Торговые роботы

Доброй ночи, коллеги!

Пусть у нас есть любимый актив и его история в минутных барах. Достаточная. Год. Для FX это примерно 360000 баров +-.

Выберем любимый индикатор. Пусть это будет комбинация МАшек с неизвестными параметрами.

Верно ли что на любом интервале истории можно подобрать параметры МАшек так, чтобы торговля показала положительный результат?
Тот же вопрос для моментума.
Тот же вопрос для любого другого индикатора или системы, с которыми вы имели дело (если в нем не 100500 параметров).

Просто у меня получается, что это не так.
Но, вполне возможно, что я допустил ошибку в своих расчетах.

С уважением

Измерил наконец скорость своей ТС. Получилось, обрабатывается 2.8 запросов в секунду. См. О быстродействии авто торговой системы.
Хотелось бы выяснить возможное быстродействие ТС под Quik. Ничего не менял, только немного перекомпоновал систему. Заодно обнаружил также несколько уже ненужных операторов, по недосмотру оставшихся в системе после ее отладки, но погоды они не сделают.
С нетерпением жду завтра, рассчитываю на повышение скорости работы ТС до 4-5 запросов в секунду.
Хотя, в общем, и 2.8 запросов в секунду вполне хватает.

Первый раз пишу отчёт по итогам месяца.

Мой первый робот Дональд. Написан на питоне. Сделан по мотивам стратегии Ларри Вильямса. Торгует на https://binance.com криптой. Интервал дневной.

Почему Дональд? Нужно же его как-то назвать. А названия вроде Super Profitable Trading Crypto Bot 5000 меня не привлекают.

Первый раз зупустил Дональда 1 марта 2021. Первый месяц был отладочный, приходилось постоянно мониторить работу и смотреть как оно там всё. Несколько раз приходилось корректировать работу руками, поэтому в расчёт этот месяц я не беру.

Апрель получился полностью автономным. Дональд торговал сам, я только смотрел на графики пару раз и читал сообщения от Дональда в телеграме. В идеале нужно на графики вообще не смотреть. Доходность за месяц 10,8% Всего семь сделок. Максимальная просадка в 5% совпадает с рассчётной.

Сложности

Сам код получился сложный для понимания. Если открыть его через пару недель, то мне уже сложно будет понять что к чему. В апреле я его переписал и планирую запустить в мае новую версию.

Что дальше?

В мае хочу прикрутить плечо. Рассчётная просадка без плеча 5%, поэтому пространсво для манёвра есть.

Хочу запустить клона Дональда ещё на парочке криптобирж, для подстраховки. Заодно можно будет сравнить их работу.

Работаем дальше.

Всем привет.
Подводим итоги апреля. Все результаты в пунктах на 1 контракт.
Месяц прибыльный, но с оговорками. Большая часть роботов хорошо отработала первую половину месяца. Но вот с 19-20 апреля началось что-то странное. В Ри и Бренте роботов стало жутко пилить. В Си роботы ушли в боковик. И только в никеле алгоритм продолжил зарабатывать… до последнего дня.
После анализа пришлось сократить количество роботов на 1 в РИ и Бренте.

В Ри основной робот показал +13840 пп. Ему удалось сохранить прибыль, полученную до 19 апреля


Второй робот растерял больше половины, с 19 апреля. +3130 пп


( Читать дальше )

                 Здравствуйте!

 Традиционно публикую итоги нашей работы за апрель. Сразу напишу что месяц был достаточно хороший и на движения для алгоритмов, и для опционов (движения без скачков волатильности).

                 Ниже график доходности алгоритмического композитного портфеля. Итог апреля +4,68%.

                 И эквити опционной торговли + алгоритмы. Напомню что объем по опционам и алгоритмам синергируют. Направленные алгоритмы управляют дельтой опционной позиции. Итог апреля +21,46%.


( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы 

 

Писать об отдельных системах в такой месяц и нечего, потому что все в заголовке. Приведу только график динамики счета, который наглядно подтверждает заголовок

 

( Читать дальше )

Как бы ни хотелось, но бухгалтерия дело суровое. Какой-то месяц прям коварный вышел:

И по закону подлости этот месяц стал первым в этом году, когда я себе в середине месяца сам добавил немного убытка.
Порядка пары процентов. Некритично, но именно в такой месяц обидно.
Подключал в скриптах утреннюю сессию и допустил ошибку, которую заметил не сразу.

Прочитал половину первого тома Ильинского. Впечатление хорошее. Книга заслуживает прочтения.

Работал в апреле много, ковырял системы, старался, не увеличивая их сложности, сделать их более логичными в плане взятия дневных трендов.

Торгуются, по-прежнему, RI, Si (Eu), BR + опционы.

Мир, труд, май?!:)

Придерживаясь традиции смартлаба последнего времени:
1. Мое короткое мнение по рынку: никакого, но уверен, что вправо.
2. Стоит ли уезжать? «Но там, где тебя нет, браток – бывает и хуже!» ©
3. ЗОЖ или НОЖ? По настроению.
4. Обучать или продавать системы? И то и другое, но ума не хватает.

В общем, спасибо очередному убыточному месяцу. Я много чего улучшил. Но пора и отдохнуть? Для этого нужен плюсовой месяц:)

Предыдущий пост

1. Что было сделано?

Наконец-то, то что надо было сделано… Но! Торопиться не буду, посмотрю динамику — первые варианты тоже в начале нормально шли… А потом, по нисходящей.
Прошло 2 недели.

2. В каком состоянии сейчас?

Название (ссылка на мониторинг)	Время жизни, дней	Доход, %	Старт, USC	Текущий баланс, USC	Максимальная просадка, %
Стратегия 1	11	44.1	100.00	144.12	47
Стратегия 2	8	96.7	100.00	196.74	25
Стратегия 3	8	24.7	200.00	249.39

( Читать дальше )

189 публичных торговых сигналов: счет моих роботов 115:74

Сегодня закрылась еще одна публичная сделка моих роботов:

• Робот AVP, купивший акции Мосбиржи (MOEX) 27.04.2021 по 176.98 рубля, закрыл сделку по тэйк-профиту, цена продажи 179.98.

На текущий момент было 189 публичных сигналов на покупку. 62 от робота AVP, 100 от робота PVVI и 27 от робота CandleMax. Вот ссылки:

• тс: покупка HYDR робот AVP
• тс: покупка NVTK робот AVP
• тс: покупка TATN робот PVVI
• тс: покупка RTKM робот AVP
• тс: покупка GAZP робот CandleMax

( Читать дальше )

Лучшие бумаги недели. Выпуск 520 – обновления для пятницы

В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с 22.04.2021 по 29.04.2021. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 30.04.2021.

Внимание! Список 32 наиболее ликвидных акций изменился в 2021 году: из-за снижения объема торгов ушли Мечел, Распадская и Газпромнефть, вместо них пришли Mail, Polymetal и Five.

                                                 Таблица 1.

Бумаги в таблице 1 выделены тремя цветами:

1. Красным  - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
2. Желтым  - были лучшими неделю назад и остались лучшими.
3. Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.

( Читать дальше )