Постов с тегом "Управление портфелем": 34

Управление портфелем


QUIK - перезагрузка

ПОТРЕБНОСТЬ
У меня возникла острая необходимость заниматься диверсификацией портфеля, но как бы не был популярен QUIK, его ограниченные возможности не позволяют проводить анализ и выборку сразу по множеству инструментов — только индикаторы и только на одном графике. Пока втыкаешь в один вялый инструмент, рядом протекает активная жизнь. А в Excel - уже порядком поднадоело + не онлайн.

СТРАТЕГИЯ
Решил расширить возможности QUIK. 

ТАКТИКА
— для начала сделал базовый-модуль: 
   [подключение к QUIK]
   [
получение текущих данных]
   [
закачка исторических данных]
   [
расчёт корреляций по всем акциям РФР+индексы]

АНАРХИЯ и HOLYWAR
Решением делюсь, т.к. заядлых Квикеров много, а софта мало, особенно заточенного под инвестора, а не под алго-HFT-дрочеров.

СКРИНШОТ

QUIK - перезагрузка


( Читать дальше )

Управление торговой позицией: когда забирать прибыль и фиксировать убыток

Управление торговой позицией: когда забирать прибыль и фиксировать убытокЕсли вы хотите эффективно управлять своими позициями, вам могут пригодиться некоторые из описанных ниже методов. После построения управляемого, сбалансированного и диверсифицированного портфеля, самая трудная часть торговли лишь начинается. Нужно управлять своими позициями усердно и без эмоций (насколько это позволяет человеческая природа). Важным фактором повышения доходности портфеля акций и сохранения вашего капитала является борьба с собственными природными инстинктами, а именно — нужно быстро обрезать убытки и давать расти прибыли.

Большинству из нас трудно признать, что мы оказались неправы. Поэтому мы часто стараемся докупиться в акции, которая упала, под предлогом того, что она стала дешевле, а значит — ценнее, чем некоторое время назад, когда мы открывали исходную позицию. А ведь вместо этого нам просто стоило бы признать, что мы ошиблись, отсечь убытки и перейти к новым идеям. Фактически, такое пересиживание — самый короткий путь к потере денег на фондовом рынке.



( Читать дальше )

Управление портфелем облигаций. Специальный выпуск

 

Если вам интересно посмотреть представленный на видео материал более вдумчиво можно скачать его в формате pdf (скачать можно здесь: http://1drv.ms/1HtIyX1 )

В этом посте хотел бы показать тот вариант представления информации о состоянии портфеля облигаций, который я стал использовать для себя не так давно. 

Несмотря на то, что время затрачиваемое на ежедневную работу с ранее разработанным мной журналом — минимальное и составляет 7-10 минут, просмотр данной информации в формате Excel не очень удобен на таких устройствах, как планшет и телефон. 

Для удобства просмотра и анализа полученной информации за торговой день, я настроил автоматический перевод необходимой мне информации о текущем состоянии дел с портфелем облигаций из формата Excel в PowerPoint. 

( Читать дальше )

Портфель облигаций. Управление портфелем #5

Портфель облигаций. Управление портфелем #5   
В этом посте будет представлена информация о ранее закрытых сделках.

( Читать дальше )

Использование новостей и новостных ресурсов в торговле

Аналитические данные, которые касаются восприятия участниками рынка различных новостей (новостной сентимент) длительное время использовались только институциональными трейдерами. С недавних пор новостной сентимент может использовать практически каждый участник рынка.

Использование новостей и новостных ресурсов в торговле 

Новости способны оказывать значительное влияние на рынки, но определить когда рынок будет реагировать на новостное событие, а именно то когда участники рынка проанализируют новость и начнут действовать очень сложно. Алгоритмическая интерпретация новостных событий долго исследовалась хедж-фондами, имеющими соответствующие ресурсы и заинтересованность в развитии этой узкоспециализированной области. С новостным сентиментом случилось тоже, что и с большинством передовых технических разработок — наступило время, когда информация о нем стала доступной широким массам. Сегодня все больше и больше трейдеров получают преимущество на рынке используя новостной сентимент.



( Читать дальше )

Портфель облигаций. Управление портфелем #4

Портфель облигаций. Управление портфелем #4

Динамика портфеля  облигаций за весь период инвестирования (1 год и 1,5 месяца) по настоящее время на 13.05.2015 года следующая:

Портфель облигаций. Управление портфелем #4

( Читать дальше )

Инвестициям в облигации ровно год. Управление портфелем #3

Инвестициям в облигации ровно год. Управление портфелем #3

2014 год был сложным в плане инвестиций в долговые ценные бумаги, т.к. обострение политической и экономической ситуации в стране, вынудило Банк России к проведению ужесточения денежно-кредитной политики, а именно к росту ключевой ставки. 

В итоге ключевая ставка в 2014 году выросла с 5,5% до 17% на конец года. 

Это, конечно же, негативно сказывалось на общем финансовом результате инвестиций в облигации. Отрицательная переоценка с каждом новым увеличением ключевой ставки вновь и вновь «съедала» накопленную прибыль и даже приводило в ряде моментов к его отрицательному финансовому результату в целом.

Для многих кто инвестирует средства на долговом рынке это было большой проблемой в прошлом году и далеко не многим удалось сохранить свои инвестиции даже на нулевом уровне. 



( Читать дальше )

π мой портфель на ближайшее время (до и после НГ)

дополнительные позиции:

татнефть
сургут ап
гидра
распадовская

и некоторые другие. понятно, что покупаются и продаются когда нужно, т.е. по заранее утвержденному сценарию.
 
 

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн