Торговые роботы

Есть такая программа для тестирования и построения торговых систем — TSLab. По сути — максимально простая и бесплатная программа из всех возможных для проектирования торговых алгоритмов. Два плюса огромных плюса: построение алгоритма в виде блок-схем, что не требует знания языков программирования и нет нужды в коннекторе — создал алгоритм, начинай сразу торговать, если брокер сотрудничает с тслабом.

Так вот есть теоретический вопрос.

Можно ли на таком софте, который обладает минимальным количеством степеней свободы в принципе создать что-то, что будет стационарно положительно работать?

Как мне кажется, глупо рассчитывать, что сев на трехколесный велосипед, ты сможешь выиграть конкурентную гонку у людей на болидах формула-1. Или я не прав?

Upd. А есть ли реально такие люди, которые построили алгоритм в тслабе и стабильно на нем зарабатывают? 

24 ноября вводится SPECTRA.

Не волнуйтесь, по идее ничего не должно случиться. Ну в крайнем случае, все рухнет.

Вечерку, кстати, да, отменят на денек от греха (23-го). А то asf сомневался в моей информации))) "Феникс заявил, что биржа отменит одну вечерку ради этого. Биржа была явно не в курсе таких своих планов…"

В идеале, все должно быть быстрей и пробки на ядре рассосутся. Ну и вариационку станут поадекватней считать. А то мне давно разрушала мозг модель, в которой после 16-30 начинала квантовая физика происходить. Интуитивных трейдеров это не касается, им как падала после клира некая случайная величина из космоса, так и будет падать).

rts.micex.ru/n1948/?nt=0

Изменения.

Новый алгоритм расчета вариационки.

Один из самых полезных вебинаров, который проходил когда-либо на смартлабе:

 connect1.webinar.ru/go/valez/webinar_111

начнется в 21:00мск.

Тема: алгоритмический трейдинг

Да кстати! Товарищи! Прошу вас, используйте теги к записи правильно! Например, все записи по алготорговле, по роботам, можно помечать тегом торговые роботы, чтобы из было легче найти. Все записи, содержащие вебинары или касающиеся вебинаров, помечайте тегом вебинар.

Дорогие друзья, мы хотим предложить вашему вниманию наш новый курс. Курс подразумевает в первую очередь обмен опытом между профессиональными трейдерами. 

Основная аудитория – трейдеры компании United Traders.

Однако, мы будем рады видеть в рядах слушателей нескольких профессиональных трейдеров, еще не являющихся партнерами UT, а так же чьи знания и опыт позволят воспринимать преподаваемый материал.
Мы предполагаем, что группа будет состоять из 10 человек. 
Свободных мест 3-5. 
Курс бесплатный. 
Занятия планируем начать 22 ноября в 19:00 и проводить далее по вторникам и четвергам в то же время в московском офисе UT. 
Если вы хотите принять участие, то оставляйте заявки в форме.

В заявке обязательно указывайте сведения о своем образовании и опыте торговли. 

Полное описание курса, преподаватели и программа на нашем сайте 

Вяло и кисло – так можно охарактеризовать торги октября. Деньги уходят с российского рынка, колебания акций сокращаются. Среднедневное колебание фьючерса на индекс РТС упало до 3 000 пунктов, что соответствует минимальной отметке за последний год. Надежда трейдеров только на одно – за периодом низкой волатильности всегда следует взрыв, и чем дольше длится «боковик», тем сильнее будет выход из него.
Индекс РТС -3%.
Фьючерс RI на индекс РТС -3,4%.
Отчет о работе стратегий, участвующих в проекте «Готовые торговые системы и роботы» на сайтe www.yurikon.net.


1. MarketTime3.
Трендовая система держала удар почти до конца месяца. 24-25 октября сработало 4 стоп-лосса к ряду, что и дало основную просадку. Также была выявлена и исправлена ситуация, когда сигналы на вход в позицию приходили во время промежуточного клиринга и соответственно, не исполнялись.

( Читать дальше )

Мое имхо распологается где-то на 0.30%, такие системы считаю вполне жизнеспособными при средней оборачиваемости бабла. Это без слизи.

Сегодня чуть-чуть допилил приложение, которое делали на курсах, получилось интересней.

Появились графики, система сама сканирует выбранную папку на предмет котировок, и предлагает выбрать из файлов которые надо отрисовать в графике.

Графики кстати хорошие, именно такие используются в WealthLab.



Завтра сделаю метод перегона в разные фреймы, метод скачивания котировок с финама и объединение в один минутный массив.

Ролик показывает как Робот аспирант молотит фьючер РТС под -5000 пунктов.

Что это за терминал такой? 







( Читать дальше )

Пока параметры очень грубые, хотелось лишь проверить правильность задумки:

И что забавно задумка подтверждает то что лонги в этой стратегии сильнее шортов.



С первого дня начала тестирования стратегий, время работает только на вас, просто методом исключения вы рано или поздно к чему-то приходите, чего кстати нельзя сказать о трейдинге руками.

Кстати лайфхак: если к вам в торговом центре магазине подходят представители банка/оператора/интернет провайдера и пр:
просто говорите что пользуетесь как раз их услугами, и им счастье и далее интерес к вам моментально теряется.

Реклама курса будет в каждом посте до конца следующей недели:
http://ya-marsel.livejournal.com/344042.html

Игорь уехал в отпуск, а я решил посеминарить немного.

На курсе я расскажу:

1) Как запрограммировать стратегию на Wealth-lab используя C#
2) С# азы требующиеся для создания торговых стратегий
3) Как запустить робота под Квик

План таков:

1) За неделю я рассказываю теорию по программированию C#, 1 занятие в день 120мин с примерами
1.1. Импортируем биржевые данные
1.2. Что-то с ними делаем
1.3. Изучаем закономерности
1.4. Пишем различные методы для манипуляции данными

2) За следующие 1.5 недели я показываю как с помощью этих азов писать под WealthLab. Часть будет делится на 2 подчасти:
Часть 1:
2.1. Рассматриваем все ньансы которые могут пригодится при написании стратегии
2.1.1. Ограничение сделок, времени, сайза, перевороты, усреднения и пр.
2.1.2. Оптимизация, различные подводные камни, смотрящие вперед грояли и пр.

( Читать дальше )