ФОРТс

23.03.12г. Я открыл позицию  шорт по GAZR -6.12

( Читать дальше )

Всем добрый вечер!

напомню о чем писал во вторник



(кому более развернуто хочется узнать всю историю читайте предыдущие топики под номером 12,13,14)

честно признаюсь что за эти три дня дважды выбивало по стопу в бу, не брал профит в моменте от 40 до 60пунктов. но каждый раз перезаходил по волфиксу причем все ниже и ниже от первоначального входа. начинал с 1.3089 и последняя успешная сделка началась с 1.3056

сегодня утром на своем блоге выложил вот такую картинку с моими мыслями (на смартлабе не выкладывал времени уже не было уходил на работу)



( Читать дальше )

Покупка при пробитии 158 000
Цель 167 000
Стоп 154 500
 
Внимательно смотрим на сопротивление 160 000
 
Удачных торгов!

Коллеги, нужна помощь:
кто знает как и где самое простое написать и оттестировать код для торговли по МА с набором позиции по мартингейлу?

Короче, решил я попробовать поторговать руками, почему руками, потому-что у меня пока нет идей как закодить стратегию которую я сейчас опишу.
Стратегия родилась после просмотра видео Герчика о горизонтальных уровнях, кто не видел всем советую, называется видео о покупателях и продавцах. Значит в чем смысл, смысл в поиске горизонтальных уровней, определение отбойных (с пробойными пока не понятно) формаций, и дальше соотв. игра на отбой, стоп за хай или лоу формации, тейк берем у ближайшего горизонтального уровня.
После просмотра 3-х лет истории фьючерса на РТС, я выписал три явных, часто встречающихся патерна.
1. Отбой от уровня.


2. Отбой от уровня с заносом цены

( Читать дальше )

недавно кто-то привёл какие-то унылые данные, что с объёмами торгов всё хуже и хуже на фортс. А тут смотрю — позитив:
http://rts.micex.ru/n388/?nt=101
 

Здравствуйте дорогие друзья! Хотелось бы сегодня обсудить одну важную и совсем не исследованную тему, а именно, что же лучше для торговли валютой Кухня или Фортс. Скажу сразу, что СМЕ не рассматриваем, так как надеюсь всем здесь понятно, что это самый лучший и надежный способ торговли, то с депо менее 50 тысяч баксов, рассматривать данный вариант серьезно не приходится. Итак расскажу собственный опыт. Начинал торговать на форексе, а именно в Алпари, потом насмотревшись и наслушавшись всякого бреда про Кухни, решил надо переходить на «цивилизованную торговлю». Сразу оговорюсь, что счет у меня не большой 20 тысяч долларов. И вот открыл я счет в Альфа Директе, заклеймил позором все Кухни на смартлабе(я же теперь «цивилизованный трейдер») и начал. Ну ребята я вам скажу ощущения от Фортса были мягко говоря не однозначные, с одной стороны вроде «цивилизация», «защита ФСФР»(как нас защищает государство не мне вам объяснять), с другой абсолютно дебильная система торгов. На этом остановлюсь подробней. 1. Стоп в ДВИЖЕНИИ не работает вообще!!!, 2. Маркет мейкер в самый ответственный момент пропадает и может не появится ПОЛЧАСА!, 3. И на закуску самое главное ПОМИМО КОММИССИИ ВЫ ПЛАТИТЕ СПРЕД 3ПП!!!

( Читать дальше )

По мотивам встречи Смартлаба 17 марта.

Как уже всем известно, одним из докладов на этой встрече был доклад Вадима Закройщикова про фьючерсы на корзину ОФЗ на Фортсе.

Не буду углублять в специфику контрактов — кто хочет может заглянуть на страничку сайта РТС www.rts.ru/ru/forts/equity/bonds/
там подробная спецификация, презентации и т.д.

Вкратце, фьючерсов таких 3 — OFZ2, OFZ4, OFZ6 — соответственно представляют из себя корзины на 2,4,6 летние ОФЗ (срок от даты исполнения фьючерса до даты погашения облигаций находится в диапазоне от 1 до 3 лет (для «двухлетней» корзины), от 3 до 5 лет (для «четырехлетней» корзины) и от 5 до 7 лет (для «шестилетней» корзины).

В каждом фьюче — 10 облигаций, ГО — 3-4,5% (т.е. плечи макс огромны), контракты поставочные.

По словам докладчика там огромная ликвидность. В целом да, формально так сказать можно, по обоим сторонам стоят гигантские заявки от маркетмейкеров с довольно узким спредом (хотя маркеты там утречком не всегда быстро просыпаются)

( Читать дальше )

Я – Трейдер. Я долларовый миллионер! К успеху за 6 лет.
Почему здесь нет таких постов?
 
Вы уже отдали рынку год? Два? Пять лет? Как результаты, они вообще кому-нибудь нужны? Вы знаете, что если регулярно делать 2500пунтов на RI в месяц (это 125пунктов в день) и начать торговать с 10 контрактов имея в начале не более 200тыс.руб. через 5 лет у вас должно быть 13 557 890руб. (комиссии и налог не учтены). На шестой тире седьмой (йоба – семь лет, этж адски долго!!!) год у вас уже есть все шансы стать долларовым миллионером. Всё, как бы просто, но и примеры таких успехов мне, например, не известны.
 
Первый вопрос, который мне хочется задать: Как на протяжении 60-ти месяцев, а это около 1200 торговых дней, постоянно делать прибыль в 125пунктов !UPD1 (вроде совсем немного)?
Ответ:
1. Необходимо иметь арсенал оттестированных систем с хорошими показателя доходности, крайне желательно диверсифицированных по инструментам и ТФ и в сумме имеющих по максимуму нейтральную позицию к рынку.


( Читать дальше )

Еженедельно и ежемесячно биржа РТС выкладывает данные по объему торгов контрактами на ФОРТС.

По итогам февраля 2012 «горячая десятка» выглядит так:
1. RI Фьючерсы на Индекс РТС
2. Si Фьючерсы на курс рубль-доллар
3. SR Фьючерсы на обыкновенные акции ОАО «Сбербанк России» 
4. ED Фьючерсы на курс евро-доллар
5. GZ Фьючерсы на обыкновенные акции ОАО «Газпром» 
6. GD Фьючерсы на золото
7. LK Фьючерсы на обыкновенные акции ОАО «НК „ЛУКойл“ 
8. BR Фьючерсы на сырую нефть сорта Brent 
9. MX Фьючерсы на Индекс ММВБ
10. SV Фьючерсы на серебро 

Что любопытно — по сравнению с февралем прошлого года золото вырвалось с 8-го на 6-е место, оттеснив Лукойл и брент. Также в десятку вошел новый фьючерс на индекс ММВБ, вытеснив НорНикель.
Остальные вошедшие в десятку те же самые.

Полюбилось золото трейдерам)