УРОВНИ

29 января 2013 года
НОВОСТИ влияющие на биржу — СМОТРИМ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ БИРЖИ!!!!!!!!

Буду следить за этими уровнями, с появлением объемов принимать те или иные решения
на основании анализа стакана и ленты. 

Trading Plan FUTURES  
*******************************************************************
/ES — MINI:  ESH3
1496.00: 1498.50: 1500.75: 1502.50: 1505.50: 1507.50: — шорт/лонг
1492.75: 1491.75: 1486.75: 1484.75: 1482.75: 1480.25: 1478:- лонг/шорт
*******************************************************************
/CL — H3: 
96.85: 97.08: 97.30: 97.54: 97.85: 98.10: — шорт/лонг
96.50: 96.13: 95.53: 95.12: 94.82: 94.48: — лонг/шорт
*******************************************************************

— не торгую утром АМЕРИКАНСКУЮ СЕССИЮ, жду 1 час
— вхожу только лимитниками
— Вход по тренду.не входить в середине диапазона.
— Стоп 5 — 8 тиков
— цель 12-24-40 тиков. выход лесенкой.  
— удерживать позиции до образования разворотного объема, модели, даже если цель не выполнена
  выходить из позиции не дать получить отрицательный трейд.

Удачного дня, работайте с трейдинг планом, желательно своим.

Добрый день дамы и господа… Итак, на мой взгляд образовалась зона продаж и открытия коротких позиций на сегодня… Это уровень 161800-162400… В то же время видно что 161500 пока выглядит очень даже неплохо..
Посмотрим, хватит ли ли у покупателей, сил для выноса медведей!

Робот в пятницу.

Лой дня был пойман шикарно. Ну а дальше пошло плохо. Лонг был закрыт с профитом 0.43% разворотом в шорт. Как оказалось, это было лишь начало лонгового движения. Надо отдать должное — неправильные позиции стопились. Но их было слишком много. В данном случае — три.

Многие скажут, дескать надо прописать условие, которое при очевидной трендовой направляющей не дает открывать контртрендовые позиции. Но подобный расклад входит в очевидное противоречие с основной задачей системы — входы на экстремумах.

Я думал над свечами. Очевидно, что два последних шорта проходили на уверенных лонговых свечах — очевидный нижний хвост, и белое тело, которое находится в верхней половине свечного диапазона. Было испробовано следующее — выставлен запрет на вход, к примеру, в шорт на белых свечах, открытие которых на n% выше их лоя. Но прогнав тестером, оптимальный показатель n вышел равным 37. Т.е. в пятницу все эти сделки бы прошли. Прикрутить еще и объем свечи? Отфильтровывать повышенный?

( Читать дальше )

Стаки которые стоит посмотреть эту неделю.

Apollo Group Inc(APOL)
Компания предоставляет услуги в сфере образования.
Зажата в канале 20,35 — 20,00   (На примаркете рухнула пока писал статью будет интересно посмотреть.) 


ATR — 0.74
Volume — 2,690,900

ITT Educational Services Inc (ESI)
Компания предоставляет услуги в сфере образования. 
Зажата в канале 14,80 — 14,30 (На примаркете рухнула пока писал статью) будет интересно посмотреть.)



( Читать дальше )

Наносим часовые и дневные уровни на 15 минутку например.Неплохо видно.(метасток)

D:=Input(«Periods, 0=Full Chart»,0,2000,100);
D:=LastValue(If(D=0,LastValue(Cum(1)-1),D));
N:=Input("% Scaling in Box, 1=None",1,100,50);
F:=LastValue(Cum(1)); G:=F-D; {abbreviations}
A:=G<Cum(1); {window period}
B:=LastValue(Cum(If(A,V,0))); {window volume}
Q:=LastValue(HighestSince(1,A=0,C));{window HHV}
R:=LastValue(LowestSince(1,A=0,C)); {window LLV}
I:=(Q-R)/10; {range increment}
{accumulated volume for each price range}
X0:=LastValue(Cum(If(C<(R+I) AND A,V,0))/B);
X1:=LastValue(Cum(If(C>=(R+I) AND C<(R+I*2) AND A,V,0))/B);
X2:=LastValue(Cum(If(C>=(R+I*2) AND C<(R+I*3) AND A,V,0))/B);
X3:=LastValue(Cum(If(C>=(R+I*3) AND C<(R+I*4) AND A,V,0))/B);
X4:=LastValue(Cum(If(C>=(R+I*4) AND C<(R+I*5) AND A,V,0))/B);
X5:=LastValue(Cum(If(C>=(R+I*5) AND C<(R+I*6) AND A,V,0))/B);
X6:=LastValue(Cum(If(C>=(R+I*6) AND C<(R+I*7) AND A,V,0))/B);
X7:=LastValue(Cum(If(C>=(R+I*7) AND C<(R+I*8) AND A,V,0))/B);
X8:=LastValue(Cum(If(C>=(R+I*8) AND C<(R+I*9) AND A,V,0))/B);
X9:=LastValue(Cum(If(C>=(R+I*9) AND A,V,0))/B);
M:=Max(Max(X1,X2),Max(X3,X4));
M:=Max(Max(M,X5),Max(X6,X7));
M:=Max(Max(M,X8),Max(X9,X0));
M:=If(N=1,N,M*100)/N; {set window % usage}
{top of window, HHV for period}
ValueWhen(1,Cum(1)=G,Q);
{proportion of volume for each price range}
ValueWhen(1,F-X9*D/M<=Cum(1),R+I*9.5);
ValueWhen(1,F-X8*D/M<=Cum(1),R+I*8.5);
ValueWhen(1,F-X7*D/M<=Cum(1),R+I*7.5);
ValueWhen(1,F-X6*D/M<=Cum(1),R+I*6.5);
ValueWhen(1,F-X5*D/M<=Cum(1),R+I*5.5);
ValueWhen(1,F-X4*D/M<=Cum(1),R+I*4.5);
ValueWhen(1,F-X3*D/M<=Cum(1),R+I*3.5);
ValueWhen(1,F-X2*D/M<=Cum(1),R+I*2.5);
ValueWhen(1,F-X1*D/M<=Cum(1),R+I*1.5);
ValueWhen(1,F-X0*D/M<=Cum(1),R+I*0.5);
{left side and base of window, LLV for period}
ValueWhen(1,Cum(1)>=G,If(A,R,Q));

