Трейдинг

В этой серии постов хочу аргументировано подсветить, те идеи, которые на среднесрочном горизонте способны принести доходность терпеливому инвестору.

В данной подборке не будет спекулятивных идей, только крупный и надежный бизнес от компаний, способных держать удар в это непростой инвестиционное время. Предлагаю начинать:

Полюс $PLZL

Исторически золото, как инструмент для хеджирования рисков, благоприятно себя чувствует как в момент снижения процентных ставок, так и на фоне процесса ускорения инфляции.

Недавняя новость, что Полюс получил первую тонну золота из руды Сухого лога. В долгосрочной перспективе обеспечит поддержку акциям и тем дивидендным выплатам к которым компании удалось вернуться спустя несколько лет.

Пробитие сопротивления и ретест уровня, открывают для акций новые значения: 15400Р и 16100Р.

Стратегический таргет — 17300Р. При возможных, но совсем необязательных откатах, есть смысл присмотреться к данным акциям.

Московская биржа $MOEX

Из отчета компании за 9 месяцев 2024 г.:
• Чистая прибыль выросла в 2.6 раза и составила 68.4 млрд руб.

( Читать дальше )

Привожу пример расчета прибыли в Excel от торговли
Если даже вы не умеет программировать, то закачав котировки в Excel сможете проверить свою торговую систему на истории
Допустим, есть у нас котировки акций (синий график). Нам надо построить график прибыли по сигнала от пересечения со средней (красный график).
В данном примере по ссылке приведены формулы для расчета графика прибыли (нижний график): docs.google.com/spreadsheets/d/1r0DJJapX4vE31uNUUXL9UYwE3V1K23TJUM5mIqxXCPM/edit?usp=sharing
Статья как скачивать котировки: smart-lab.ru/blog/1078840.php

На мой взгляд, это пост с аддской пользой, если согласны, поддержите его.

Часть 1. На росте акцию поддерживают много игроков: главный бенефициар роста (инициатор восходящего тренда, он же обеспечивает медийное сопровождение)
+ привлеченная растущей историей новая публика (свежие деньги)
+ постоянно откупающиеся шортисты,
+ те, кто вышел рано и хотел бы вернуться в акцию чуть ниже на откате.

Все это создает проторговку у вершин.

Цель любого роста – вырасти выше ожиданий.

Чтобы продать по 150 у сопротивлений, которые все видят и начинают там продавать, надо сделать неожиданную цену 200 и потом наливать в те же 150, которые станут уже поддержкой. Те, кто продал по 150 раньше всех, снова встанут в покупку выше 150.

Возможно, после этого в акции снова появится инициатор роста на новые вершины 250-300, особенно, если не отыграны какие-то положительные события, типа больших годовых дивидендов.

Часть 2. Однако все равно неизбежен момент, когда появятся большие продавцы.

Крупно продает тот, кто:

( Читать дальше )

В части 1 (https://smart-lab.ru/blog/1078682.php) набежали школьники и дискуссия уехала куда-то не туда, как обычно.

Хочется сконцентрироваться на вопросах, важных для трейдеров. Судя по комментам даже трейдеры не осознают проблем, связанных с высокой ставкой. 

Выделю то, что мне кажется важным:

Те системы для фондового рынка, которые мне нравятся, в тестах дают доходность на уровне 30-40% годовых при максДД на уровне 5-7%. 
Из таких цифр получается следующий расклад:
1. При ставке 8% получается, что такие системы обыгрывают ставку в 4 раза. При ставке в 20% всего лишь в 1.5 раза, то есть реальная (за вычетом безриска)  доходность будет всего лишь пол ставки, а это очень мало и хрупко и это, собственно, и выводит на вопрос из заголовка: а нафига?!
2. При использовании маржинального кредитования можно существенно повысить доходность таких систем, ведь низкий максДД позволяет с достаточным уровнем риска использовать 2-3 плечо. Но при ставке 20% маржиналка будет стоить 28%, и любой смысл использования плеча теряется.

( Читать дальше )

Как победить страхи, которые мешают нам принимать правильные решения

Рассказываем, как три страха — упущенных возможностей, лучшего варианта и аналитический паралич — портят жизнь и что с ними делать. Прочитали за тебя книгу Патрика Магинниса «FOMO Sapiens» и сделали выжимку по её мотивам

 Мы совершаем тысячу выборов каждый день — встать пораньше или поспать ещё пять минут, выпить чай или кофе, что запланировать на выходные и с какой стороны обойти столб. Получается, нет ничего проще, чем выбирать. Тогда почему мы так часто сожалеем о собственном выборе или мечемся между вариантами?

