Трейдинг

Пост для тех, кто уже знает и разобрался с использованием фиксированного риска в своей торговле. 

Можно ли увеличивать или снижать риск в зависимости от ситуации на рынке и сетапа, который используется? Вопрос достаточно популярный среди учеников и участников клуба Торгуем вместе.

Да, мы можем адаптировать и использовать плавающий фиксированный риск, который и будем называть динамическим. 

Как выделить величину риска на сетап?

0️⃣ Собираем статистику по сетапам в достаточном количестве на предмет средней прибыли на сделку (Risk/Reward средний) 

0️⃣ В наиболее эффективных сетапах увеличиваем риск, в наиболее слабых — снижаем. 

Казалось, бы можно в принципе отказаться от определенных сетапов и моделей и не торговать их. Но мы с вами прекрасно знаем, как на практике «чежутся» руки и хочется торговать. Ок, просто торгуйте с мЕньшим риском более рисковые сетапы.

0️⃣ Рекомендую воспользоваться формулой 0.5x-X-2x для расчета рисков под сетапы. Т.е. разница между наименьшим и наибольшим риском не должна быть более 4х раз.

В России более миллиона частных инвесторов, и далеко не все могут похвастаться математическим образованием и знанием классических стратегий торговли на бирже. Между тем результаты работы трейдеров-любителей можно поставить в пример профессиональным управляющим. Тридцатилетний Денис Панасюк из Архангельска играет на акциях второго эшелона. С начала года он заработал около 80% прибыли, увеличив сумму на своем счете до 2 млн рублей. Блог трейдера ежедневно посещает около 1500 человек. О своей стратегии и о том, как обыграть рынок, Денис Панасюк рассказал в интервью Forbes.

— Вы кто по образованию?

— У меня нет высшего образования.

— А чем вы занимались после школы, если она была?

— Школа, конечно, была (улыбается). Я поступил после нее в наш Поморский государственный университет в Архангельске на факультет менеджмента. А потом так сложились обстоятельства, что мне нужно было пойти деньги зарабатывать, пришлось бросить учебу. Я работал сначала в местной молочной компании. Потом делал для местного же хлебозавода проект по запуску сухариков. Но бизнес не пошел.

Вчера Ethereum обновил понижающийся максимум $2360, что указывает на слом медвежьего тренда.

Кроме этого, за последних три дня ETH не нарисовал ни одной коррекции, а это значит, что сегодня эфир может подрасти.

Искать точки входа на покупку буду после отката в дисконт локального PD-массива, где-то в районе $2356.

Хочешь знать где и когда я буду размещать торговые ордера? Подписывайся на телеграм-канал «Биткоин на кофейной гуще».

Первая цель для фиксации профита $2421.

Ахтунг! Ворнинг! Алярм!!! Сегодня в 8:30 (UTC -4) выходят «данные по безработице», а это значит, что размотать могут и продавцов, и покупателей, будьте внимательны и осторожны!

Можно сделать смелое предположение о формировании модели с целью манипуляция с уровнем 98500 (я о ней говорил вчера в обзоре). Но прежде нам придётся преодолеть значительного продавца на часовом баре 15 -00. Пройти его сразу будет непросто, я бы даже сказал очень сложно. Полагаю от этой зоны получим откат и я буду его отторговывать. Идеально было бы получить откат до теста точки вращения и затем уже возобновление роста в цель по модели. Но это уже слишком далекие фантазии.

Не ИИР

Данный пост в телеграм

1. Первый вопрос, который надо определить для себя – это вопрос про ошибки. Я, как и многие, хотел учиться на чужих ошибках. Но учился я на своих ошибках. Так больнее и затратно, но главное – результат.
2. Опять про ошибки. За ошибки надо платить. Поэтому надо рассчитывать платить за свои ошибки. От 1 до 5 млн. руб. убытков за 10 лет самообучения – это нормально. Но не более.
3. При торговле, хоть вручную, хоть с помощью роботов надо использовать единственное правило – покупать дёшево – продавать дорого, если лонговать. И продавать дорого – покупать дёшево, если шортить.
4. Про количество сделок. Важный вопрос про количество сделок. Надо понимать, что за каждую сделку надо платить комиссию и брокеру и бирже. Не буду писать про высокочастотную торговлю (свыше 100 сделок в день). Сейчас, после  поднятия цен за комиссию, чтобы быть в прибыли, надо торговать не более 100 сделок в день.
5.   Опять про ошибки. Надо вспомнить 1-й класс и работу над ошибками. Смысл в том, что каждую убыточную сделку надо анализировать. Выявить причину получения убытка по каждой сделке. Устранить выявленную ошибку в торговле, чтобы такая ошибка более не повторялась.

