Трейдинг

В ответ на smart-lab.ru/blog/125139.php
Получился большой текст, публикую отдельным топиком. 
Уважаемый  А. Г. Отношусь к Вам с большим уважением и всегда с интересом слежу за Вашими публикациями.  Спасибо, что уделили достаточно внимания моему опусу.
  На самом деле, мы говорим об одном и том же с разных точек зрения. Приведённая Вами доходность (20-25% годовых в среднем по периоду) классический образец хорошего консервативного портфельного управляющего а-ля Баффет. Интрадейщик или среднесрочник врят ли удовлетворится такими процентами. О студенте без опыта и депо в 1 тыс. у.е тут и разговор нет.
     Расчёт на 20-25% — признак серьёзного подхода уже сложившегося трейдера и сформировавшегося взрослого человека.
Такой человек уже обладает некоторыми материальными ресурсами и непротив их преумножить.
Предположим, у нашего трейдера есть 1 млн. руб (стоимость средней иномарки коих по стране сотни тысяч). Он думает, что может, как Вы, делать в среднем 25% годовых. Ну и откладывать с зарплаты 1 тыс. у.е.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Буквально вчера позвонил мне один старый знакомый, и  в какой–то момент речь зашла о торговле.  Говорил он много и усердно, по большей части доказывая, что он собирается стать успешным трейдером и спокойно зарабатывать миллионы. Я естественно его не отговаривал, но предостерег о возможных последствиях, напоследок сказав, что ему стоит еще 10 раз подумать, прежде чем бросаться в омут с головой.  Не в первый раз услышав мнение нового в этом деле человека, я и решил написать этот топик.
 
Как показывает практика, первоначальные ожидания очень часто разбиваются о скалы суровой действительности.
 
По мнению большинства так называемых новичков торговля – это самый простой и быстрый способ заработка. Только вот здесь не учитывается один момент: Заработать действительно просто, но еще проще потерять. Между тем, чтобы зарабатывать долго и постоянно, нужно очень много работать. Да первый и очень важный момент:к торговле надо относиться, как к работе и много времени тратить на изучение поведения рынков и анализ ситуации. Везение может быть очень скоротечным, а  потерянные деньги и контроль над собой порой ведут к трагичным последствиям. (к людям который пришли на рынок после закрытия казино, чтобы просто поиграть эта статья не относится).


( Читать дальше )

Выдались относительно спокойные выходные и я решил пофилософствовать. Я в трейдинге недавно. Конечно, как у большинства, есть вера, что со временем трейдинг будет моим единственным занятием и приносить доход, необходимый для жизни. Пока мой путь в трейдинге можно охарактеризовать — «Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус». Нет, понимание того, что я делаю есть, вся моя проблема в дисциплине, и я с этим борюсь, но сейчас не об этом.
Я задумался вот о чем. Должен ли человек, решивший стать профессиональным трейдером разбираться во всех инструментах? Ну например, я торгую (пытаюсь) американский рынок. NYSE, NASDAQ, AMEX. Сейчас вот вдруг возникло желание поближе познакомиться с торговлей mini S&P. Только вот нужно ли забивать мне этим голову? Желание это отнюдь не оттого, что торговать акциями пока не очень получается и я вдруг решил, что вот уж на S&P то я срублю бабла.
Тоже самое и про российский рынок, и про Форекс. Смотрю, читаю, пытаюсь понять что и как. А надо ли мне это? Может проще не забивать этим голову? Буду благодарен за комменты 

12 июня состоялась первая часть вебина «Трейдинг в зоне. Разбор полётов», в ходе которого мы говорили о психологических проблемах, мешающих трейдерам прибыльно торговать. Все, кто не успел на прямой эфир, могут посмотреть вебинар в записи.

В торговле я не такой опытный. Раньше пробовал форексы, поиски каких-то профитных систем, индикаторы, советники, всё херня на постном масле. Я не слил ни одного счёта, но советники сливали неоднократно. Суммы не большие, но на тот момент ощутимые. Ушёл с рынка. Где-то пол года отдыхал и сказал себе, что надо понимать логику движения цены. Почему цена пошла именно на уровень 10.10, а не на 10.20, индикаторы и советники этого понимания не дают, если ты конечно не Перельман или кукел. 
Скорее всего, это действительно какой-то путь тредера — поиск. Всё таки нашёл свою систему, но основанную вовсе не на индикаторах, а просто на банальном движении цены, объёме и футпринте. Спрос и предложение, аукцион и т.д. Система по которой можно торговать даже бужениной на колхозном рынке. 

Стал проверять систему. На реал сразу не полез, т.к.  прекрастно понимаю, чем это грозит. Торговал около 3-х месяцев и по системе не было ни одной убыточной недели.
Закинул баблос на реал, деньги не кредитные и для меня не последние. Голодный не торговал))) в том плане, что денег в реале мне хватает, нужды как таковой нет.  Однако, мгновенно пошли убытки. Один за другим. Я не слил счёт, просто получил небольшие убытки, которые в систему не вписываются. Стал я разбираться, в чём проблема? 

