Тренд

Движение на рынке очень забавное, рост причем очень плавный на совсем небольших объемах и почти без откатов. Видимо в этот раз так начнется долгосрочный тренд наверх (или уже начался). Может это и есть предновогоднее сРАЛЛИ! Гурить не буду по по всем показателям будем выше.
PS: Всем удачных трейдов и пусть уже появится предновогоднее праздничное настроение и довольная улыбка на лице (=

Несколько мыслей о своих ошибках.
Тимофей Мартынов, в своем докладе на «Финансовом супермаркете», как я уже теперь думаю, высказал вполне правильные вещи. Считайте, что это и есть грааль. А то, как человек с этим «граалем» поступит- зависит от человека.

 Иллюзия прибыльной торговли во флэте (пиле).
 Все так и есть. Все те, кто  хорошо торгует в рамках флэта, плохо торгуют в тренде. Тренд даже не стоит торговать, нужно лишь его захватить и зафиксировать, т.е. прокатиться на нем и не делать лишних телодвижений.
 Главное, не оказаться в позиции против тренда. Во флэте(пиле) такая стратегия работает, но когда котировки уже выходят за рамки флэта, стоит быть на чеку и в любом случае закрывать убыточную позицию.

 Делал тестинг различных стратегий, как всегда, все они  убыточны.  Да, они сливаются через какое-то время, но еще «держатся». Простой анализ показал, что «живут» они лишь, за счет ловли тренда, когда убыток прошлых трейдов покрывается одним трейдом. Сливаются они уже по другой причине.

( Читать дальше )

Почему правильным трейдерам нужна волатильность?

Математическое обоснование очень простое. 

Устойчиво зарабатывать можно только тогда, когда ценовые приращения неслучайны (математики вроде говорят в таких случаях, что матожидание не равно нулю).

Тренд — это стат. преимущество, это стационарный элемент случайного рыночного процесса, к-й позволяет зарабатывать. Тренд — это мера прибыли.

Пила — это случайный процесс, непредсказуемый. Пила — это мера риска.

Соотношение  тренд/пила торгового инструмента — это мера стационарности рыночного процесса.

Чем волатильнее рынок, тем выше соотношение тренд/пила. 

Так вот системные трейдеры по фьючерсу РТС в этом году в целом в жопе, потому что волатильность упала, а шум относительно тренда сильно вырос.

Пожалуйста, прошу подвергнуть конструктивной критике мои размышления, ибо в математике я не далёк.

Например, у меня есть сомнения:
1. есть ли стационарность в пиле?
2. как определить неслучайность тренда? Ведь «орёл» тоже может выпадать 10 раз подряд.
3. а ведь кто-то наоборот торгует диапазон и получается тренд является  у них мерой риска, а пила — мерой прибыли.

Примерно о таких вещах я и буду рассказывать на выставке финансовый супермаркет в эту субботу. Подробности тут:
http://smart-lab.ru/blog/mytrading/87520.php


--------------------------------------------------------------------
все вышесказанное написано для линейных стратегий на отдельно взятом инструменте.

2012 в целом запомнился как достаточно застойный год. Будет ли 2013 более живым и какие к тому есть предпосылки на ваш взгляд? UPD: под более "трендовым" имею в виду более высокий показатель Херста. Или, как А.Горчаков говорит, более персистентный.

Потестил робота -скальпера на трендах, вот пара нарезок.

(с музыкой, аккуратнее ночью :)
http://robo-forex.ru/images/stories/2012_quarter4/scalper2.mp4

(в зловещей ночной тишине робот делает 100% в сутки)
http://robo-forex.ru/images/stories/2012_quarter4/scalper-strategy3.mp4

Надеюсь, с форума будет играть, еще не пробовал вставлять видео.

