Торговые роботы

Итак, как я и обещал, исходники торгового терминала RTS-Robot версии 1.0 выложены на GitHub!

Напоминаю, что язык программирования — Python 2.7, брокер — Финам, коннектор — Transaq XML Connector. (в том числе и Transaq HFT)

Что умеет:

• Возможность 10-мс подключения.
• Встроенный Python
• Использование сколь угодно большого количества памяти системы в скриптах
• Многопоточность и утилизация всех ядер процессора
• API для создания сколь угодно сложных систем и их связок
• Создание по двойному щелчку «снимков» любых таблиц в формате Excel (на память)
• Индикатор баланса стакана
• Экономный жор памяти (получилось порядка 150 мегабайт)
• Нормальная работа под Linux

Выложенное решение имеет некоторые ограничения, а именно:

— Упрощенный код, многое из «планов на будущее» отключено и/или убрано.
— Торговые алгоритмы работают только с одной бумагой. (несложно доделывается.)
— Коннектор только один
— Бесплатной поддержки нет и не будет (мне работать надо!)
— Короткий документ о том, «как это всё собрать и заставить работать» если напишу, то позже
— Сайт проекта обновлю позже, сейчас нет времени заниматься.

В остальном же — это работающий торговый терминал, запускаемый как под Windows, так и под Wine.

Будьте осторожны. Нужны специальные знания и навыки профессионального программиста.

( Читать дальше )

Где был бы рынок без Сбербанка (обновленная версия)  

Ранее мы публиковали обзор, в котором рассматривалась зависимость ключевого индекса российского рынка – индекса Мосбиржи (индекс ММВБ) от основного его «локомотива» Сбербанка. Результаты оказались достаточно показательные – практически 3/4 роста российского рынка пришлось на рост обыкновенных и привилегированных акций финансового гиганта. Пришло время обновить данные с учетом 4 квартала 2017 года и подвести итоги за 3 полных года с декабря 2014 по декабрь 2017 г.

( Читать дальше )

Все технические индикаторы торговой системы QUIK 

«Технический анализ изучает движения массовой психологии на финансовом рынке. Каждые торги являются битвой между «быками», получающими прибыль от роста цен, и «медведями», получающими ее от их падения. Цель технического анализа состоит в том, чтобы узнать сравнительную силу обеих групп и поставить на победителя», – писал в своей книге Александр Элдер.

Стоит отметить, что у теханализа существуют как сторонники, так и критики, которые не верят в эффективность этого метода. К ним относится известный инвестор Уоррен Баффет. «Я понял, что технический анализ не работает, когда перевернул графики цен вверх ногами и получил тот же самый результат», — заявил он. Однако, несмотря на всю критику, использование теханализа в качестве дополнительного инструмента для выбора точки открытия и закрытия позиции, является незаменимым методом.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

С Новым Годом, друзья! Подведу свои алго-итоги года ушедшего)
2017й для меня оказался немного хуже 2016го.

• Если бы в начале года начал торговать с 1 млн. руб., то к концу года он увеличился бы на 50%.
• Если бы с этим лямом начал торговать с середины года (август), т.е. в пике эквити, то ушел бы в просадку на 28.7%.

Да, просадка неприятная, но я уже привык просто пережидать плохие периоды. Лишь иногда что-либо подкручиваю в системах, но масштабную ревизию делаю, обычно, в конце года. И этот год не станет исключением)


И так. Торгуется 16 торговых систем. Торговый инструмент — фьючерс на доллар-рубль (Si).

Названия систем короткие: Ц — цикличные, Т — трендовые, Р — реверсные.

Стартовый депо для каждой системы 100 тыс. руб.



( Читать дальше )

( Читать дальше )

Выложил небольшие соображения касательно теории происхождения кризисов. Надеюсь, буду полезен.


( Читать дальше )

( Читать дальше )

Выкладываю второй видеоурок по QPILE для QUIK. Кто не в курсе — смотрим тут превью.
Поставьте, пожалуйста, лайк за труды

Новый торговый робот в открытом доступе. Ниже можете посмотреть правила его работы.

1. Ждем минутной свечи. Целевая свеча должна настраиваться пользователем.

2. Как только целевая свеча закрылась между уровнями, автоматически открываются 4 заявки:

2.1. Стоп-лимит на покупку: Цена открытия заявки =(Ближайший уровень кратный 100, который находится выше цены закрытия целевой свечи)+10 пуктов.
Количество лотов настраивается пользователем.
2.2. Стоп-лимит на продажу: Цена открытия заявки =(Ближайший уровень кратный 100, который находится ниже цены закрытия целевой свечи)-10 пуктов
2.3. Тейк профит на продажу. Уровень настраивается пользователем
2.4. Тейк профит на покупку. Уровень настраивается пользователем.

3. Как только одна из Стоп-лимит заявок сработала, противоположная лимитная заявка изменяется на другую с теми же параметрами, только количество лотов увеличивается я в два раза. (вроде называется переворот по стопу)

( Читать дальше )