Тренды

В публикации (источник) представлены оценки и графики на 16:00 МСК 03.10.2019 на текущий момент наблюдается некоторая попытка отскочить выше 2900 после стремительного снижения на публикации очередной негативной американской макроэкономической статистики. Возможно, это из-за снижения шансов на импичмент Трампа, а возможно уже в деле Команда по Спасению Рынков. 

«Долгосрочный график (тайм-фрейм «месяц», период 10-15 лет)

Техническая оценка на текущий момент -0,13, но при снижении ниже 2773 она значительно ухудшится до значения -0,25 что является сильным сигналом дальнейшего снижения.  

Стремительное снижение американского рынка акций в начале октября уже перекрыло весь торговый диапазон сентября и в данный момент тестируется уровень сентябрьского минимума 2890. Вчера в моменте он был пробит, значение опустилось на закрытии до 2880, на данном уровне можно наблюдать ещё одну поддержку, сформированную максимумом января 2018 года. То есть сейчас мы находимся в чрезвычайно важном для долгосрочных позиций диапазоне 2880-2890 при снижении ниже которого вероятно значительное резкое усиление продаж до уровней 2700-2800 где двухлетнее среднее значение 2773 и минимумы мая-июня 2019. При невозможности рынка отскочить и от этих уровней снижение продолжится до 2400-2500 где проходят долгосрочные тренды от 2009 и 2012 года, а также среднее за 5 лет неоднократно выступавшие сильными поддержками для рынка. Таким образом на горизонте нескольких месяцев при снижении ниже сентябрьского торгового диапазона мы можем наблюдать высокую вероятность усиления распродаж, которые могут привести рынок к уровням от 5% до 15% ниже текущего значения.  

Корректировка/обновление 13:58
USDRUB при сильных долгосрочных и среднесрочных оценках роста, имеет обратные краткосрочные оценки что подразумевается как общая неопределённость. Лучше воздержаться от позиций.

Когда заканчиваются тренды 3. Цели движения. 

А теперь поговорим о том, как определить признаки завершения трендов в рамках SWT-метода.
В SWT-методе график цены раскладывается на набор трендов, сумма которых и дает исходный график. Т.е. если взять все волновые тренды и просуммировать, то мы получим тот же график цены. А разные тренды показывают в каком временном диапазоне и в каком направлении идет текущее движение цены.
Итак, смотрим нефть WTI. И начинаем со старших трендов.



 На графике недельного масштаба все тренды в нижнем окне (стрелка) находятся в области отрицательных значений, т.е. движение идет преимущественно вниз.

Прошедшая предпраздничная неделя была весьма волнующей для нефти. Цены нефти показали сильное снижение. По Брент цена опускалась ниже 70 долларов за баррель. А по американской нефти WTI снижение от максимальных отметок и вовсе превышало 10%. Снижению цен способствовали данные из США о росте запасов нефти почти на 10 Мб. Еще более медвежьим стали данные о росте ежедневных объемов добычи нефти до нового рекордного уровня в 12,3 Мб/д. (А вот вышедшие данные Baker Hughes оказались почти нейтральными – компания сообщила о росте активных нефтяных вышек до 807 против 805 неделей ранее).

Наиболее важным прошедшим событием прошедшей недели было заседание ФРС США. Как и ожидалось, ключевая ставка сохранена на прежнем уровне. Но ФРС приняла решение о снижении ставки по избыточным резервам на 0,05% до 2,35%. Пусть это и так называемое «техническое» решение, но это лишний раз напоминает о том, что ФРС завершил цикл повышения ставки, и рынки в этом все более и более уверяются. С начала мая рыночные ожидания на снижение ставки ФРС немного уменьшились. Это привело было к небольшому росту доллара, что дало вклад в снижение нефтяных цен. Однако итогом всей недели стало снижение доллара, так что американская валюта дала скорей небольшой положительный вклад в динамику цены нефти.

Вау вау вау. Оказалось, что Смарт Лаб не только про фонду, но и про бизу. Йоу пацантре, вы конечно удивитесь, что оказывается я могу общаться обычной речью без адвертайзинга, но есЛи вам интересно моё мнение по поводу того, куда плывёт Смарт Лаб, то айда смотреть мой видос. Потому что если переводить 45 минут разговора в текст, пожалейте мои пальцы и время и ваши мозги. Не каждый дослушает видео до конца, ведь ему станет скуууууууууууууучно, ну те кому станет скуууууууучно могут валить куда подальше.
youtu.be/MfPAiYq0_M8