Торговые роботы

Кратное преимущество в скорости для Ваших роботов перед другими участниками торгов.

Напоминаю, зона  колокации для алго от АЛОР открылась на неделе: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1121093.php

* По факту же, «Ван Тех» будет выплачивать кешбэк алготрейдерам из сообщества за использование зоны колокации MOEX и логинов для профконнекторов к MOEX, что сделает данную услугу для участников нашего сообщества полностью бесплатной.

Мне вот давно казалось, что зону колокации надо бесплатно всем раздать. Это же повышает ликвидность в стаканах, и всем от этого лучше. И вот, встав сегодня утром, я понял, а почему бы и нет? ПОРА!

За что можно получить кешбэк. Всё это касается одного договора на обслуживание:

1. Аренда виртуального сервера в зоне колокации MOEX.

2. Ежемесячные платежи за 1 логин для Plaza 2.

3. Ежемесячные платежи за 1 логин для FixFast спот площадки.

4. Ежемесячные платежи за 1 логин для FixFast валютной площадки.

5. Ежемесячные платежи за 1 логин для FixFast фьючерсной площадки.

Может кому то пригодится, она конечно есть на сайте мосбиржи и спрятана внутри doc файла, но может так найти будет проще

Алгоритм расчёта вариационной маржи на Срочном рынке ОАО Московская биржа

Формула расчета вариационной маржи для фьючерсов и опционов котируемых в пунктах\долларах США: Формула расчета вариационной маржи для фьючерсов и опционов котируемых в рублях:

ВМ = Round (РЦ2 * Round (W / R; 5); 2) – Round (РЦ1 *Round (W / R; 5); 2)

ВМ – вариационная маржа по Контракту;

Round – функция округления с указанной точностью по правилам математического округления;

РЦ2 – текущая (последняя) Расчетная цена Контракта;

РЦ1 – Расчетная цена Контракта, определенная по итогам вечернего Расчетного периода предыдущего Торгового дня, или цена заключения Контракта;

W – стоимость минимального шага цены;

R – минимальный шаг цены.

       ВМт = (РЦ2 – РЦ1) * W / R,

ВМ – вариационная маржа по Контракту

По данным нейросети Яндекса, более 50% торговых операций на Московской бирже совершают торговые алгоритмы. На американских биржах этот процент ещё выше: 70-80%. Это повод задуматься о своих инвестициях. Если вы торгуете только вручную, то вы находитесь в жёсткой конкуренции. Не стоит ли присмотреться к торговле роботом?

Что предлагает рынок биржевых алгоритмов?

На сегодня рынок довольно насыщен предложениями торговых алгоритмов, однако, я считаю, что по сравнению с другими странами, предложение ещё достаточно ограничено, а качественных продуктов и того меньше.

27 февраля на встрече с трейдерами клуба «Торгуй» (руководитель Иван Коптелов) в городе Челябинск мы обсудили текущую ситуацию с алгоритмической торговлей в России и разобрали основные минусы предложений которые существуют на рынке, а также как мой продукт может компенсировать некоторые из них.

Маркетинг превыше всего

Результаты февраль

Скринов из ЛК финама, похоже теперь не будет,https://smart-lab.ru/blog/1119488.php

Итог общий/год/месяц 1916%/- 9%/ +12%
среднегодовая 62%
Итоги с начала года по конец месяца:
Доходность за год -9%.
Просадка максимальная за год – -19%
Итог за месяц +12 %, просадка максимальная за месяц -3,5%
Общая доходность за 6 лет 1916%

По инструментам примерно такой расклад:
BR минус 28%
CNY плюс 57%
ED минус 30%
GD плюс 17%
GZ плюс 86%
LK плюс 8%
MIX плюс 87%
MXI плюс 91%
NASD минус 30%
NG минус 50%
RI плюс 125%
RN плюс 61%
RTSM плюс 100%
SI плюс 18%
SILV минус 78%
SP плюс 67%
SPYF минус 23%
SR плюс 49%
VTB плюс 25%

Фондовый рынок

Итоги февраль 2025. Стратегия «СилаRTS».

Стратегия публичная ссылка на сomon.ru www.comon.ru/strategies/122828/

Такой результат это серия из прибыльных сделок, бывает 1 раз в полгода.

Начнем с традиционной таблицы

С 28 января по 11 февраля моя торговля была «нулевой», о чем дважды писал на смартлабе. Топик из ссылки собственно и появился из-за надежды от утренней динамики рынков, что все изменится. И действительно в ближайшие 3 дня все изменилось из-за новостей о переговорах России и США

За последнюю неделю произошло уникальное событие: было взято сразу два тейк профита подряд. Это принесло с последней точки входа 38% прибыли всего за 1 неделю (см. мониторинг):



За всю историю наблюдений не могу вспомнить такой же аномально высокой прибыли (с учетом текущего уровня рисков) за столь короткое время. Фактически, мы в очередной раз оказались в этом меме:

<document>
<data id="securities">
<rows>
<row SECID="BELU" BOARDID="TQBR" SHORTNAME="НоваБев ао" PREVPRICE="538" LOTSIZE="1" FACEVALUE="100" STATUS="A" BOARDNAME="Т+: Акции и ДР - безадрес." DECIMALS="1" SECNAME="НоваБев Групп ПАО ао" REMARKS="" MARKETCODE="FNDT" INSTRID="EQIN" SECTORID="" MINSTEP="0.5" PREVWAPRICE="535" FACEUNIT="SUR" PREVDATE="2025-02-28" ISSUESIZE="126400000" ISIN="RU000A0HL5M1" LATNAME="NovaBev Group ao" REGNUMBER="1-01-55052-E" PREVLEGALCLOSEPRICE="545" CURRENCYID="SUR" SECTYPE="1" LISTLEVEL="1" SETTLEDATE="2025-03-04"/>
</rows>
</data>
<data id="marketdata">
<rows>
<row SECID="BELU" BOARDID="TQBR" BID="" BIDDEPTH="" OFFER="" OFFERDEPTH="" SPREAD="0" BIDDEPTHT="0" OFFERDEPTHT="0" OPEN="" LOW="" HIGH="" LAST="" LASTCHANGE="0" LASTCHANGEPRCNT="0" QTY="0" VALUE="0.