Торговые роботы

Всем привет.

В связи с санкциями Бинанса, разбил свой счёт на несколько небольших и запустил на них своего бота.
Ниже один из новых, открытый 1 июня 2022.

Решил открыть его вам для мониторинга открытых позиций. Вдруг кому пригодится.

Периодически буду постить статистику.

www.binance.com/en/futures-activity/leaderboard?type=myProfile&encryptedUid=620D2A56396C68596D9560B46E076ACF

Читаю я бесконечные рассуждения на тему, почему все теряют и размышления каковы причины и выходы из данного тупика. Кто-то говорит, что во всем виноваты стопы кто-то говорит о том, что неправильны соотношения стопа и выхода по прибыли. Но практически ни кто не приходит к выводу, что рыночный риск любого финансового инструмента несет в себе непрогнозируемый токсичный по своим свойствам риск и для целей систематического получения прибыли на капитал непригодный. И сегодня я попытаюсь приоткрыть так сказать физику того как этот токсичный риск реализуется именно его базовые свойства. Для целей эксперимента необходимо создать базовую торговую стратегию примитивную по своей логике которая станет так сказать моделью того что происходит. И так описание базовой торговой стратегии покупаем по цене [B] и продаем по цене [S] где [B<S], текущая чистая позиция [L] должна быть отлична от нуля за исключением стартового состояния [L<>0]. Получаем следующую картину, до определенного момента мы наблюдаем серию прибыльных сделок, назовем данную величину [E=(S1-B1)+(S2-B2)+(S3-B3)+…+(Sn-Bn)] где [n] количество удачных попыток. Но мы-то с вами понимаем, что данный рог изобилия не бесконечен и попытка [n+1] будет неудачная. И тут начинается магия. Понять, что мы находимся в попытке [n+1] невозможно находясь в ней, зафиксировать факт неудачной попытки можно только выйдя из неё с убытком по цене [Pt], как вы уже поняли цена [Pt] детерминирована временем нахождения в позиции либо волевым решением. Для чистоты эксперимента устраним из базовой торговой стратегии волевое решение. Далее нужно как то обозначить величину убытка в попытке [n+1] для этого создадим еще одну переменную [R=Pt-S(n+1);L<0] для неудачной короткой позиции и [R=B(n+1)-Pt;L>0] для неудачной длинной позиции. По сути [E] это накопленная премия а [R] это реализовавшийся риск в одном цикле. В идеальной модели игры с нулевой суммой, [E1+E2+…+En=R1+R2+…+Rn] но в действительности [E1+E2+…+En<R1+R2+…+Rn] это не аномалия, а затраты [C] тех, кто покупает и продает по рынку, рынок их магическим образом как то учитывает [E1+E2+…+En+C=R1+R2+…+Rn]. Как видно из модели извлекать систематически выгоду из токсичного рыночного риска невозможно по определению. Теперь посмотрим, в каких моментах происходит потери среднего спекулянта, введем переменную в виде депозита теоретического участника [D] в первом примере [En+Rn>D] то есть выход по цене [Pt] происходит не по времени, а по недостатку маржи ведь отклонение от канала может быть любым. Во втором случае рассмотрим инверсию базовой торговой системы [B>S] и там мы наблюдаем похожую ситуацию [En+Rn>D] только теперь серия стоп приказов обнуляет депозит, а не одна убыточная сделка.

Несколько лет назад, прочитав “Антихрупкость” Талеба, описал видимые причины хрупкости, на рынке и в жизни.

Один из элементов этой хрупкости — сложность торгового/инвестиционного подхода. 

Сама по себе сложность имеет позитивный имидж в глазах большинства. Представьте, что человек потратил время, силы, разбираясь в мудреном инструменте, подходе, техническом решении. Это же как-то должно трансформироваться в улучшение показателя доходность/риск.

Проблема в том, что повышение уровня сложности зачастую добавляет риски. И самое опасное в этом — некоторые из этих рисков мы не можем оценить. В силу разных причин. Редкости некоторых событий, например. Или недостатка квалификации.

