Торговые роботы

Это третье видео из курса лекций для инвесторов, которые хотят понять, нужно ли им идти в алготрейдинг или нет.

VK Видео:


RuTube:


( Читать дальше )

Привет смартлаб.

Нас же как теханализу в нулевых учили? ) Цена идет сюда, а осциллятор в обратную, ну тогда все, это к развороту. Когда юные, или даже не юные, трейдеры изучают тех анализ, редко вдумываются в суть происходящего. В тот же самый дивер.

По сути, дивер, можно сказать, что это расхождение каких либо постоянных признаков на рынке. Например, обычно всегда идет так, а теперь не так. Все диверы я практически сразу и забросил, но вот один я пронес через, получается уже четверть своей жизни.

Есть такое понятие, как «дивер по дельте». Наверняка не все поймут. Есть такой подход в кластерном анализе (зачем то это называет еще VSA), когда берут складывают сумму всех покупок на рынке и вычитают из него все продажи на рынке и получают число — дельта. То есть разница между покупками и продажами. Если это число накапливать, то получаем «кумулятивную дельту».

Обычно, если цена растет, то и дельта растет. Лень примеры приводить, простите. Ну и если цена падает, то и дельта падает. Все норм. И бывает дивер.

( Читать дальше )

Мы с радостью приглашаем вас на алгоуикенд «Тьюринг: алгоритмы, взламывающие паттерны рыночного хаоса», который состоится 17 мая 2025 года в  ОК Клязьма в Поведниках.

 

От взлома «Энигмы» к расшифровке рынков: как алгоритмы Тьюринга меняют правила игры.

Мероприятие посвящено наследию Алана Тьюринга и его революционным идеям, которые легли в основу современной алгоритмической торговли. Мы исследуем, как алгоритмы, вдохновленные работами Тьюринга, помогают находить порядок в хаосе финансовых рынков, предсказывать тренды и принимать решения на основе данных.

Формат мероприятия: 

Выступления, Кейс-стади, Нетворкинг

Для кого наш алгоуикенд:

• Алготрейдеры и разработчики торговых роботов. 

• Аналитики данных и специалисты по машинному обучению. 

• Финансовые эксперты и инвесторы. 

• Студенты и исследователи, интересующиеся алгоритмами и финансами.

Свободный формат общения — важная часть мероприятия. Вы сможете не только слушать, но и задавать вопросы, участвовать в дискуссиях и обмениваться мнениями с профессионалами.

( Читать дальше )

Решил было, что iss.moex ввела ограничение на количество запросов без паузы между ними.
Качал свечки, без паузы — 9 запросов, и затык: «Recv failure: Connection was  reset».
C таймаутом 8 сек. качает, но о-о-очень долго.
Подключался, как и предписано в руководстве, по http. Попробовал по https, всё заработало, как раньше.
А теперь и по http нормально льётся.
Кто-нибудь в курсе, что это было?

Всем привет!

В силу природной любознательности и, вероятно, специфики образования, люблю я тестировать разные индикаторы и вообще искать и/или изучать что-то новое. 


Тут мне предложили на тест индикатор Аллигатор с квартальным юанем, но он долго в широком диапазоне, поэтому смотрел на вечный фьючерс. 

Собственно поскольку задумка была со связками, то возник вопрос с чем тестить. Вроде как рекомендовано индикаторы Билла Вильямса использовать с другими его индикаторами, но решил дополнить связку еще и индикатором Чайкина. Настройки Аллигатора остаются прежними, а вот два других я на истории пробежал и решил изменить длинный период, посмотрю как оно пойдет. Получилось так: 

 **Выбранные индикаторы**

**Alligator + Awesome Oscillator + Chaikin Oscillator **

** Alligator **
Индикатор использует 3 линии, которые являются скользящими средними с определенным смещением. Данные линии, известные как челюсти, зубы и губы.

Базовые настройки :
• Зеленая скользящая средняя — губы аллигатора. Период 5. Смещена в будущее на 3 периода.

( Читать дальше )

В 2025 году до 80% сделок на бирже Форекс и других рынках осуществляется через торговые боты. Если вы ещё не пробовали торговлю торговым роботом, то саме время начать.

Что такое торговый бот?

По сути, это программа с алгоритмами и стратегиями, которая вместо трейдера открывает и закрывает сделки. И это не только выгодно, но и очень удобно, так как вам не недо быть постоянно за компьютером, чтобы отслеживать графики. Торговый робот снимает с вам бОльшую часть рутинных операций, и позволяет освободить время для жизни.

 Где взять торговый робот

Сейчас стали очень популярны криптовалютные активы, а биткоин растёт быстрыми темпами. Торговые боты также активно применяются на криптовалютном рынке. Кстати у моего бота Fly Dynamic (Флай Динамик) есть специальная настройка для торговли на сквизах, что пользуется спросом у криптовалютных трейдеров.

Где взять такой советник? Конечно, можно написать бота самостоятельно или скачать бесплатную версию в сети. Первый вариант возможен при определённых знаниях, второй несёт в себе риски того что вы не знаете кем и с каким алгоритмом был написан советник и скорее всего нет никакой поддержки.

( Читать дальше )

Продолжаем обзор роботов-скринеров из публичной сборки OsEngine. Сегодня на очереди пример скринера, анализирующий стакан котировок по многим инструментам одновременно.

 

1. Пример в проекте.

Для начала Вам следует открыть исходный код робота. Внутри проекта это здесь:

( Читать дальше )

Он упомянул интересные моменты о фонде Медальен:

— Они не используют анализ финотчетности, а только анализ цен и других индикаторов.
— Тем не менее он считает анализ финотчетности рабочим подходом.
— Аномалии которые они используют небольшие (и в других интервью он упоминал что эти аномалии б) со временем исчезают в) поэтому требуется постоянный и ручной поиск новых и новых аномалий). Из этого следует (это уже мои мысли) поскольку аномалии маленькие, их требуется большое число, соотв. это высокочастотный трейдинга с огромным числом сделок, и наверняка скоростными каналами и льготными комиссиями, что недоступно обычным трейдерам.
— Огромные данные и вычисл мощности. В другом интервью 10 лет назд, Robert J Frey бывший глава исследований Медальен упоминал что каждый день Медальен получает и сохраняет порядка нескольких терабайтов (если не ошибаюсь) новых данных.  И в других интервью Джим Симонс также упоминал что они постарались получить все данные до которых только можно дотянуться, в том числе настолько старые насколько возможно, в ранние дни даже во время посещения какой то гос конторы вручную срисовав некий висящий та график со старыми данные.

( Читать дальше )

Продолжаем обзор роботов-скринеров из публичной сборки OsEngine. Сегодня на очереди пример скринера, работающего по ленте сделок.

Один раз в секунду скринер анализирует движения по бумаге за N секунд и входит в позицию, если мы прошли за это время N%.

 

1. Пример в проекте.

Для начала Вам следует открыть исходный код робота. Внутри проекта это здесь:

( Читать дальше )

Продолжаем обзор роботов-скринеров из публичной сборки OsEngine. Сегодня усложняем, и на очереди скринер, фильтрующий на входе бумаги по RSI + использующий в своей логике адаптивный ценовой канал.

Робот входит в позицию, когда цена актива пробивает ценовой канал с выходом по обратной стороне канала. Плюс входы фильтруются по значению RSI.

 

1. Пример в проекте.

Для начала Вам следует открыть исходный код робота. Внутри проекта это здесь:

( Читать дальше )