1. Первый вопрос, который надо определить для себя – это вопрос про ошибки. Я, как и многие, хотел учиться на чужих ошибках. Но учился я на своих ошибках. Так больнее и затратно, но главное – результат.
2. Опять про ошибки. За ошибки надо платить. Поэтому надо рассчитывать платить за свои ошибки. От 1 до 5 млн. руб. убытков за 10 лет самообучения – это нормально. Но не более.
3. При торговле, хоть вручную, хоть с помощью роботов надо использовать единственное правило – покупать дёшево – продавать дорого, если лонговать. И продавать дорого – покупать дёшево, если шортить.
4. Про количество сделок. Важный вопрос про количество сделок. Надо понимать, что за каждую сделку надо платить комиссию и брокеру и бирже. Не буду писать про высокочастотную торговлю (свыше 100 сделок в день). Сейчас, после  поднятия цен за комиссию, чтобы быть в прибыли, надо торговать не более 100 сделок в день.
5.   Опять про ошибки. Надо вспомнить 1-й класс и работу над ошибками. Смысл в том, что каждую убыточную сделку надо анализировать. Выявить причину получения убытка по каждой сделке. Устранить выявленную ошибку в торговле, чтобы такая ошибка более не повторялась.

«Самый верный признак величия души – когда нет такой случайности, которая могла бы выбить человека из равновесия». Сенека. Философские трактаты (О гневе)

Когда речь идет о рисках, мы должны иметь в загашнике достаточно статистики по торговле, чтобы делать анализ и выбирать те модели и факторы, которые лучше подходят.

После анализа статистики, для каждых формализаций я буду знать данные по винрейту и Р/П

Напомню, что винрейт – это доля прибыльных сделок. Р/П – отношение риск/прибыль. Неважно какие были результаты торговли на начальном этапе, важно чтобы были данные для анализа.

Далее я получу различные показатели для моделей и факторы, которые обозначу 1,2,3,4 и т.д.
И, например, винрейт для 1 будет 50%, для 2 – 30%, для комбинации факторов 1,2,5 и 6 – 80%.Соответсвенно на основании этого я выберу наиболее оптимальный набор для торговой системы.

Ниже я приведу смоделированные данные эквити на основании различных показателей винрейта и Р/П за 260 сделок (число будних дней в году). Синим обозначено среднее значение моделирования.

1. Первый вопрос, который надо определить для себя – это вопрос про ошибки. Я, как и многие, хотел учиться на чужих ошибках. Но учился я на своих ошибках. Так больнее и затратно, но главное – результат.
2. Опять про ошибки. За ошибки надо платить. Поэтому надо рассчитывать платить за свои ошибки. От 1 до 5 млн. руб. убытков за 10 лет самообучения – это нормально. Но не более.
3. При торговле, хоть вручную, хоть с помощью роботов надо использовать единственное правило – покупать дёшево – продавать дорого, если лонговать. И продавать дорого – покупать дёшево, если шортить.
4. Про количество сделок. Важный вопрос про количество сделок. Надо понимать, что за каждую сделку надо платить комиссию и брокеру и бирже. Не буду писать про высокочастотную торговлю (свыше 100 сделок в день). Сейчас, после  поднятия цен за комиссию, чтобы быть в прибыли, надо торговать не более 100 сделок в день.
5.   Опять про ошибки. Надо вспомнить 1-й класс и работу над ошибками. Смысл в том, что каждую убыточную сделку надо анализировать. Выявить причину получения убытка по каждой сделке. Устранить выявленную ошибку в торговле, чтобы такая ошибка более не повторялась.