 Всё дело в страхах, связанных с принятием решений. Самый известный из них — FOMO, страх упущенных возможностей. Автор термина, социолог Патрик Макгиннис, посвятил ему книгу — «FOMO sapiens. Как избавиться от страха упущенных возможностей и начать принимать правильные решения». Он описал ещё два страха — FOBO, страх лучшего варианта, и FODA, аналитический паралич, когда не получается выбрать ничего.

( Читать дальше )

В этой статье я решил сравнить два популярных сервиса ChatGPT и Claude.ai и посмотреть, как они справляются с задачей поиска торговых неэффективностей на ноябрь 2024 года. Я оценил их функционал и удобство использования, чтобы выяснить, какой из них лучше подходит для анализа данных и разработки прибыльной торговой стратегии.

Чтобы упростить сбор данных, я воспользовался Гидрой — это, пожалуй, лучший бесплатный инструмент для загрузки рыночных данных.

Я скачал минутные данные по BTCUSDT за 2024 год, которые составили примерно 25 МБ, и выгрузил их в CSV-файл.

( Читать дальше )

В посте Дмитрию Овчинникову ответить не смог по причине бана. Чем мог обидеть Дмитрия не знаю, но признаю, что могу нести чушь похлеще Пескова, поэтому обиды на Дмитрия за бан нет. Однако залез и глянул список забаненных Дмитрием коротышек, и в том списке оказались вполне уважаемые в обществе граждане, начиная с некого Тимофея Мартынова, заканчивая уважаемым дедушкой-одуванчиком, который мухи не обидит А.Г., и даже ICEWiener, который помог Дмитрию разработать алгоритмические системы, которыми он сейчас торгует. И тут уже вопросы к Дмитрию...

Перехожу непосредственно к теме,
Вот что я думаю об этой проблеме:

Трейдинг, как и любой бизнес имеет цикличность. Сегодня пусто, завтра густо. Почему системы тестируют на истории в несколько лет? Потому что знают, что один год это ниочем. А.Г. показывает статистику за период больше 10 лет и из текущего года не делает катастрофы. Я тоже спал полгода и мирился с просадкой -15%, но потом взял свою волю за яйца и перестроил пул роботов под новые реалии, теперь по году +30%, а с лоев новый пул дал +45%.

( Читать дальше )

Рекордные оценки. Эйфорические инвесторы. Что может пойти не так? Наш октябрьский Elliott Wave Theorist предлагает следующие идеи:
TopDown Charts публикует индикатор, объединяющий три показателя настроений: (1) показания настроений из опросов инвесторов, (2) форвардный коэффициент PE, т. е. цены акций против консенсуса по прибыли за следующие 12 месяцев, который является отражением степени уверенности в будущем росте прибыли, и (3) VIX, который измеряет, отражают ли изменения цен акций панику или самоуспокоенность. Последние показания установили абсолютный рекорд, как вы можете видеть на графике ниже.

( Читать дальше )

А часто у вас получается идеальный заход? Когда зашли в сделку и ни одного пункта в минус?

Вопрос конечно значительно шире. А зачем нужен любой бизнес при такой ставке?

Проще сложить денежные средства на депозит/LQDT/короткие ОФЗ/кто-на-что-учился и стричь ставку с минимальным риском И минимальной вовлеченностью в управление процессом.

Смотрю на коллег трейдеров, сейчас мало кто обгоняет ставку и даже если обгоняет, то с существенно более высоким риском, дергающимся глазом и недостатком времени на жизнь. Нафига все это? Ну ладно мы, профессиональные трейдеры, но зачем это остальным «инвесторам»? Не понимаю.

Достаточно посмотреть топ стратегий на Comon.ru с результатами последнего года и сравнить со ставкой. Учитывая, что ставка растет, а результаты становятся все хуже и хуже… Но автоследователей тысячи! О чем они думают? На что надеются?

Не понимаю зачем мне сейчас заниматься недвижимостью, проще все продать и сложить деньги в банк. Наверное также и с любым «легальным» бизнесом.