Трейдинг

Ричард Вайкофф — один из классиков технического анализа. Торгуя акциями, он заработал крупный капитал в начале XX века и позднее раскрыл суть своего метода в книгах. Он прост в изложении, но требует подготовки на практике. Рассмотрим теорию Вайкоффа и тонкости её применения.

Метод Вайкоффа в трейдинге

Суть метода сводится к тому, что на рынке есть крупные участники, которым нужно реализовать большие объёмы актива (акций, валют, фьючерсов, токенов и др.) на покупку или продажу, а также есть все остальные.

Крупным участникам приходится «прощупывать» спрос со стороны «толпы», как бы манипулируя ценой, чтобы не увести её слишком высоко или слишком низко, и выжать максимум прибыли из имеющихся цен.

Таким образом, опытные трейдеры выступают против мелких трейдеров, и цена смещается относительно предсказуемо: большую часть времени она в боковике, но регулярно перепрыгивает на уровень выше или ниже.

Схема трейдинга по Вайкоффу

Есть четыре стадии (фазы) цикла, которые проходит цена под влиянием действий крупных и опытных участников: накопление (Accumulation), импульс вверх (Markup), импульс вниз (Markdown) и распределение (Distribution). 

( Читать дальше )

Продолжаю еженедельную обучающую рубрику. Сегодня расскажу вам про оригинальный ордер — трейлинг-стоп.

Роман Корнев — Торговля трейлинг-стопами на бирже
Торговля на финансовых рынках всегда требует внимательного отношения к управлению рисками. Ведь финансовые рынки по своей природе крайне волатильны, и даже небольшие колебания могут привести к значительным потерям. Кстати, о важных, волатильных новостях я предупреждаю в своём телеграм канале: t.me/kornevinvest Один из наиболее эффективных инструментов, который помогает трейдерам минимизировать риски, — это стоп-лосс. Этот ордер предназначен для того, чтобы ограничить убытки, автоматически закрывая позицию, если цена достигает заранее определенного уровня. Однако, несмотря на его полезность, стоп-лосс имеет свои ограничения. В частности, если цена начинает двигаться в вашу пользу, фиксированный стоп-лосс остается на месте и не учитывает изменения. Решением этой проблемы является трейлинг-стоп.

Трейлинг-стоп — это усовершенствованная версия обычного стоп-лосса, которая автоматически смещается вслед за ценой, когда она движется в вашу пользу.

( Читать дальше )

Пока мы плачем, что у нас ставка 18%, у кого-то 5 раз подряд оставляют 50%!

Что происходит?

Центральный банк Турции на заседании во вторник, 20 августа, сохранил ключевую ставку на уровне 50% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора. ЦБ Турции сохранил ключевую ставку пятый раз подряд. Сейчас она находится на максимальном уровне более чем за 20 лет.

ЦБ Турции будет принимать дальнейшие решения таким образом, чтобы создать денежно-кредитные и финансовые условия, необходимые для достижения целевого уровня инфляции в 5% в среднесрочной перспективе, говорится в пресс-релизе.

Регулятор указал, что базовая инфляция в июле немного ускорилась месяц к месяцу, однако осталась ниже среднего значения за второй квартал. Данные за третий квартал показывают, что темпы роста внутреннего спроса продолжают замедляться, а инфляционное давление снижается. В дальнейшем процесс деинфляции будет усиливаться, ожидает ЦБ Турции.

Как считаете выживет ли Лира?

Стабильно обыгрывать рынок — непростая  задача. В истории Средневековья были потрачены силы и ресурсы в поисках Святого Грааля. В трейдинге Грааль называют Альфой. Каждый трейдер и инвестор мечтает о Граале, это поиск своей системы инвестирования. Никто пока не нашел, но сам процесс захватывающий и интересный.

Создание своего собственного капитала и управление им — долгая и непростая дорога. Это получение знаний и опыта, это задача сохранить и, если получится, приумножить капитал, в итоге выйти на пенсию и жить с капитала.

В трейдинге все по-другому. Знаю несколько десятков профессиональных трейдеров, которые искали Альфу несколько десятилетий. Некоторые в процессе поиска потеряли капитал и опять вышли «поработатать», чтобы его заработать.

Сложно постоянно побеждать рынок. Многие, к сожалению, забывают об этом.

Я много писал про пассивное и активное инвестирование в прошлых постах. Не буду повторяться, что рынки эффективны, и большинству лучше инвестировать пассивно. Можно, конечно, слушать истории о том, как кто-то когда-то разбогател на спекуляциях. Да, такое теоретически может быть, но я не видел ни одного реального спекулянта (а я их встречал тысячи, работая в индустрии) который продержался бы больше 10 лет.

( Читать дальше )

О бессмысленности размышления избегания убытков в отрыве от захвата прибыли.

Тут на самом деле мысль очень короткая: не надо так)

Мне не интересно даже направлять мысль в сторону избегания убытков в отрыве от инструментов которые позволят своевременно взять риск, и хорошую прибыль.

Я хочу оптимизировать доходность на долгосрочном отрезке. Можно избежать убытков всегда, просто переложиться в то что скорей всего сохранит стоимость, диверсифицироваться и вуаля.

Но зачем мне это надо, если это отберет возможность потом хорошо заработать? Для меня бОльашя часть капитала — это инструмент для приращивания капитала, и прятать капитал в безопасность чтобы его сохранить, и упустить момент прибыли равносильно убытку здесь и сейчас.