События последнего года дали пищу для размышлений. Опишу некоторые мысли. Пока разрозненные. 

 

Инвестор. Риск посредника

Кто-то инвестировал в российский рынок через самостоятельную покупку корзины ценных бумаг. А кто-то выбрал чуть более сложный, но удобный способ — инвестировать в рынок через покупку акций фонда-посредника. Финекса, например. 

( Читать дальше )

Добрый день!
🚀Марафон по роботам день 54

Начало месяца пока идет неплохо, надеюсь эта тенденция продолжится. Пока что диверсификация портфеля себя оправдывается на 100 %. Где то бывают локальные неудачи, но благодаря работе роботов в команде ситуации почти всегда сглаживается. Также потихоньку избавляюсь от ненужных настроек:
▪️ одну я уже убрал GZ (2 настройка импульсы) и буду менять.
▪️ На подходе EDA NEW (каналы), пока даю ей шансы на исправление ситуации.

По криптовалюте пока ситуации стабильна в плане доходности и уже около недели зависла на +20%


Топ доходности буду теперь делать по истечении недели.

➡️Мой телеграм канал t.me/robots_s




( Читать дальше )

После небольшого перерыва возобновляю публичное подведение итогов.

Август у меня начался с убыточных дней, а вот июль порадовал (+8%):


Что торгуется?
Трендово: RI, Si, Eu, BR, SR, GD, NG, MX, GZ, LK, GK, CR.
Контртрендово: SF.

С начала года весь этот портфель на фьючерсах принёс +70% с копейками.

Основной результат пока это переход на медленные системы (тупаны), для которых хватает кризисной ликвидности этого года.
Тупаны это такие системы, которые держат сделку от нескольких дней до месяца и средним трейдом имеют от 0,5% до 5%.
Когда-то я был почти уверен, что такие системы без ухудшения эквити невозможны, но оказалось, что вполне они имеют место.

Теперь решаю техническую задачку — переход на торговлю непрерывным лотом по каждому фьючерсу.

Две моих самых досады этого года это брент и сишка.
На брент я поставил в марте, ибо думал, что ценообразование на наши ришки и прочие сберы могло кардинально поломаться, а брент

( Читать дальше )

Добрый вечер! Итоги за сегодня

Alrosa (фьюч)

BUY @: 6560 Date: 2022-08-02 at 10:00
Stop Loss: 6432 (-128.00)
Target_1: 6592
Target_2: 6619
Target_3: 6672
Target_4: 6764

Magnit

SELL @: 4796 Date: 2022-08-02 at 11:00
Stop Loss: 4919 (-123.00)
Target_1: 4773
Target_2: 4743
Target_3: 4695
Target_4: 4586

Novatek

SELL @: 101240 Date: 2022-08-02 at 11:00
Stop Loss: 105269 (-4,029.00)
Target_1: 100734 — исполнено
Target_2: 100107 - исполнено
Target_3: 99094
Target_4: 96796

Si

BUY @: 62071 Date: 2022-08-02 at 14:00
Stop Loss: 60553 (-1,518.00)
Target_1: 62381
Target_2: 62629
Target_3: 63138
Target_4: 64007

Из вчерашнего smart-lab.ru/blog/tradesignals/825094.php

Mix

SELL @: 215650 Date: 2022-08-01 at 11:00
Stop Loss: 213375 (2,275.00)
Target_1: 214575 — исполнено
Target_2: 213225  — исполнено
Target_3: 211075 

( Читать дальше )

Добрый день!
🚀Марафон по роботам день 53

Неплохое начало августа, вообще в этом месяце я возлагаю надежды на ри, на ф сбера.
Настройку «GZ (2 настройка импульсы)» приостанавливаю, надо менять там подход к стратегии, для себя оставлю там самые минимальные объемы, посмотрю может поменяется что то там и это был просто плохой месяц.
Не нравится EDА (каналы), вообще тут конечно не хватает диверсификационной настройки на импульсы, возможно там бы она выровняла кривую доходности, но сожалению пока времени не хватает ее сделать.

