Торговый робот

закончили почти 3 летнее тестирование автомата на реальном счете у форекс брокера, результаты получились очень впечатляющие, мониторинг:
http://www.myfxbook.com/members/berezhnoi/berezhnoi/161079
  в стратегии используется  около 1000 фрактальных паттернов, для каждой
свой способ обыгрывания, используется в некоторой степени метод анализа Глена Нили, фракталы вильямса

Заранее прошу простить, за возможные ошибки в словах или пунктуации.
 
То как меняется рынок видят возможно все постоянные его обитатели, которые торгуют практически каждый день. Но особенно быстро данные изменения замечают алготрейдеры (ребята, которые торгуют непосредственно роботами), далее по тексту постараюсь наглядно это продемонстрировать на своем личном примере.
 
Существует  у меня простой робот, который я построил на основе личных взглядов на рынок, еще с тех времен когда торговал руками. Суть идеи старался закладывать на основе движения толпы, то есть если все покупают и я покупаю и наоборот. Мысль при этому была следующая, если крупный дядя с 100млн.р. зашел в позу в лонг, то лучше против него не идти, и вставать в его сторону, а если придет более крупный дядя и пойдет против, то закроемся по небольшому стоп-лоссу, естественно придерживаясь некого соотношения риск/прибыль. естественно что риск составит минимум 300п на сделку или порядка 2% от ГО для РТС, с доходностью 10% на сделку, это приемлемый для меня риск на небольшие суммы денег. 


( Читать дальше )

Здравствуйте.
Занимаюсь тем, что пишу торгового робота. При тесте столкнулся со следующими вопросами:

1) Подскажите когда вы тестируете робота, и после этого меняете параметры. Ведь по идее происходит подгонка под историю. Нормально ли это? 

2) Насколько реально тестирование при ральной работе? или существуют ли принципиальные отличия при работе робота во время тестирования и работы на реальном рынке? 

Благодарю всех за ответы. 

Робот работает на графике 4часа, используя RSI по закрытию свечи, когда значение индекса выше 72 сделка на продажу, через 50п, если дают ставит еще одну сделку в том же направлении двойным объемом со стопом 50п! например пара доллар йена  rsi 72 уровень закрытия свечи 83,6 позиция на продажу, далее лимитник 84,1, стопы 84,6, тп по достижении индекса rsi 52, длинные позиции с точностью до наоборот при значении индекса rsi   ниже 30 по закрытию свечи

Ура, я сделал это :)

Раньше тратил достаточно большое время на выписывание параметров и фильтрацию мусора. Теперь по графикам гораздо удобнее видеть диапазоны профитных зон !!!

Осталось сделать подгрузку файла .csv по выбору пользователя и вывести оси )))



Ваши замечания/предложения:
а) задавать цветами годовую доходность, рассчитывая автоматически (макс — зеленая, мин — красная), а не забивая в коде

З.Ы. спасибо за идею http://smart-lab.ru/blog/91049.php (альфе и метатрейдеру)

Просто опрос.

Однажды на одном известном трейдерском ресурсе ко мне обратился человек (назовем его Александром) с просьбой помочь разработать робота для торговли на фондовом рынке. У меня был опыт разработки программного обеспечения под заказ, но торгового робота на заказ я еще не писал. Сразу отмечу, что у меня есть несколько торговых систем, которые работают на разных инструментах, но их я писал для себя.
 
Итак, мы созвонились с этим человеком, общение прошло очень приятно, было видно, что Александр заинтересован фондовым рынком и хочет зарабатывать. У него был некоторый опыт работы на фондовом рынке и своя торговая система. Сначала мы обсудили с ним некоторые детали, и он вкратце описал идею построения торговой системы. Однако Александр не имел технического образования, чтобы поставить четкий и ясный алгоритм. В этом заключалась первая сложность нашего сотрудничества. Определив алгоритм, я показал, как система Александра работала бы на исторических данных (рис. 1), и предложил еще два варианта (рис. 2, рис. 3) изменения торговой стратегии, из которых мы выбрали приемлемый.
 
Рис 1. Кривая доходности исходной системы


( Читать дальше )

когда вчера вечером торговая система все таки вошла в лонг, я конечно был озадачен (я вообще всегда озадачен, когда торговая система встает в позицию, ибо я в это время занят другими делами).

 

Результат в % не к депо — а к сделке.

( Читать дальше )

Начнем с хорошего! Плюсы:
 
1. Скорость. Ни один человек не способен анализировать рынок и совершать при этом сделки в доли секунды, робот же напротив, способен анализировать десятки и сотни бумаг, а скорость его ограничена только инфраструктурой. Именно поэтому такой вид торговли как арбитраж, практически, ушел из ручной торговли.  
 
2. Точность. Робот никогда не ошибается, конечно, при условии, что его создатель не заложил эту ошибку при программировании. Робот никогда не сможет перепутать buy и sell на клавиатуре и не припишет несколько лишних нолей при вводе заявки, в отличие от трейдера.
 
3. Отсутствие усталости. Торги на российской бирже длятся 9 часов, высидеть все это время у монитора без ущерба для здоровья просто невозможно. Речь идет не только о физических недугах, но и эмоциональное напряжение увеличивается пропорционально усталости.


( Читать дальше )