный тренд представлен волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета) на диаграмме волн графика часового масштаба:
— тренд восходящий, возможно на стадии перехода к фазе боковой коррекции;
— цель — уровень краткосрочного сопротивления 1254.00.
Локальный тренд представлен волной третьего уровня графика часового масштаба (гистограмма красного цвета):
— тренд восходящий, в фазе боковой коррекции;
— диапазон коррекционного канала 1225.60-1238.86.

Общий анализ ситуации и прогноз для позиционной торговли.
Основной тренд нисходящий, с целью на уровне поддержки 1190.0, который протестирован рынком. Долгосрочный тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции с коррекционным каналом 1172.00-1460.00, прорыв нижней границы которого открывает для тестирования долгосрочную поддержку на 1040.00. Среднесрочный тренд нисходящий, с целью на уровне среднесрочной поддержки 1172.00, однако развитие среднесрочного нисходящего движения приостановлено краткосрочной коррекцией с целью на уровне сопротивления 1254.00. Краткосрочный рост котировок в свою очередь приостановлен боковой коррекцией локального тренда в канале 1225.60-1238.86, границы которого определяют ключевые уровни рынка.

( Читать дальше )

EURUSD – 14.10.14. Евро снова возвратился в зону максимумов месяца.

Системный анализ трендов.





Краткосрочный тренд представлен волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета) графика часового масштаба и имеет следующие характеристики:
— тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции;
— диапазон коррекционного канала 1.2500-1.2698, рынок прорвал верхнюю границу канала, откатил вниз и снова возвратился в зону уровня 1.2698.
Локальный тренд представлен волной третьего уровня графика часового масштаба (гистограмма красного цвета):

( Читать дальше )

Прошло ещё две недели с начала коррекционного снижения рынка.
Технически ситуация развивается в рамках прогноза нашей предыдущей публикации на смартлабе ( S&P500. Две недели коррекции ) и  в настоящее время выглядит следующим образом.
За истекшее время индекс прорвал зону краткосрочной поддержки на уровне 1947.25, открывая для тестирования среднесрочную цель на уровне 1823.00 с промежуточной технической краткосрочной целью на уровне 1905.75, которая также прорвана в пятницу 10 октября.
На начало торговой недели рынок торгуется ниже технического уровня краткосрочной поддержки 1905.75 в окрестности рыночной поддержки на минимуме 8 августа текущего года.
Наиболее вероятным сценарием развития ситуации в первой половине недельной торговой сессии является небольшой откат вверх в зону уровня 1905.75с последующим восстановлением нисходящего движения в зону уровня среднесрочной на уровне 1602.00.

( Читать дальше )

 


Кто бы ждал, что рядовая публикация протоколов заседания FOMC приведет к такой бурной реакции на рынке. Мы рекомендовали уменьшить объем позиций перед публикацией данных, но сами этого не сделали. Всплеск волатильности был таким, что позиции ушли из плюса в глубокий минус, а продажи золота и евро и покупки доллара США против швейцарского франк были закрыты по ордерам стоп-лосс, практически на пиках отката.
Остальные позиции благополучно устояли, хотя падение плавающей прибыли было угрожающим. Тем не менее, к вечеру пятницы ситуация выравнялась, и все возвратилось на круги своя.
Учитывая глубину предыдущей просадки избыточные объемы сделок были закрыты в конце недельной торговой сессии.

( Читать дальше )