Торговые роботы

Доброй ночи тебе, читатель!

Когда есть команда, обсуждение и продвижение идёт быстро, как и воплощение в реальность.

Тут немного информации о модулях «Трейдер» и «Селектор», как я их называю.

В новом релизе добавилось функциональности, и вот она на скриншотах.



Комментарии:

• В заголовке окна отображается путь к исполняемому файлу программы. Это нужно для того, чтобы не запутаться, так как можно запускать сколько угодно экземпляров, торгующих на разных брокерских счетах с индивидуальными настройками и набором торговых систем.
• Далее, вкладка Positions. На самом деле, это и позиции тоже, но и торговые системы. Каждая строка = торговая система и она же = позиция. Видно внутренний ID позиции, тикер, направление открытой сделки или Empty, если сделка сейчас не открыта. Время входа, цена входа, количество лотов нечего комментировать. Но вот поле NewQty нужно для того, чтобы оперативно, не перезапуская программу, менять число торгуемых лотов. Работает оно так: при изменении значения в этом столбце текущая открытая сделка закрывается с тем же количеством, с которым открылась.

( Читать дальше )

Трендовый торговый алгоритм – это автоматизированная система, которая использует анализ данных и статистику рынка для определения и прогнозирования трендов движения цен активов на бирже. Алгоритм основан на предположении о том, что рынок имеет тенденцию двигаться в определенном направлении, и цель алгоритма заключается в том, чтобы зафиксировать прибыльные торговые возможности, используя эти тренды.

Основные принципы трендового торгового алгоритма включают:

Идентификация тренда: алгоритм анализирует исторические данные цен активов с помощью математических методов, как например скользящие средние, и определяет направление тренда (восходящий, нисходящий или боковой).

Открытие позиции: алгоритм определяет момент, когда тренд начинает развиваться, и открывает позицию на покупку или продажу актива.

Управление позицией: алгоритм определяет, когда следует закрыть позицию для зафиксирования прибыли или минимизации убытков.

Риск-менеджмент: алгоритм учитывает вероятность возможных убытков и ограничивает риски на уровне, который предварительно задан трейдером.

( Читать дальше )

Инфраструктурно меня конкретно штормило раньше). Видимо, строить инфраструктуру (где-то в глубинах внутренних предпочтений) мне ничуть не менее интересно, чем рисёчить стратегии. Поштормило-поштормило, да подотпустило. Зато теперь у меня внутри нет никакой недосказанности вида «а что если своё попробовать написать», «а что если готовую вот эту специализированную взять» и прочих. Лучше жалеть о то, что сделал… и я делал)).

 

 

Сейчас самописная инфрастуктура. Не разраб, не кодер, не архитектор, но кой какие-то принципы усвоил – какие-то из своего опыта вынес, какие-то из курсов или ещё откуда. Соблюдение банальной IT гигиены на порядки облегчает жизнь. Пример: раньше мог запилить коннектор какой-нибудь, который корнями врастал в остальную часть инфраструктуры и чтобы заменить его на другой коннектор, если понадобится, приходится выкорчёвывать, а это долго, сложно и отличный повод запустить прокрастинационный цикл. А надо-то, банально, написать базовый класс и, много не надо, буквально несколькими с указанием сигнатур, дальше от этого класса наследоваться – всё.

( Читать дальше )

Скачал с этих страниц списки американских акций

https://stockanalysis.com/list/nyse-stocks/

https://stockanalysis.com/list/nasdaq-stocks/

Запустил бэктестер, он последовательно проходит по бумагам — бэктестит одну, потом к следующей переходит и т.д., после каждой выводит результаты по бумаге и накопительные. Ну и я иногда поглядываю на процесс, смотрю нарисовались какие-то средние метрики после некоторого кол-во отбэктесченных бумаг, потом смотрю PF плюс минус стабильно стал падать и падать и падать, думаю ну кто его там этот рандом поймёт, но, подозрительно, в начале процесса бумаги выдавали стабильно 1.7-2.0 PF, а тут чёт всё больше вокруг 1.1-1.2 стали плясать и тоже подозрительно стабильно. В какой-то момент, смотрю, накопленные метрики начали расти опять, присмотрелся, средний бэктест опять ближе к 1.7-2.0. Ага, я положил список с NYSE тикерами, а справа прилепил Nasdaq и понимаю, что этот скачок был связан с переходом между биржами. Сомнений нет, это не просто рандом – пора идти смотреть, по какому принципу тикеры отсортированы, чувствую, не по алфавиту. Так и есть – по капитализации.