Если вы приходите в магазин за колой и у них акция «3 по цене 2», вы наверняка обрадуетесь и купите 3. Логично? Логично!
Если на рынке месяц назад газпром стоил 170, а сегодня 140, вы можете купить больше на те же деньги. Логично? А почему тогда никто не берет?
Вывод — логики на рынке нет.
Справедливости тоже нет. Разве это справедливо, что кто-то проехался вниз в 2008 в шортах и сделал сотни процентов, а я за всю свою жизнь видел только движения по 30% вверх и вниз? Да это не движения даже, это так, нас… но.
Разве это справедливо, что лох, купивший дорого, отдает мне намного дешевле, и я все равно не могу заработать нормальных денег, потому что акция идет ниже, и только оттуда начинается рост. Как только я в минимальной прибыли и жду нормальной движухи — начинается «коррекция» еще ниже, в новостях пишут, что «игроки фиксируют прибыль». Это те самые игроки, которые по хаям хапали и мне отдали ниже? Да где ж они ее взяли, прибыль-то?
Я захожу еще ниже и история повторяется.
Во так с марта 2011 ничего не дают заработать в ликвиде, приходистя перебиваться идейными акциями.


( Читать дальше )

Предлагаю на ваше рассмотрение возможный сценарий развития ситуации по акциям Газпрома. При анализе использовал теорию Волн Вульфа. График недельный, фиксация прибыли приходиться на период октябрь-ноябрь 2013. В принципе  понятен вход и выход но каким будет движение одному богу известно.

Добрый вечер!
Предлагаю на ваше рассмотрение два кардинально разных варианта поведения фьючерса на индекс ртс в конце этого и в течении следующего года. Причины для движения придумают. График недельный. Давайте обсудим, мне интересно Ваше мнение.

Несколько информационно-организационных моментов...

Напоминаю, что по вашим же просьбам мы сделали вывод постов с главной страницы смартлаба в твиттер. https://twitter.com/smartlabtwits. Никогда не понимал, зачем нужен твиттер, но все равно сделали:) Сейчас в твиттере 233 читателя.

Еще у смартлаба есть страничка в фейсбуке, которая нуждается в вашем лайке:) Смартлаб в фейсбуке постит редко, но метко. В основном биржевые приколы, потому что даже не смотря на то, что аудитория фейсбука самая бизнесовая, люди не склонны обсуждать в ФБ серьезные темы, а постят фоточки и прикольчики. Для серьезных тем есть смартлаб!:)

Напоминаю также о существовании вебинаров на смартлабе! Ни одна брокерская компания пока не допёрла о всех преимуществах проведения регулярных вебинаров на смартлабе. Ведь только проводя вебинар у нас, можно собрать максимальную целевую аудиторию! Мы не беспокоимся, мы никого не приглашаем, мы ждем, когда компании сами придут к нам. (http://webinar.smart-lab.ru/)

Так, например, к нам на смартлаб, совершенно сами, пришли 75 компаний и завели свои корпоративные блоги. Корпоративные блоги у нас совершенно бесплатны, поэтому они не пользуются популярностью у тех PRщиков, которые не хотят работать без рекламного отката. Эффективные незабюрократизированные компании, которые контролируют свои издержки и грамотно используют свои трудовые ресурсы, завели у нас свои блоги.

Кого мы видим на смартлабе?

• Московская биржа
• Кит-Финанс
• ITInvest
• Максвелл Капитал
• Форекс-Клуб
• United Traders 
• и многие другие 

Чем больше и интереснее пишут аналитики в корпоративный блог, тем выше рейтинг компании на смартлабе. В свою очередь, я удивлен, почему у нас не ведут свой корпоративный блог такие компании как:

• Альфа-Банк
• ВТБ24


• Открытие
• Финам
• БКС
• Сбербанк
• Алор
• Атон
• Метрополь

Очевидно, что эти компании пропустят важный тренд. В течение 5 лет посещаемость смартлаба будет выше, чем любого отдельно взятого брокера.  Или чтобы вы зашевелись, нам надо обязательно сделать это платной услугой? 

Вопрос нашим читателям. Два раза мы делали почтовую рассылку смартлаба с дайджестом самого лучшего за неделю. Стоит ли продолжать? 
 

для вопросов есть почта admin@smart-lab.ru

Уважаемые коллеги!

Смотрю на эту картинку ММВБ месячный

и складывается впечатление, что мы сменили тренд в апреле 2011 :)

Вижу максимумы все ниже и ниже!

Интересно Ваше мнение!

Спасибо за комменты!