Торговые роботы

Не знаю что сегодня было на рынке. Не отвлекался на торговлю совсем, новости не слушал, но по ощущениям что-то было, потому что сделок (и исполненных заявок) перевалило за сотню. Еще и облигации погасились некоторые. Подправил немного расчет в Excel доходности (нашел небольшую некорректность). И вот что получилось...





( Читать дальше )

Очень часто роботам необходимо получать информацию по бумаге, которую они торгуют, для того, чтобы узнать какие-то специфичные данные – шаг цены / лотность / кол-во знаков после запятой в объёме и т.д. Все это можно запросить у поля BotTabSimple – Security.

Что такое биржевой инструмент, можно почитать здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1043241.php

 

В классе BotTabSimple это находится здесь:

( Читать дальше )

АЛГО Результаты ноябрь

Итог общий/год/месяц 1549%/118,63%/ 12,2%







среднегодовая 60%

Итоги с начала года по конец месяца:
Доходность за год 118,6%.


( Читать дальше )

У нас стартовало соревнование, которое будет интересно особой категории трейдеров — тем, кто торгует при помощи роботов и использует любую автоматизацию процесса 🤖

Турнир для алготрейдеров будет идти до 13 декабря. Поучаствовать могут все, кто использует в своей торговой стратегии алгоритмы.

🦾 В соревновании выиграют трейдеры с самыми доходными портфелями по итогам турнира.

❗️ Важно: за период действия конкурса каждому участнику необходимо совершить более 1 000 сделок.

О призах

В турнире будет две весовые категории: одна — для участников с портфелями до 1 млн рублей, вторая — для тех, у кого депозит больше 1 млн рублей.

В первой группе предусмотрены следующие призы:
• 1-е место — 100 000 рублей;
• 2-е место — 70 000 рублей;
• 3-е место — 30 000 рублей.

Призы для участников из второй категории:

• 1-е место — 200 000 рублей;
• 2-е место — 100 000 рублей;
• 3-е место — 50 000 рублей.

💰 Общий призовой фонд составит 550 тысяч рублей.

( Читать дальше )

Всем привет, может кто то раньше к кому то обращался за написанием торгового бота на крипте, посоветуйте тех с кем имели дело и есть положительные отзывы. Либо может здесь найдётся умелец.
Нужно написать бота(оповещалку) по заданным условиям на основе индикатора.

Сделал индикатор на базе этой функции F: smart-lab.ru/blog/1089363.php
работает примерно так же как если бы выставил условие каждое по отдельности типа:
GAZP > MA(GAZP) and IMOEX2 > MAX(IMOEX2) and GAZP > MA(GAZP) and GAZP/IMOEX2 > MAX(GAZP/IMOEX2)
для лонга и наоборот для шорта.
Но функция F дает сигнал с большим шумом. Изначально была задача для выше приведенных условий придумать стоплосс.
Поэтому и пришлось придумать функцию F. Стоплосс как раз позволяет уменьшить шум сигнала. пока в нем стоплосса нет в следующей версии появится


( Читать дальше )

Разобрался, как смотреть все сделки по продаже и покупке акций

4.8 Сделки рынка по инструментам

<alltrades>
<trade secid =”внутренний код :integer”>
<seccode>Код инструмента:string</seccode>
<tradeno>биржевой номер сделки :integer64</tradeno>
<time>время сделки :date</time>
<board> Идентификатор режима торгов :string </board>
<price>цена сделки :double</price>
<quantity>объем сделки :integer</quantity>
<buysell>покупка (B) / продажа (S):string</buysell>
<openinterest>… :integer</openinterest>
<period>Период торгов (O — открытие, N — торги, С — закрытие):string </period>
</trade>
<trade secid =”внутренний код”>...</trade>
</alltrades>

и записывать в табличку

Так же можно визуализировать в виде графика

( Читать дальше )

можно узнать неожиданное, а можно убедиться интуитивном.

На текущий момент в алгопортфеле участвуют 14 фьючерсов, в каждом в среднем по пять алгоритмов (в лонг и в шорт).
Внутри каждого фьючерса эти алгоритмы дают сводную эквити, из которых строится эквити алгопортфеля, вид которой
может ощутимо зависеть от выбранных весов для этих фьючерсов. Веса алгоритмов внутри фьючерсов пока принимаются равными.

Ну и всё это торгуется уже третий год в стиле тупанов. Высокая средняя сделка и долгое время удержания позиции в каждом алгоритме.

Диверсификация это сила, но с весами на уровне фьючерсов не всё понятно (или почти всё непонятно). Про веса алгоритмов внутри фьючерса пока даже не думаю задумываться.

Поскольку по максимально доступной истории всё посчитано, легко посчитать корреляции фьючерсов (здесь и далее подразумевается сумма алгоритмов внутри каждого фьючерса, а не само удержание фьючерса) друг с другом.
Топ-10 по нескоррелированности:

[1,] «sf-pd» "-0.08"
[2,] «na-pd» "-0.08"
[3,] «gz-pd» "-0.07"

( Читать дальше )

VK Видео:


RuTube:

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

Ноябрь у меня разделился на три декады. В первой счет вырос на 7%+, отбив убыток октября. Но потом на нашем рынке началась «пила», о которой я и писал топики на смарт-лабе из-за  грусти от традиционных просадок моей торговли в таких «пилах». И мой счет снизился к 21.11 до +0.x%. А в третьей декаде отбил  примерно половину просадки второй декады и поэтому получился тот плюс, который приведен в таблице.

Традиционное для моих обзоров этого года сравнение с другими бенчмарками с начала года:  

 

( Читать дальше )