Торговля

Текущая позиция: Long
Stop/Short: at 1670/1669

Уважаемые трейдеры! Пожалуйста, будьте так любезны, объясните новичку как торговать опционами, с чего начать, не прошу рассказывать грааль, но хоть некоторые базовые вещи, потому что то что написано в интернете в большинстве случаев рассчитано на заработок брокера, а не трейдера. Раньше торговал фьючерсом на РТС, но «фартило» первые 2 месяца, а дальше стал сливать… подскажите, плз!:) понимаю что трейдер трейдеру не брат))))))))но хоть что то:)

Добрал сейчас лонга до лимита(1700).

Stop/Short: 1680/1678  

Тек позиция: Long  (пол лимита)
Шорт закрыл: 1710

Текущая позиция: Short
Stop/Long at 1712

Текущая позиция: Long
Stop:1707
Short:1703,5


upd: одели шортики  

Добрый день! Сегодня мини пост о торговой системе.
Может, кому пригодиться. Утилита для расчета погрешности торговой системы.
Есть формула для вычисления статистической ошибки. Этот статистический показатель несет полезную информацию относительно адекватности размера торговой выборки. Чем больше торговая выборка, тем меньше стандартная ошибка. Стандартная ошибка вычисляется по следующей формуле: 1/√N+1, где N — размер выборки (кол-во сделок). Стандартная ошибка говорит нам о степени точности наших результатов. Например, если средний выигрыш составляет $200 при стандартной ошибке 25%, то на самом деле средний выигрыш равен $200±25%

www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=38193#Post38193.

Текущая позиция: Long
Stop:1683 
Short:1680 

Текущая позиция: Long
Stop:1687
Short:1683  

На мой субъективный взгляд, могут еще задрать в район 1770, выкинув всех шотивших в диапазоне 1710-1740. Ну а потом уже и вниз сходить хорошо.

Я понимаю не основательно писать без описания алгоритма, но возможно сами статистические показатели Вас наведут на какие то мысли по поводу каких то проблем в стратегии.
Итак. М15, пока только fRTS, среднесрок.


Алгоритм на машках + CCI +  ATR
Банально, но так...


За 2010 и раньше результаты ощутимо хуже.
Оптимизация не проводилась на всех показателях. Оптимизрованны только коэффициенты к АТR'у для траил стопа.
Система масштабируема и переносима на другие инструменты и рынки.
Предпологается использование:

• либо совместно со скальпером (который еще не сделал совсем)
• либо на большом количестве инструментов — фьючей — порядка 10-12.

Комиссии учел, проскальзывания тоже. Хотя они существенной роли все равно бы не играли, т.к. количество сделок маленькой, а в перспективе профиты большие.