Торговые роботы

В этом видео мы с Вами посмотрим на то, как можно торговать пары в Os Engine. Для этого у нас там есть очень удобные визуальные интерфейсы.

VK Видео:


RuTube:


( Читать дальше )

В прошлом году своим VIP клиентам мы начали активно предлагать нашу комбинированную стратегию AITRUST, которая на 85% включает в себя портфельную стратегию с динамическим управлением ABTRUST под моим управлением, и на 15% -алгоритмическую стратегию на ликвидных фьючерсах ABIGTRUST под управлением моего хорошего друга и партнёра Ильи Гадаскина. Надо сказать, что из вновь пришедших клиентов в прошлом году AITRUST выбрало 2/3 инвесторов.

В этом году, после перезапуска в 2024 АЛЬФА СКАКУНОВ, мы видим смысл предложить улучшенный вариант комбинированной стратегии — AITRUST 2.0! Она включает в себя уже три базовые стратегии в следующем соотношении:
✅ 70% — портфельная стратегия с динамическим управлением ABTRUST
✅ 15% — портфельная стратегия на акциях АЛЬФА СКАКУНАХ AHTRUST
✅ 15% — алгоритмическая стратегия на ликвидных фьючерсах ABIGTRUST

По сути мои основные собственные вложения уже близки к данному распределению и я верю, что на сегодняшний день это одно из лучших наших решений! А с учётом того, что я оптимистично смотрю на этот год, как инвестор, считаю, что такая комбинация принесёт очень хороший результат в 2025 году!

( Читать дальше )

Сегодня посмотрим на довольно сложный индикатор – индикатор Bollinger. В нём несколько серий данных и встроенный индикатор. Поговорим о том, что у него там внутри.

 

1. Где исходники?

Посмотреть исходный код индикатора Bollinger на ГитХаб можно здесь:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Indicators/Scripts/Bollinger.cs

В скриптах проекта вот этот файл:

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Доходность стратегии Alfa-Quant за 2024 год — 64,8%.
Доходность стратегии за 4-й квартал — 31,6%.
Доходность за 2,5 года с учетом реинвестирования — 190,8%.
Доходность за последние 12 месяцев — 64,8%.
Средняя доходность за весь период — 51% годовых.
Максимальная просадка — 15,5%.
Кальмар — 3,3.

Этот год был трудный для нас, но прибыльный! Несмотря на то, что рынок акций за прошлый год упал на 10% и проседал в моменте на 30%, наши алгоритмы на Мосбирже заработали 64,8% за год. Весной перед падением рынка было удачным решение сократить долю акций в инвестиционном портфеле и долю роботов на акции, это позволило не потерять на падении акций. В то же время была увеличена доля ОФЗ, целый год они конечно немного сползали вниз, но в любом случае, они падали меньше, чем акции. В итогах 2 квартала я писал, что сейчас выгоднее сидеть в облигациях, а не в акциях, так и получилось. Плюс в декабре удалось дополнительно заработать на отскоке длинных и коротких ОФЗ.

Основной профит в итоге всё равно показали роботы на фьючерсах. Заработали везде понемногу: на фьючерсе РТС, на девальвации рубля и на золоте. В том числе неплохой профит был на падении рынка благодаря шортам на акции и РТС.

( Читать дальше )

Прежде чем запускать калибровку на реальных данных цен, сделал простейший тест — а можно ли его вообще использовать, насколько хорошо он работает?

Калибровка — определение неизвестных параметров для известного распределения, двумя методами — Maximum Likelihood и Bayesian.

а) задал простейшую модель, с известными параметрами, б) сгенерировал с нее огромный сэмпл 10000 точек, в) затем фиттинг на полученном сэмпле и г) сравнение полученных резуьтатов с исходными параметрами.

Тестовая модель, Гауссовский Микс:

weights = [0.5, 0.5], means = [0, 0], sigmas = [1, 2]

Результат, точнее его отсутствие, картина ниже (питоновский код):

Параметры определяются совершенно неверно. Причем случай идеальный, простейшая модель, огромный сэмпл.

Также попробовал другой подход, байесовский метод, и он также дает совершенно неверный результат.

П.С.

Гиперболическое Распределение

Результат пока непонятный (питоновский код) визуально график получaется достаточно похожим, но полученные параметры модели не совпадают с исходными. 

( Читать дальше )

В этой статье поговорим о том, как вручную править позиции в журнале.

Это нужно, когда позиция на бирже и у роботов по каким-то причинам отличаются, и Вы хотите это поправить.

 

Рассматривать будем интерфейс журнала облегчённых версий тестера и торговой станции.

Также важно отметить, в журнале мы видим позиции по роботам, а не позиции на бирже. Позиции на бирже находятся во вкладке портфеля в главном окне приложения.

Почему у роботов свои позиции, отличные от того, что есть в портфеле на бирже: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1068836.php

Модуль автосравнения позиций: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1068462.php

 

1. Журнал. Открываем.

Журнал позиций открывается разными способами. Можно открыть общий журнал:

( Читать дальше )

В данной статье будем учиться подключать OsEngine к YahooFinance. Это международный сервис, с которого можно скачать исторические данные по международным площадкам. Для того, чтобы можно было потом их анализировать и вести тестирование.

 

1. Доступные данные для скачивания с Yahoo Finance.

Доступные данные:

1. Акции.
2. ETF.
3. Фонды.

Есть ограничения по времени скачивания данных. Yahoo Finance дает скачать данные:

1. 1 минутки за последние 8 дней от текущего времени.
2. 2 минутки за последние 60 дней от текущего времени.
3. 5 минутки за последние 60 дней от текущего времени.
4. 15 минутки за последние 60 дней от текущего времени.
5. 30 минутки за последние 60 дней от текущего времени.
6. 1 часовик за последние 730 дней от текущего времени.
7. 1-дневки без ограничений.

 

2. Настраиваем OsEngine для загрузки данных с Yahoo Finance.

В главном меню идём в Data:

( Читать дальше )

Жил-был маленький мышонок по имени Бэк. Он жил долго и счастливо, потому что не жадничал и всегда старался брать понемногу от всего, что видел.

История говорит о том, что каждый из нас может долго и упорно работать с несколькими торговыми инструментами, фокусироваться на слабом движении рынка и, не дождавшись конкретного тренда, начинать покупать и продавать большие объёмы во флете, в надежде на ощутимый ежемесячный прирост вляпаться этим объемом против тренда. Однако эти действия объясняют непонимание менеджмента в торговле, а азарт наверстать упущенную прибыль прячет иллюзию того, что вы можете предсказать тренд.

Такое поведение торговли удобно для рынка и для крупных участников, которые играют по своим правилам. Вы всего лишь гость на этом рынке. Когда вы садитесь за «один стол» с маркетмейкерами и начинаете играть, вы должны понимать, что эта игра, этот стол, этот стул и эта комната — всё это принадлежит не вам, это бизнес крупного игрока.



( Читать дальше )

( Читать дальше )