Еще меня больше интересует потенциал денежного потока депозита, а не его стоимость в товарах потребления. Наверное и он чутка упал с пиков, что бывает на падении номинальной стоимости активов когда вы с плечом. Из-за высокой ставки мое плечо и так далеко от предельно допустимого, которое у меня было бОльшую часть последних лет.

( Читать дальше )

Гуляет среди начинающих такая мысль: сперва начну, а там разберёмся зачем. 

Инвестировать без чётких целей – как идти в поход без карты и компаса. Вы вроде двигаетесь, но куда – сами не знаете. 

К чему это приводит?


Пустая трата времени и денег. Вы будете метаться между разными инструментами, пытаясь найти «волшебную таблетку» для быстрого заработка. 

‼️ Поиск «таблетки» начинается автоматически, ведь нет цели, значит, нет понимания, как до неё дойдём и каким путём (через какие инструменты, какую доходность и какой риск), а значит, надо как можно быстрее. 

И у меня вопрос: что вы хотите получить от инвестиций? Квартиру? Обеспеченную старость? Запишите все свои желания, как краткосрочные, так и долгосрочные. 

     Вдогонку к моему выступления на конфе Смартлаба, ссылки были чуть ранее  smart-lab.ru/blog/1050243.php. График ниже — эквити торговой системы, сделанной человеком просто по мотивам моего выступления. Прислал мне, сказал «спасибо». Я там какие-то вещи, которые не сильно жалко, упоминал вскользь (более ценные торговые системы, конечно, всуе не раздают). Человек не поленился, прислушался, прошелся напильником. Результат.

     Потому что у него настрой изначально правильный. Эгоизм здорового человека, сканировать мир на предмет возможной пользы, нет ее — молча проходим мимо, есть — см. график.






     По контрасту, посмотрел разные комменты на ютубе. Помимо «спасибо», народ там задается следующими важными вопросами: с хрена ли докладчик летом в куртке? с хрена ли он местами громко говорит? почему так много теории, где чертеж лопаты для бабла? Кто-то делится ценной мыслью, как хорошо, что его не было на конфе, где вот такое бла-бла-бла…

( Читать дальше )

Платформа MSCinsider занимается изучением движений средств на рынке. С помощью открытых позиций и RSI-индикатора мы прогнозируем возможные перемены на рынке и в активах. Сегодня мы рассмотрим, как наши инструменты показали снижение цены Индекса ММВБ. 

Начнём с чистых позиций — разницы между количеством покупных и продажных договоров. 

1) Чистые позиции Юрлиц во фьючерсе Индекса ММВБ с января 2020


Заметны три крупных горба: лето 2023, конец мая 2024 и август 2024. В первый период Юрлица рекордно наращивали нетто-лонг позиции: большинство договоров были покупными. В этот период стоимость показывала значительный рост.

В мае 2024 произошла обратная ситуация: количество продаж значительно превысило количество покупок, из-за чего график чистых позиций опустился. В этот момент цена начала падать с максимальных двухгодовых значений. 

Та же ситуация происходит и сейчас: Юрлица стремительными темпами наращивают нетто-шорт позиции и приближаются к четырёхлетним максимумам. (отрицательные чистые позиции) 

( Читать дальше )

«Даже в моей профессии есть один непреложный факт – я никогда не прошу клиентов судить меня по успехам, я прошу их судить меня по неудачам …»

Фраза Джордана Белфорта из фильма «Волк с Уолл-стрит»

InvestFuture – один из источников, на аналитику которого ориентируюсь при выборе объектов инвестирования. Список приведен в моей публикации от 30.07. Соответственно, делаешь для себя какие-то пометки из роликов, чтобы после обкурить, обкашлять.

Один из таких выпусков – еще мартовский ролик на ютубе «Инвестиции 2024. Куда вложить 100 тысяч рублей? Лучшие бумаги марта на Мосбирже / Рынки» (https://youtu.be/zdgD59bGAfU?si=PU__AZH3xUA-qGAp).

Давайте посмотрим в каком ключе успеха или неудачи развивались бы события, если бы мы последовали этим рекомендациям.

Ниже – обзор ролика. Сравниваем, что предлагали и что имеем в итоге.

Итак, дано:

• У нас с вами есть 100.000 руб;
• Мы хотим их в марте инвестировать на 3 года;
• Задача наша обогнать вклады, но при этом сильно не рисковать;

( Читать дальше )

Фьючерс на серебро

Решил разделить публикации на дневник трейдера и дневник инвестора. Трейдерский – предпосылки для краткосрочных сделок на фьючерсах, инвестиционный – движения, мысли и сделки по долгосрочному инвестиционному (акции, облигации) портфелю. Текущая публикация – трейдерская часть.

В субботнем посте 17.08 писал о том, что стою в лонге по двум фьючерсам на сентябрьское серебро SVU4, купленные ранее лесенкой. Заявка на продажу на одного стояла на 29,83; второго — на 31,64

В итоге сегодня первая заявка отработала – продажа по 29,83. Сработала почти на хаях дня – супер!

Да-да, понимаю, профит небольшой, копеечный, но задача не разбогатеть быстро с десяти сделок, задача – обкатать систему и планомерно, на длительном горизонте, плавно увеличивать депозит. Это как в казино. Математическое ожидание в рулетке таково, что в долгосроке клиент все равно проиграет, да, он может выигрывать в каких-то ставках (и правильно сделает, если во вовремя остановится!

( Читать дальше )