Управление Капиталом

 Нашёл в какой-то книге описание эксперимента: людям(читай трейдерам) предлагалась игра: Есть какой-то начальный капитал и какую-то часть от него (стоп-лосс, уровень риска, R) вы можете поставить на кон(совершить сделку). С вероятность 60% вы заработаете на размер риска (получите +R), с вероятностью 30% проиграете столько же (сорвёт стоп). Также есть экстраординарные вероятности: 5% получить десятикратный выигрыш +10R, 5% пятикратного убытка -5R. Матожидание такой игры +0,55, то есть если мы будем бесконечное число раз ставить по 1$, то в среднем будем выигрывать по 0,55$ за раз. Результат эксперимента — большинство испытуемых полностью «сливали» счёт.
Я решил замоделировать эту игру на МатЛабе со следующими параметрами: начальный капитал — 1$, играет 1000 человек (чтобы набрать достаточно данных для статистики), каждый совершает по 100 сделок по правилам игры, размер риска определяется в процентах от капитала в самом начале игры (позже эта доля не меняется). Результат каждой сделки определяется генератором случайных чисел с заданными вероятностями.

( Читать дальше )

         При расчета количества лотов или акций, берем формулу, описанную в  13 главе книги Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочных инвестиций».
        Определение количества лотов Ларри определяет по формуле:

        Пример для форекса если в котировке 4 знака после запятой, например EUS/USD 1,4417.
        Предположим: у  нас на счету 300 долларов, мы готовы рискнуть 2% от нашего депозита и стоп лосс равен 500 пунктов.
        Рассчитываем лот.


       Пример для форекса если в котировке 5 знака после запятой, например EUS/USD 1,44153.
       При пяти знаках после запятой необходимо, для точного расчета, результат в дроби разделить на 10. Условия остаются те же, кроме стоп лосса, он теперь равен 50 пунктов.


( Читать дальше )

Василий сделал для Нади Грошевой крутое  предложение слушаем 19.46-19.50 радио Бизнес FM наверно от такого не отказываются 
http://www.moskva.fm/stations/FM_87.5/programs/%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B8/2011-04-08_19:50