ФЬЮЧЕРСЫ

 
Пользуюсь табличкой в экселе для расчёта объёма для входа. Хочу поделиться, мож пригодится кому...
Расчитывает от величины стопа.
Всё ячейки голубого цвета заполняются самостоятельно.

 
Вот пример использования:


( Читать дальше )

 

• S&P 500 mini
• DJ euro stoxx 50
• RTS
• Euro
• Pound
• USD/RUR
• Нефть

 Для того, чтобы ознакомиться с видам программ TopStepTrader для получения капитала в управление, прочитайте следующие посты:
smart-lab.ru/company/topsteptrader/blog/79505.php
smart-lab.ru/company/topsteptrader/blog/79817.php

Для регистрации на Скаутовский Комбайн TST, пройдите по следующей ссылке:
 www.topsteptrader.com/Combine

Выберите интересующие Вас параметры торгового счета. Т.е. сумма на торговом счету, в соответствии с которой будут менятся лимит потерь и покупная способность, а также продолжительность испытательного периода (10 или 20 дней). После этого клик на Sign up в колонке BASIC или BASIC PLUS (чтобы определить, что Вам подходит, прочтите пост:


( Читать дальше )

 Для того, чтобы ознакомиться с видам программ TopStepTrader для получения капитала в управление, прочитайте следующие посты:
smart-lab.ru/company/topsteptrader/blog/79505.php
smart-lab.ru/company/topsteptrader/blog/79817.php

Для регистрации на бесплатное двухнедельное пробное членство, чтобы ознакомиться с платформой и программой TST, пройдите по следующей ссылке:
www.topsteptrader.com/twoweektrial/WT

Заполните поля следующим образом (слева направо, сверху вниз):
Скидочный Scouting Code; мейл, номер телефона, по которому с Вами может связаться Скаут; имя; фамилия; ник в чате; пароль + подтверждение пароля.


( Читать дальше )

Народ, кто-нибудь слышал о компании ITG? Возможно кто-то покупал их видео курсы или проходил их в online. Поделитесь, пожалуйста впечатлениями. 

Ссылка на курсы:
http://itg-direct.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2185&Itemid=1331

Тимофей, естественно, в погоне за сенсацией вчера выложил очень кратко тезисы Владимира Твардоского по теме рабочего стола. Это были вырванные из контекста фразы и не могли вызвать однозначной реакции у читателя, в том числе у вашего покорного слуги. Я конечно зря вступил в дискуссию не обладая полнотой информации, поэтому приношу извинения, если какие-то высказывания были некорректными.
Сегодня Владимир очень детально аргументировал свои тезисы:
http://smart-lab.ru/blog/mytrading/80028.php


К огромному сожалению не смог прийти на дискуссию (действительно странно посреди рабочего дня в четверг).
Вот, что хотелось бы ответить по поводу приведенной Владимиром аргументации своих предложений:
 
1)      Фьючерсы на сингл-стоки имеют ряд очень важных отличий от акций. И эти отличия активно используются как спекулянтами, так и хеджерами и инвесторами. Во-первых, фьючерсы имеют как не парадаксально иной, фьючерсный тип расчетов. Здесь два очень важных следствия: без фьючерса мы не сможем в принципе торговать опционы на акции в том виде, в котором они есть сейчас. Вспомните «страшные времена», когда под опционную конструкцию бралось ГО и не перечислялась вариационка, а проходила лишь переоценка подобно акциям. С этими «детскими болезнями» покончено и в текущей конструкции рынка проблемы такого рода нет. С упразднением фьючей на сингл-стоки эта проблема появится но «наоборот». Второе следствие фьючерсного типа расчетов – это отсутствие 100% преддепонирования средств под сделку, что порождает эффект плеча как при отрытии длинной позиции, так и для открытия короткой. Как Вам и нам известно, получить плечо в «шорт» по нашему законодательству невозможно, однако фьючерсы на сингл-стоки дают такую возможность в полной мере и тут они как раз нужны хеджерам в том числе. Третяя, очень важная особенность фьючерсов в отличие от акций, что они несут в себе временную стоимость денег. Именно изменение этой компоненты во многом помогает еще хоть в каком-то виде сохранить на рынках арбитраж. Четвертая отличительная чета, что фьючерсы торгуются без дивидендов. Итого по первому лишь пункту набралось  5-6 контраргументов от мелких, до весьма значительных.


( Читать дальше )

Владимир Твардовский (Ай-Ти Инвест) попросил выложить более развернутое его мнение относительно перспектив развития ФОРТСа, поскольку вчера я опубликовал его комментарии, которые были несколько вырваны из контекста.



Вот что написал Владимир:


1) Фьючерсы на сингл-стоки никаких рисков в базисном активе не хеджируют по определению. Именно потому данный инструмент и не востребован на мировом рынке. На нашем рынке он появился исключительно как спекулятивный инструмент в результате борьбы РТС с ММВБ. Таковым спекулятивным инструментом он остается и по сей день.
 
2) Срочный рынок создан для хеджеров. Поэтому, чтобы там могли зарабатывать спекулянты и арбитражеры, нужно чтобы туда пришли хеджеры. А хеджерам нужны более длительные сроки. Никакому хеджеру двухнедельный или месячный опцион не интересен. У него горизонт инвестиций – годы. Поэтому месячные и квартальные опционы должны быть заменены на квартальные и квартальные же. Но с более дальними сроками исполнения. Количество опционных серий в обращении не должно измениться, но сроки последних инструментов должны сдвинуться далеко в будущее. Чем отличаются дальние опционы от ближних? Тем что у них больше временная премия и чувствительность ко всем внешним параметрам: волатильности, процентной ставке и цене БА. То есть они более спекулятивны и более интересны не только для хеджера, но и для спекулянта, при условии, конечно, что биржа обеспечит ликвидность в дальних контрактах. Но это уже проблема биржи и ее взаимоотношений с маркет-мейкерами.
 
3) Кстати, совсем дальние опционы ведут себя практически как фьючерс. Так что, тому кто хочет фьючерса на сингл стоки – вэлкам на дальние опционы. Получите практически бесконечный фьючерс. Биржа, ликвидность в студию на рынок!
 
4) Про VIX говорить не буду. Спецификацию надо менять вместе с отменой месячных опционов.
 
5) Про время торгов. Профессия трейдера требует концентрации неимоверных умственных и нервных усилий. Такой концентрации не достичь ни в течение 10 часовой торговой сессии, ни да при 8 часовой. 4-6 часов нормально для торговли интенсивной торговли на ликвидном рынке. Стакан должен быть полон, а не наполовину пуст. Ликвидности на российском рынке не хватает и размазывание ее во времени ни к чему хорошему кроме роста комиссионных биржи, спайков и срабатыванию клиентских стопов на тонком рынке не приводит. Тебе нужна круглосуточная торговля? Кухонный форекс ждет тебя, но не жалуйся, что пока ты спал тебя закрыли и ты еще оказался должен некой компании на Кайманах.
 
6) Разговоры про то, что увеличение времени торгов сокращает риски, поскольку позволяет якобы вовремя закрыть убыточную позицию – из той же сказки для бедных. Риски сокращает только управление рисками, а не продление сессии, и не торговля в праздники. В общем же случае нормального рынка, риск пропорционален величине позиции на корень из времени рыночной экспозиции. Понятно, что определяющим в риске является размер позиции и ликвидность, а не продолжительность торгов.

Были сказки, были притчи, наступила правда жизни.

Ведущие брифинга: Олег Крот, Эдуард Ланчев.

20.00 Обзор российского рынка, торговля фьючерсом РТС + бонус

Торговля фьючерсом РТС как вид трейдинга привлекает с каждым месяцем большее количество трейдеров. Что привлекает большое количество людей? Может быть такой интерес свзан с агрессивной рекламой, а не объективные причины, как на форексе?
В этих вопросах мы попытаемся разобраться в нашем вебинаре.
· Можно ли заработать на РТС
· Объемность рынка
· Сравнение с рынком акций в России
· Риски при торговле
Мы приготовили специальный бонус для наших слушателей. Это обзор торговли нашего ведущего трейдера. Реальные сделки, пояснения.

Данные вебинар проводится в скайпе. Для участия Вам нужно добавится в скайп bumblebee561. Это скайп нашего менеджера.


Ждем Вас на вебинаре. Время проведения вебинара в 20,00 мск.

С Уважением компания ANNlearn
Имейл info@annlearn.com
www.annlearn.com