( Читать дальше )

 А самое главное как их реализовать?

 Не секрет, что периодически происходит обнуление счетов инвесторов, не часто, но периодически. Например Великая депрессия, Великий 2008 год.

 Это и понятно, биржа — это вам не благотворительность и не работодатель, для большинства, я имею в виду.

 Большинство все равно рано или поздно сольет — это как закон физики, если хотите.

 Обязательно что нибудь произойдет такое, что обнулит счета большинства инвесторов.

По другому быть не может!

  Понятно, что и алготрейдеры часто попадают под замес. Вопрос к алготрейдерам, как вы с этим боретесь? 

Ну и много других мелких форс-мажоров, о которых начинающий алготрейдер даже и не догадывается.

Сегодня рассмотрим историю появления индикатора Accumulation Distribution.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление

1.      История появления индикатора AD.

2.      Как проводятся расчеты индикатора Accumulation Distribution.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор AD.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе AD (Accumulation Distribution).

4.1.       Стратегия на пробой уровня на индикаторе AD.

4.2.       Стратегия на пересечении двух Ssma и AD.

4.3.       Стратегия дивергенция Accumulation/Distribution.

5.      Таблица общих результатов. 

 

1. История появления индикатора AD.

Индикатор Accumulation Distribution (AD) был разработан Марком Чайкиным. Он представляет собой технический индикатор, который использует для анализа объем торговли, а также сравнивает цены закрытия с серединой диапазона. 

( Читать дальше )

✅Результат за 14.09: -$1188,17 (-5,94%)

👉Небольшое пояснение к фиксации почти -6% к депозиту: ранее мы набрали неплохую позицию по USDCAD, из которой не могли выйти с начала августа. За этот период мы зафиксировали более $7000 прибыли (т.е. более 35%). На фоне вчерашнего укрепления USD было принято решение (как показало время — не правильное), что можно пожертвовать 6% прибыли. В любом случае, доходность за 2023 год сейчас составляет +100,5% (+11,81% в месяц).
👆🏻Это не канал, где вам рассказывают исключительно про «успешный успех». Иногда в трейдинге приходится принимать такие решения и от этого не уйти.

( Читать дальше )

Добрый день! 

11 роботов продолжают ежедневно противостоят нашему непредсказуемому рынку.
 
Скоро состоится экспирация и переход на новые контракты, что означает, что настало время подвести итоги. Если ничего кардинально не изменится в эти несколько дней, то в принципе я буду доволен. Какие-то корректировки я могу перенести уже в новые контракты, и после оценки финансов возможно, добавлю ещё несколько среднесрочных стратегий.

1. Ранее тестил немного торговлю эквитёй, увеличение сайза при просадках или при повышенных прибылях не приносило пользы, что вполне логично.
2. НО почему-то никто за всё время не написал на смарте о том что можно увеличивать сайз когда например эквити внутри боллинджеров, т.е. система работает средне, не прям круто, а так нормально, еда, вода, кое-что из бытовой техники.
3. В тслабе вроде стало легче тестить торговлю эквитёй, появились блоки для плавного изменения позиции и виртуальные позиции.
4. Стоит ли тестить такое или нет?


( Читать дальше )

Привет новичкам и не только!

Есть много т.н. «закрытых» каналов, типа для «трейдеров» и «алготрейдеров». Так сказать, хай-элиты алготрейдинга.
В Telegram и других мессенджерах.
Там, как мыслится, намазывают толстым слоем секреты успеха торговли на рынках.

Ну, во-первых, те, кто реально мог бы о чём-то сказать, в большинстве своём там молчат. Если вообще присутствуют. Что естественно. Так сложилось на этом рынке. Ибо, как я писал в своих постах ранее, толковым страшно засветить там свои торговые алгоритмы.

Для понимания — толковых алготрейдеров в нашей стране можно посчитать по пальцам двух рук. Если брать тех, у кого хоть что-то стабильное получается, уложимся в сотню. И это на наши 100+ млн населения. Не думайте, что в других странах ситуация лучше. При этой печальной статистике, успешных алготрейдеров на порядок или порядки меньше, чем успешных РУЧНЫХ трейдеров. Это нужно понимать тем, кто хочет тут попытать счастья. И те алготрейдеры, кто что-то может, пытаются поймать рыбку в мутной воде этих каналов, присутствуя там, но вода очень, очень мутна. Справедливости ради, отмечу, что кто-то там присутствует для общения. Не хватает общения в жизни, видимо.

( Читать дальше )