Кто интересуется опционами, давно хочет попробовать, но не знает с чего начать — возможно, будет полезно пошаговое руководство (часть 2, часть 3):
TSLab Опционы. Для чайников — лучше сто раз увидеть
TSLab Опционы. Для чайников — поделись улыбкою своей
31 января 2018 года прошел сопроводительный вебинар к этим статьям. Если кому-то легче воспринимать материал в форме видео, запись доступна здесь. Там же даны ответы на вопросы, заданные слушателями.
Кстати, следующий вебинар пройдет 7 февраля 2018 в 11:00.
Позволю себе процитировать один из вопросов (задал участник eugeny sitnikov), поскольку ответ на него может быть полезен всем нынешним опционщикам.
Есть возможность конструировать позы без самой позиции и отправить на исполнение?
Коротко: конструировать и анализировать позицию
Кто интересуется опционами, давно хочет попробовать, но не знает с чего начать — возможно, будет полезно пошаговое руководство (часть 1):
TSLab Опционы. Для чайников — цена, время, волатильность
24 января 2018 года прошел сопроводительный вебинар к этой статье. Если кому-то легче воспринимать материал в форме видео, запись доступна здесь. Там же даны ответы на вопросы, заданные слушателями.
Кстати, следующий вебинар пройдет 31 января 2018 в 11:00.
Позволю себе процитировать один из вопросов (задал участник Сергей Павлов), поскольку ответ на него может быть полезен всем нынешним и будущим опционщикам.
Можно ли говорить о волатильности рынка вне рамок конкретной модели? Когда мы говорим об исторической волатильности, то это некое число, посчитанное на истории по какой-то формуле. Аналогично с IV — тоже некое число в рамках другой формулы, но не на истории, а в моменте.
Кто интересуется опционами, давно хочет попробовать, но не знает с чего начать — возможно, будет полезно пошаговое руководство. Добавились еще две части: про дельта-хедж и про риск-менеджер.
3. Проблема в том, что на ресурсе есть куча шлака вроде постов Ани Маркидоновой, BOTCoin, всяких ср*ных конкурсов типа ЛЧИ или кубка ГУРИ ...