Что касается криптовалюты, то ситуации там начинает потихоньку набирать обороты, роботы выходят из минуса и набирают свои проценты. На подходе более среднесрочные настройки, сейчас мне начал нравится эфир классик, поэтому на него тоже обязательно что то появится.

Топ доходности с 29.07.22 — 01.08.22
🥇BR (импульсы) +6,53%
🥈Si (2 настройка импульсы) +6,06%
🥉SR (1 настройка каналы) +5,09%

➡️Мой телеграм канал t.me/robots_s

( Читать дальше )

ООО «Правоурмийское». Фото ПАО «Русолово»
Возвращаемся к изучению компаний цветной металлургии. Сегодня изучим годовой отчёт ПАО «Русолово» — дочерней компании ПАО «Селигдар», управляющей добычей олова. 
Компания создана в 2012 году для управления активами предприятий АО «ОРК» и ООО «Правоурмийское», ведущих отработку месторождений олова в Хабаровском крае. В августе 2020 года ПАО «Русолово» выиграло аукцион на право пользования недрами месторождения Пыркакайские штокверки в Чукотском автономном округе. В октябре 2020 года ПАО «Русолово» учредило дочернее общество в целях осуществления отработки месторождения Пыркакайские штокверки — ООО «Территория».
Стоит отметить, что в отличие от АО «ОРК» и ООО «Территория», где доля «Русолова» равна или близка к 100%, в ООО «Правоурмийское» бенефициарам «Селигдара» принадлежит только 41,72% (33,33% через «Русолово», остальное — через другие юрлица), ещё третью владеет ООО «Новосибирский оловянный комбинат», оставшиеся 24,99% у компании ООО «Алданвзрывпром».


( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

NVTA, оптимальная цена для покупки — 2.015$. Цель — 2.1514$. Предсказанная вероятность роста 84.1%
NVAX, оптимальная цена для покупки — 56.09$. Цель — 60.4577$. Предсказанная вероятность роста 78.5%
AWH, оптимальная цена для покупки — 0.81$. Цель — 0.8796$. Предсказанная вероятность роста 79.9%


Результаты поста от 2022-07-04

SQ, купили по 63.68$. Продали 7 июля по 68.6699$. Итоговый процент +7.84%
NFLX, купили по 178.67$. Продали 18 июля по 192.4696$. Итоговый процент +7.72%
PYPL, купили по 71.39$. Продали 19 июля по 77.7645$. Итоговый процент +8.93%

Итого: из 3 сигналов 3 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Добрый вечер! Сегодня был волатильный день, намолотило много, выкладываю часть:

Mail

SELL @: 4010 Date: 2022-08-01 at 11:00
Stop Loss: 4179 (-169.00)
Target_1: 3990 - исполнено
Target_2: 3966 - исполнено
Target_3: 3925 - исполнено
Target_4: 3834

Mix

SELL @: 215650 Date: 2022-08-01 at 11:00
Stop Loss: 218350 (-2,700.00)
Target_1: 214575 - исполнено
Target_2: 213225
Target_3: 211075
Target_4: 206175

Plt

BUY @: 912.6 Date: 2022-08-01 at 11:00
Stop Loss: 907.9 (-4.70)
Target_1: 917 — исполнено
Target_2: 920 - исполнено
Target_3: 928
Target_4: 941

RTS

SELL @: 104020 Date: 2022-08-01 at 11:00
Stop Loss: 107170 (-3,150.00)
Target_1: 103500 - исполнено
Target_2: 102850
Target_3: 101810
Target_4: 99450

BUY @: 107450 Date: 2022-08-01 at 17:00
Stop Loss: 103110 (-4,340.00)
Target_1: 107990 - исполнено
Target_2: 108420 - исполнено
Target_3: 109300
Target_4: 110800

Дисклеймер
Информация не является индивидуальной рекомендацией; носит исключительно информационно-аналитический характер и не должна рассматриваться как предложение либо рекомендация к инвестированию, покупке, продаже какого-либо актива, торговых операций по финансовым инструментам.

Телеграм-канал t.me/tradefts