( Читать дальше )

Роль психологии в трейдинге явно преувеличена. Это очередная фантазия тех, кто готов снова и снова тратить свои время и силы на одно и то же: крысиные бега и погоня за иллюзией успешного трейдинга.
Есть вещи, которые нельзя изменить потому что они в принципе не изменяемы: характер, мировоззрение. Психология — это индикатор того, что мы делаем. Как можно испытывать спокойствие, гоняясь за ценой и никогда ее не догоняя?
Тильт и нервотрепка говорит о том, что дело неправильно делается и нужно пробовать подойти к проблеме с другой стороны, а не доблать ее снова и снова. Только так.
Сколько руку в костер не суй, все равно не научишься себя контролировать при ожоге, так как это инстинкты выживания. 
Так что раздута эта тема всякими гурами и брокерами, лишь бы люди пробовали менять неизменное и в очередной раз несли свои крохи на ставки.

По евро пока ситуация довольно запутанная, а по тому пока активно не торгую. Однако неплохие торговые возможности открываются по нефти и индексу Доу. Подробнее в видео обзоре.

Евро продолжает планомерно расти, но пока остаюсь вне рынка. Наиболее интересная ситуация сейчас по индексу Доу складывается, где я успел войти в сделку на покупку на окончании второй волны. Подробнее в видео обзоре.

ТРЕЙДИНГ.
Некоторые понятия, на которых базируются мои принципы трейдинга.
 
Понимание вероятности в торговле.    
            Не секрет, что одни и те же события происходят с какой либо вероятностью во времени. Постоянно наблюдая за рынком, со временем трейдер начинает замечать, что при наступлении определенных условий, происходят строго определенные  этим условиям события. Например, при дивергенции индикатора RSI  цена корректируется. Разумеется вероятность коррекции при этом условии не 100%. Но она явно больше 50%. Совершая сделки в эти моменты, можно сделать прибыльных сделок больше чем убыточных.
 
Соотношения убытков к прибыли в каждой сделке.
            Нужно ввести для себя еще такое понятие как соотношение убыток: прибыль в каждой сделке. Это соотношение показывает, сколькими пунктами трейдер жертвует, чтобы получить определенное количество пунктов в прибыль. Среди гуру устоялось соотношение 1:3. Например, если я вижу, что можно заработать 300 пунктов, то мой стоп должен стоять не далее 100 пунктов. Или я не войду в рынок, если при стопе 100 пунктов, в прибыли будет менее 300 пунктов. Это утверждение правильное, но не обязательное, т.к. можно стабильно зарабатывать и при меньшем и даже обратном соотношении. Допустим, трейдер совершил 800 сделок, 600 прибыльных и 200 убыточных. Т.е. он распознает повторяющиеся события с вероятностью прибыли 75%. Это вероятность только поведения рынка в принципе, еще нельзя сказать, что на этом можно заработать. Теперь предположим, что он выполняет условие каждой сделки убыток: прибыль = 1:3. Совершив 600 прибыльных сделок, трейдер заработал 1800 пунктов. Но он совершил еще 200 убыточных сделок, которые принесли ему убытки равные 200 пунктам. Итого прибыль составила 1600 пунктов, при потере 200. Т. е. соотношение убыток: прибыль его торговли в целом 200:1600 или 1:8. Принятые нами соотношения убытков к прибыли в каждой сделке и вероятность распознавания прибыльных сделок дают возможность зарабатывать в принципе. Посмотрим, в каких случаях становится невозможно заработать, чтобы иметь возможность анализировать и вовремя отказаться от неработающей стратегии. Допустим мы видим, что трейдер способен совершить 800 сделок, 200 из которых убыточны. При таком соотношении сделок отношение убыток: прибыль в каждой конкретной сделке может быть отрицательной и при этом торговля в целом будет прибыльной. Допустим что убыток: прибыль в сделке 2:1. Т.е. ради заработка 100 пунктов трейдер каждый раз рискует потерять 200. Совершив 800 сделок, он получит 600х1=600 пунктов прибыли и 200х2=400 убытка. Т.е. его торговля остается прибыльной. А вот если он будет жертвовать каждый раз 300 пунктов ради заработка 100, то такая торговля ничего не принесет. Совершив 800 сделок, он получит 600х1=600 пунктов в прибыль и 200х3=600 пунктов убытка. То же самое можно увидеть и в первом параметре. Можно получать прибыль, совершая меньше прибыльных сделок чем убыточных при определенном соотношении убыток: прибыль в каждой сделке. Здесь важно понять значимость двух этих параметров характеризующих работу трейдера в целом. Эти параметры следует разделять и строго контролировать их выполнение.


( Читать дальше )