Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikТорговый робот
Системы управления капиталом для Новичка. Заключительная.
- 16 декабря 2016, 09:58
- |
Добрый день, Коллеги!
Данная статья является продолжением разговора, начатого здесь:
Часть 1: http://smart-lab.ru/blog/349998.php
Часть 2: http://smart-lab.ru/blog/350673.php
Часть 3: http://smart-lab.ru/blog/351031.php
Часть 4 http://smart-lab.ru/blog/352313.php
В данной статье мы рассмотрим систему Управления капиталом, учитывающей максимальный риск в одной сделке (MPR).
Данная система управления капиталом предполагает знание стопа до входа в позицию. Это позволят рассчитать, каким количеством лотов система может зайти в конкретную сделку.
Например, возьмем Си
Сумма капитала, предоставленного данной системе в данный момент, = 100 000 руб.
Риск на сделку MPR=3%
Текущий стоп = 63640 руб.
Цена входа = 63330 руб. (Шорт)
Необходимо определить, сколько контрактов должна взять система, если потеря капитала не должна составлять более 3% в данной сделке?
( Читать дальше )
- комментировать
- ★30
- Комментарии ( 8 )
Идея
- 01 декабря 2016, 16:16
- |
Разрешите представиться, меня зовут Вячеслав. Я — частный трейдер, вот уже более 10 лет. Начинал, как и многие, на российском фондовом рынке. С 2009 и по настоящий момент торгую на американских биржах. С 2013 перестал торговать «ручками» и делегировал эту не благодарную работу своему роботу. В настоящий момент позиционирую себя на фондовом рынке, как краткосрочный спекулянт (робот) и среднесрочный инвестор.
Были взлеты, падения. К началу 2010 вышел на небольшую, но стабильную прибыль. До 2013 года активно усовершенствовал алгоритм торговли, повышая доходность системы и ее стабильность. Параллельно привлек нескольких инвесторов. К концу 2012 года уже был готов полностью проверенный торговый алгоритм, упакованный в оболочку робота. С 2013 по настоящий момент робот успешно справляется с поставленной перед ним задачей.
Последние года три-четыре имею стабильный доход (размер не буду указывать, это не прилично), полностью сформированный из результатов моей торговли на фондовом рынке за счет собственных средств и средств небольшого количества инвесторов.
( Читать дальше )
Результаты алготрейдинга за ноябрь
- 28 ноября 2016, 10:21
- |
Прошел месяц прибыли выросли (отдельное спасибо товарищу Трампу, избирательной системе и СМИ США).
Портфель группы систем N1 (50 торговых систем):
Портфель группы систем N2 (47 торговых систем):
( Читать дальше )
Торговый робот “Два уровня”. Свободный доступ
- 12 ноября 2016, 08:27
- |
Алгоритм
В настройках робота задается два уровня: один на покупку, а другой и продажу. Допустим купить по 51, а продать по 49. На этих уровнях устанавливаются стоп заявки. Если срабатывает вход в лонг по 51, то ставится еще стоп на переворот на уровень 49. Так же выставляется тейк профит.
Если срабатывает тейк профит, то позиция закрывается, стопы снимаются и робот ждет возврата цены между уровней.
Если цена идет к противоположному уровню, то робот переворачивается.
Подробнее тут http://kbrobot.ru/two_levels.html/
Плюсуем пост для мотивации автора на написание еще бесплатных программ
А вам кто вчера мешал купить дешевые путы?
- 09 ноября 2016, 09:01
- |
зная истинные данные опросов, развели лохов через СМИ, опубликовав заведомо ложные результаты,
встали в правильные позы, получили прибыль. Инсайдеры, блин.
Нет я тоже не купил вчера дешевых путов,
хорошо, хоть роботы закрыли большую часть лонговых поз, а остатки закрыл сам.
196% годовых ИЛИ как выбрать прибыльную торговую систему.
- 26 октября 2016, 07:50
- |
Отобрал первую группу торговых систем по принципу гладкости эквити и средней сделке (более 0.4%) на тестах 2013-2015 гг. и проверил их работу на тестах 2016 г. и 2010-2012 гг, чтобы в этих периодах были также приемлемые результаты, пусть и с худшей эквити и средней сделкой. Вторую группу отобрал по тем же принципам, но на тестах 9 месяцев 2016 г. с проверкой результатов в периодах 2013-2015 гг. и 2010-2012 гг.
Всего в каждом периоде по каждому тикеру с помощью конструктора торговых роботов 3CTest было сгенерировано по 2700 результатов тестов различных систем с сохранением картинок эквити. Затем отсортировал картинки, так чтобы они находились в 2-3 ряда: слева картинка предыдущего, справа картинка последующего периодов тестов одной и той же системы по одинаковому тикеру. И пролистывая картинки сверху вниз отбирал интересные варианты для детального тестирования тестером 3CTest. Отбор картинок с эквити выглядел так:
( Читать дальше )
Акции МАГНИТА вблизи падающего тренда.
- 03 октября 2016, 16:02
- |
Акции Магнита приблизились к сопротивлению - падающему тренду от 05.08.2015.
Также на графике формируется фигура ТРОЙНАЯ ВЕРШИНА с целью 10 000 рублей за бумагу.
Осталось дождаться подтверждения сигнала.
Анализ графика проведен с помощью программы PATTERN ANALYZER.
...Торговый робот(многофункциональный)..))
- 30 сентября 2016, 13:02
- |
… Сигналов в день появляется не так много… что то около двух сигналов… реже больше… может быть вообще один за весь день, но так как этот один сигнал может быть очень важным, его никак нельзя пропускать… ибо он может принести ту самую прибыль… а тебя как раз не окажется в тот самый момент когда он появится… что собственно и произошло недавно...)
… В общем решил создать себе робота… но опыта в программировании у меня нет, бесплатным не доверяю, дорогие покупать не хочу… нооо у меня есть ЖЕНА...))
… Во-первых… она в данный момент не работает, то есть у неё есть свободное время, что бы следить за графиком… так как инструмент пока один, да и сигналов в день поступает не так много… времени у неё это много не займёт...)
( Читать дальше )
Новый торговый робот в открытом доступе. Пробой хай/лоу бара
- 30 сентября 2016, 11:38
- |
Данная программа является клиентской разработкой. По обоюдному согласию решили выложить в открытый доступ. Хочу отметить, что так делаем только, если автор идеи дал разрешение.
Правила стратегии1).что бы можно было применять в квике.торговле и фьючерсами и акциями
2).возможность ставить таймфрейм.если нет то 5минутка
3).возможность задавать кол.контрактов акций и.т д
4).робот должен входить в сделку при пробитии максимума или минимума предыдущей свечи, если максимума, то в лонг и минимума соответственно в шорт.
5).стоп лосс выставляется при сделке в лонг на 10 пунктов ниже минимума той свечи которой был пробит максимум и робот зашел в сделку и наоборот при обратной сделке
6).Тейк профит выставляется от точки входа в позицию
( Читать дальше )
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс