Торговые роботы

Здравствуйте. Продолжаю публиковать состояние счета и сделки. Начало тут.

Состояние счета Comon на текущий момент:



( Читать дальше )

Ситуация: тестирование на М5 и на М1 дает разное количество входов за 1 и тот же период времени. В результате анализа входов выясняется ситуация, что некоторые минутные свечи отсутствуют в данных. Например, отсутствует свеча в 09:49. И все бы ничего, если Вам не надо было войти точно в 9:50.

TS Lab видит, что свечи в 9:49 нет, и не входит на открытии свечи в 9:50. «Не запостил — не было». Вы, задавая вход, как бы задаете свечу закрытия и входите на открытии (надеюсь, правильно объясняю) следующей свечи.
Но если заданной свечи не было, то на следующей Вы не сможете зайти. Вход пропущен. Или выход.

Как решить такую проблему? Ведь она может случиться и в реальности. Ну не будет сделок в течении минуты и что? Куда крестьянину податься?
А если надо будет использовать ещё более мелкий ТФ? что делать там?
Мне представляется, что надо бы формировать виртуальную свечу в заданный момент времени из нескольких периодов времени назад так, чтобы среди этих периодов времени гарантированно была хотя бы одна реальная свеча.

( Читать дальше )

Полгода назад, в итогах 2022, рассчитывал заработать на росте. Как в спекуляциях, так и в инвестициях. Так и получилось. Все плюсит. Но по-разному.

1)Наиболее диверсифицированный спекулятивный портфель при работе от лонга несильно обогнал индекс. Расчет на большую прибыль разбился о низкую волатильность. В итоге рост идет по принципу “два шага вперед — шаг назад”. Выматывает.

( Читать дальше )

395 публичных торговых сигналов: счет моих роботов 248:147

Закрылась еще одна публичная сделка моих роботов:

• Робот PVVI, купивший акции Сегежи (SGZH) 29.06.2023 по 5.661 рубля, закрыл сделку по тэйк-профиту, цена продажи 5.811 рубля.

На текущий момент было 395 публичных сигналов на покупку. 145 от робота AVP, 211 от робота PVVI и 39 от робота CandleMax. Вот ссылки:

• тс: покупка HYDR робот AVP
• тс: покупка NVTK робот AVP
• тс: покупка TATN робот PVVI
• тс: покупка RTKM робот AVP
• тс: покупка GAZP робот CandleMax
• тс: покупка GAZP робот PVVI
• тс: покупка SNGSP робот AVP
• тс: покупка FEES и RSTI робот CandleMax
• тс: покупка SNGSP и RSTI робот AVP
• тс: покупка GAZP и AFLT робот PVVI
• тс: покупка HYDR и MTLR робот PVVI
• тс: покупка IRAO, MSNG, NLMK робот AVP
• тс: покупка MGNT робот CandleMax
• тс: покупка GAZP робот AVP
• тс: покупка MTLR робот AVP
• тс: покупка MOEX робот AVP
• тс: покупка MTLR робот PVVI

( Читать дальше )

Как ни странно, но именно такой годовой прирост капитала выдал на гора обычный торговый бот binance, для людей, которые не хотят или не могут заморачиваться всем этим вашим алго-шмалго-трейдингом.



Интереса ради взял реальный счет и погонял его на двух ботах с автоследованием с бинанса. Результат получился плюс-минус такой же на коротком участке размером в 10 дней.

Если у вас стойкое неприятие всего что связано с криптовалютой, можете сразу забыть прочитанное. Тем же, у кого есть капля рационального мышления, стоит задуматься, а что за алгоритм заложен в эту торговлю, что дает на споте, без плеч, такие доходности?

А я вам отвечу, достопочтенные кроты любители алготрейдинга. Никто не заморачивался с отловом хитровыдуманных паттернов и прочим. Бинанс предлагает простую как палка и действенную торговлю по сетке. Скажете тупо и бездарно? Конечно! Но это работает и работает неплохо.  По сравнению с роботизацией фьючерсов, где ты недосмотрел и… оп-па… должен квартиру дяде, тут все что ты можешь потерять это НЕ прокатиться на волне роста вместе с криптой или наоборот при резком ее падении остаться в ней, вместо USD.

( Читать дальше )

Выше Equity моей публичной торговли, которую веду с 2013 года. Весь прогресс с первой сделки смотреть в блоге. Чтобы более менее понять что я вообще тут делаю читать вот этот пост

ОРИГИНАЛ ПОСТА С НЕСЖАТЫМИ КАРТИНКАМИ

ОТЧЕТ

1. ЭТАЛОН (А10) —  закрывает в июне 28 сделок и зарабатывает + $16 213 на контракт. Требование к минимальному депо $30 000



( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

Собственно объяснение результата Спот+«синтетика» я дал в своем недавнем топике. Отмечу только, что рост того же индекса Мосбиржи в июне был за пределами торгуемого мной равномерного портфеля  SBER + GAZP+ GMKN, который, как мы видим из таблицы, закончил июнь в небольшом минусе. Что касается Si, то вся прибыль в нем (а в таблице она в % к номиналу) была получена 30.06. Ну а про RI и писать нечего – он продолжил оставаться под «фильтром большой пилы».

«Русский Баффет»   закончил июнь  ростом чуть меньше, чем у индекса Мосбиржи и немного отстал от последнего по итогам полугодия  Его состав во 2 квартале был:

SBER – 1/3,

HYDR, MOEX – по ¼,

GAZP, YNDX – по 1/12.

Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором!  в июне составила   -3.51% и +8.35% с начала года. Причины его отличия от Спот+«синтетика» собственно две:

— отсутствие GMKN;

— большая доля SBER, так как SBER и GAZP в ней торгуются равным объемом в лотах, а не в %% от стоимости чистых активов, как на моем основном счете.

( Читать дальше )

Посмотрел статистику по прибыли систем на FORTS за первое полугодие 23-го года, может быть кому-нибудь будет интересно: