Тренды

Решил глянуть на графии в масштабе чуть больше, чем часовики и вот что получилось.

S&P  500, недели.



( Читать дальше )

И ведь действительно, не поспоришь даже :)

( Читать дальше )

Что нас погубит в будущем?
Ответом стандартный набор фобий:
«Деривативы и сверхдолговая экономика»,
«Кончится пресная вода и нефть»,
«Глобальное потепление»,
«С такой демографией людям скоро не будет хватать еды» и т.п.
По моему это все или просто мелочь или полная глупость. Научно-технический прогресс не стоит на месте, и что-нибудь обязательно придумают. И как полтора робота с двух грядок будут кормить целые города. И как добывать миллионы килловат из таблетки размером с пятак.
До всего допрем и все придумаем.
Ну не умрет человечество от голода и жажды! Пустые фобии.
Биотехнологии – вот чего в первую очередь стоит опасаться.
Нет, в целом биотехнологии – это безусловное благо для человечства, и это хорошо, что рак и СПИД будут побеждены, что будут излечимы все неизлечимые сейчас болезни, и будет решена проблема старения, и люди станут жить по двести лет. Это все безусловно здорово!

( Читать дальше )

Рынок растет не потому что все хорошо. Он растет оттого, что еще есть те, кто не верит в рост, но их становится все меньше.

Рынок достигает вершин тогда, когда большинство ставят на дальнейший рост. 
Именно поэтому тренды из низов такие сильные — еще много людей ждут продолжения падения. Аналогичны тренды на исторических вершинах, ибо все только и хотят вернуть рынок в старый диапазон.

Именно на таких трендах зарабатывают миллионы, а не на дрочках с попытками вернуть рынок в старое русло.

Все знают, что на трендах делается больше всего денег, но почему-то не так уж и много трейдеров, которые действительно пользуются предоставляемыми возможностями. Этой теме — теме торговли трендов — как-то мало уделено внимания во всем биржевом информационном хаосе. Но незнание и неумение торговать трендовые движения приводит к тому, что трейдеры в большинстве своем пытаются торговать отскоки, донышки, уровни и все что угодно.

Цель этой статьи — дать пищу для собственных рассуждений, а не переубедить или навязать какую-то методику. Навязать что-то кому-то и тем более на бирже практически невозможно.
Итак, начнем по порядку.
Тренд — это волнообразное поступательное движение вверх или вниз (боковые тренды мы не рассматриваем). Он может существовать на любом временном масштабе. Тренд — одна из фундаментальных особенностей рыночных движений, а это означает, что он был, есть и будет всегда и везде, покуда существует толпа. Именно поэтому системы, основанные на трендах, наиболее стабильные на длительной дистанции.
Поступательное волнообразное движение означает, что, несмотря на откаты, рынок двигается в определенном направлении, пробивая предыдущие свои диапазоны и экстремумы. Предыдущие минимумы и максимумы (для восходящего тренда) повышаются. Это очень важно понимать.

Сами по себе растущие свечки не являются трендом. Это всего лишь волна.
Волна — это тренд на меньшем таймфрейме. И, наоборот, тренд — это всего лишь волна на большем таймфрейме. Это нужно твердо усвоить.
Необходимо уметь определять наличие тренда и потенциальные моменты его разворота только на основе анализа графика цены (даже MA не требуется). У вас не будет 100% точных данных, но, благодаря своему пониманию, вы не упустите то, против чего большинство пытается торговать и теряет.

Тренды хороши тем, что позволяют даже при средних входах/выходах получать прибыль, чего не скажешь о других методах, где требуется и скорость, и изящество, и какие-то предугадывания, и талант… В общем я агитирую вас поразмышлять над тем, как ловить крупную рыбешку.

Далее, не все тренды одинаково полезны. Полезность тренда увеличивается с ростом таймфрейма, на котором он возник. Не особенно пытайтесь торговать минутные или 10 минутные тренды — КПД от таких движений не слишком-то высокий. Но обязательно участвуйте в движениях на недельных, месячных или даже дневных графиках. Факт в том, что «вынести» кого-то намного-намного проще на 5-минутках, нежели на дневках и тем более недельках. С ростом таймфрейма экспоненциально уменьшается количество шума: на месячках его попросту уже и нет. Думаю, это понятно многим.

Другой момент, свидетельствующий в пользу торговли крупномасштабных трендов: такие движения могут запустить только «крупные деньги», а, как мы знаем, «крупные деньги» просто так не входят в рынок.
Если вы думаете, что по резкому изменению ОИ где-нибудь на минутных графиках вы найдете глобальный разворот, то очень глубоко заблуждаетесь. Мистер «Большие деньги» не входит на 5 минутках всем счетом сразу.
Теории, полагаю, довольно. Перейдем к практическим действиям.

Есть такое универсальное правило: потенциал к тренду возникает тогда, когда рынок готов к пробитию новых диапазонов. И чем больший таймфрейм пытается сформировать тренд, тем более весомым и масштабным будет движение.

( Читать дальше )

Как на трендовом рынке увидеть и поймать тренды? И какие ловушки ждут самого ловца трендов?

Главное качество трендового рынка — это, собственно, наличие трендов. Рынок летает туда-сюда-обратно с большой силой и упорством. Из-за этих метаний свои дальние точки рынок посещает гораздо чаще, чем в случае простого случайного блуждания. Поэтому, как следствие, у рынка образуются «Толстые хвосты», то есть распределение цены (или приращений цены, не важно) имеет более толстые хвосты, чем распределение для случайного блуждания (нормальное).



На картинке примерно показано как выглядят хвосты для разных рынков, (это не настоящие распределения а просто модель для иллюстрации).

Переходим к тому, как можно ловить тренд. Мы не будем полагаться на технические индикаторы, всякие уровни, фазы луны, магические цифровые сочетания и прочие сигналы, а будем считать, что тренд может начаться в любой момент и в любой момент закончиться. Это вполне разумная установка. Тогда способ ловли тренда остаётся только один:


( Читать дальше )

Выбор направления торговли всегда актуален, особенно для начинающего трейдера. Трендовые барометры указывают на направление текущего и превалирующего тренда на рынке в периоде от 1 до 5 дней.

Long – повышательный тренд. Цена склонна сильнее и чаще расти, чем снижаться. Вероятность получить прибыль при открытии длинных сделок более высокая, чем при коротких позициях.
ВАЖНО! При выраженном повышательном тренде открытие коротких позиций рискованно и черевато потерями капитала.

Short – понижательный тренд. Цена тяготеет к снижению, чем к росту. Вероятность получения прибыль при открытии коротких сделок более высокая, чем от длинных операций.
ВАЖНО! При выраженном понижательном тренде открытие длинных позиций опасно получением высоких убытков.

Undefined – боковой или неопределенный тренд. Цена движется хаотично, не проявляя выраженного направления, она колеблется вверх, вниз, быстро и непредсказуемо. Вероятность получения прибыли в этот периорд, кране низкая, а вероятность получения убытков — высокая.

( Читать дальше )

Сперва немного теории. Обычно степень трендовости процесса характеризуется показателем Херста. Однако, можно использовать и другие индикаторы, например, автокорреляция линейно связана с показателем Херста.
 
А я использую показатель, который и связан с показателем Херста, и отнормирован так, чтобы быть более наглядным (условно называется IndH2), считается на скользящем периоде заданной длины. Если этот индикатор больше нуля, то рынок скорее трендовый, если меньше, то контртрендовый.
На рисунке вверху показан график fRTS и индикатор трендовости посчитанный по скользящему периоду 250 рабочих дней (1 календарный год).


( Читать дальше )

Индекс S&P: логично ожидать продолжения падения с первыми целями 1280-1290 пунктов. Закрытие недели выше 1410 отменяет этот сценарий. Картинка из блумберга в этот раз.

Рынки перепроданы? Возможно, но… Сайт forexpf.ru + paint + простые прямые линии = мой прогноз по индексу S&P500:

Но ничего не обещаю, слишком медленное и затяжное снижение рынков очень смущает.