23 января 2013 года
НОВОСТИ влияющие на биржу — СМОТРИМ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ БИРЖИ!!!!!!!!

Буду следить за этими уровнями, с появлением объемов принимать те или иные решения
на основании анализа стакана и ленты. 

Trading Plan FUTURES  
*******************************************************************
/ES — MINI:  ESH3
1489.50: 1491.50: 1492.50: 1495.00: 1496.75:  - шорт/лонг
1485.50: 1482.50: 1480.50: 1475.75: 1472.75: 1470.75: 1467.25:  - лонг/шорт
*******************************************************************
/CL — H3: 
96.85: 97.08: 97.30: 97.54: 97.85: 98.10: — шорт/лонг
96.50: 96.32: 96.08: 95.87: 95.53: 95.30:  - лонг/шорт
*******************************************************************

— не торгую утром АМЕРИКАНСКУЮ СЕССИЮ, жду 1 час
— вхожу только лимитниками
— Вход по тренду.не входить в середине диапазона.
— Стоп 5 — 8 тиков
— цель 12-24-40 тиков. выход лесенкой.  
— удерживать позиции до образования разворотного объема, модели, даже если цель не выполнена
  выходить из позиции не дать получить отрицательный трейд.

Удачного дня, работайте с трейдинг планом, желательно своим.

Итак, примерно вот так и вышло на сегодня… трейд получился отменным… на сегодня всё… иду гулять..

Небольшой ожидаемый залив, как и ожидалось, произошел.
 
Робот вчера отрабатывал в лонг. Всего прошло три сделки. 2 первые он вовремя отстопил. А 3-ью провел на самом лое дня и сидел в ней до самого хая последующего движения. По итогу +0,36%


 
Также отвлекусь и напомню про горизонтальные объемы. Предлагаю посмотреть на СИ. Объемный уровень 30535 — объем прошлой недели. Был указан мной еще в выходные. Посмотрите, как он шикарно вчера отработал. Тем, кто работает ручками, просто непростительно забывать про объемные уровни. Тот же РИ, кстати, сверху ушел вниз от объемного уровня 160300, а снизу его остановил объем — 158300.

 


( Читать дальше )

Как могут работать уровни?

На истину не претендую, просто мое понимание которое сложилось за два месяца работы с уровнями, в торговый алгоритм пока не заложено, а значит пока просто наблюдения…
 
Обращать внимание на уровни начал только после 3х дневного семинара Александра Герчика, хотя уровни там особо не трогали, весь упор был на формации входа, когда он периодически все три дня повторял что уровни работают, дают подсказку что делать, что все делается от уровней, хочешь не хочешь, начнешь  их рисовать в самых разных вариациях и смотреть, смотреть, смотреть...
 
Раньше торговал только по индикаторам и считал, что уровни это все от лукавого, так как часто не срабатывают, постоянно точно рисовать их невозможно, сколько людей столько и вариантов отрисовки уровней.
 
Но как оказалось, точность и не нужна.
Уровни это что то эфемерное, они существуют только в головах людей, а если они в головах людей, значит они влияют на их мыслительный процесс  и как следствие на принятие  ими решений, и именно поэтому они работают.


( Читать дальше )

Объемные уровни на текущий момент.

Кстати, по сберу хотелось бы отметить рекордное превышение заявок на куплю над заявками на продажу. Начиная с сентября разница была выше только один раз — 14 сентября. После чего последовало падение на 13 рублей.

Газпром



( Читать дальше )