ФЬЮЧЕРСЫ

  
   По итогам июля по фьючерсам и опционам результат +12,6% (при ММВБ +2,3%), результаты  в разрезе отдельно по опционам +19,1%, и отдельно по фьючерсам -37,6%. Эквити после «апрельского кризиса» по-тихоньку восстанавливается:



   Акции.
   Оценку компаний по итогам 2010 года завершил (http://www.smart-lab.ru/blog/11809.php), теперь остается действовать по плану: продать, те компании, которые не прошли отбор, и регулярно покупать на просадках рынка, те компание, которые попали в список... 

  Опционы.
  По опционам при переходе на новые «правила» торговли опционами (отказ от приоритета направленных стратегий, контроль за дельтой, основной доход от тетты, продажи/покупки волатильности), дела пошли лучше (май +11,05%, июнь -0,96%, июль +19,10%, в среднем +10% в месяц, к чему и стремился).  Основное правило опционщика:

( Читать дальше )

Покупка по 198 000
цель 200 000
стоп 197000

Фьючерс на индекс РТС 60 мин. график

 
Описание рыночной ситуации
Начиная с июня этого года котировки фьючерса на индекс РТС сформиовали огромный восходящий канал внутри которого словно как матрешка зародился еще один канал более узкого диапазона.
В середине июля цена достигла нижней границы внутреннего восходящего канала (или линии тренда) и отскочила вверх сформировав несколько цикличных колебаний похожих на «ступеньки на лестничной клетке».
Стоит отметить, что в текущем движении каждый последующий максимум выше предыдущего — как и минимум, а следовательно на рынке восходящий тренд.
В текущий момент основным сопротивлением для дальнейшено роста выступает верхняя граница первого — глобального канала 201 000 пунктов. (она же цель 1 на 5 мин. графике)
Если ценам удастся пробить отметку 201 000, то следующей целью выступит 203 500 -204 000 пунктов. (там сошлись воедино и цели по Фибо)


( Читать дальше )

 
Не смотря на падение цен в начале июля, котировки фьючерса на индекс РТС всё еще двигаются в рамках восходящего тренда, который зародился в 20-х числах июня 2010 года, как отскок от нижней границы канала на часовике.
12 июля этого года котировки фьючерса отскочили вверх от линии восходящего тренда и на рынке зародился восходящий канал с шириной диапазона 4500 пунктов.
В текущий момент цены находятся внутри восходящего канала и хажаты в диапазоне между максимумом 194500 и минимумом 190000 пунктов.
В случаепадения цен, основной поддержкой выступит уровень 191500(нижняя грань канала) и 190000 (локальный минимум +линия тренда)
В случае роста, основным сопротивлением, вероятнее выступит уровень 194500, затем 196500 и 198000 пунктов.
Рекомендации:
Покупка(LONG)
Покупка при пробитии максимума 194500 пунктов
стоп лосс 192500 пунктов
Цель 198500 пунктов

Доходность 4000 пунктов
Риск 2000 пунктов

Доброе утро!
Индекс ММВБ продожает удерживать планку в 1700п, вчера он закрылся в символическом плюсе(+0.07)1715.

Лучше рынка чувствовали себя ации Лукойла (+0.82%) 1837. Акции Сбербанка прибавили (+0.4%) 104.31.
Хуже рынка: Газпром ао (-0.96%) 201.

Внешний фон: Утро 9.00
Фьючерс на индекс SnP 500: (+0.009) 1306
Нефть марки BRENT:(-0.24%) 115.98
Пара Eur/Usd: (+0.2%) 1.4175
Азия: торгуется в  среднем (-0.2%)

Из статистики сегодня можно выделить следующее:

Пятница, 15 июля, принесет немного экономических новостей, но довольно важных. Так, в 13:00 МСК еврозона опубликует сальдо торгового баланса в мае, а с 16:30 МСК пойдут макроданные по американской экономике. Так, в это время мы узнаем последние тенденции в динамике потребительской инфляции США. Базовые цены, на которые ориентируется ФРС, возможно, замедлили темп роста до 0,2% м/м в июне с 0,3% м/м.

Параллельно выйдет статистика по фактическому недельному заработку и индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка.

Немного позднее, в 17:15 МСК, станет известно, насколько загружены производственные мощности в США, и как изменилось промышленное производство. Экономисты прогнозируют улучшение обоих показателей. В 17:55 МСК выйдет предварительное значение индекса потребительского доверия (Университет Мичигана), который может оказать большое влияние на курс доллара и акций.

В 19:30 МСК новостную ленту закроет второстепенный показатель по США — индекс потребительских цен ФРБ Кливленда.
________________________________
Правило по указанию ваших входов:

краткосрочно (КР) — в течение максимум часа.
среднесрочно (СР) — внутри дня.
долгосрочно — (ДО) — от дня и больше.
Еще добавляем при этом А или Ф (акция или фьючерс) чтобы не было путаницы с ценой

Пример: Газпром Ф 216.5 лонг КР

Как вы смотрите графики фьючерсов? Это не акции, тут каждые несколько месяцев меняется фьючерс, но инструмент остается прежним.

Встает выбор — смотреть график только конкретно этого фьючерса, либо всех фьючерсов по одному инструменту.

Что вы предпочитаете? Я пока что смотрю только конкретный, без истории.

Доброе утро!

Вчерашнее открытие на нашем фондовом рынке началось с продаж, хотя многие трейдеры ожидали позитивное открытии в связи хорошей отчетностью компании Alcoa. Но в течении торговой сессии настроения поменялись и индекс ММВБ вышел в положительную плоскость
(+0.26%) 1705.
Лучше рынка чувствовали себя акции компании ГМКНорНикеля
(1.19%) 7632

Внешний фон: Утро 9.00
Фьючерс на индекс SnP 500: (+0.22) 1313
Нефть марки BRENT:(-0.18%) 116.73
Пара Eur/Usd: (+0.10%) 1.3986
Азия: торгуется в  среднем (+0.5%)

Из статистики сегодня можно выделить следующее:

По европейскому региону из важных показателей можно отметить промышленное производство еврозоны за май — ожидается замедление темпов роста г/г, но ускорение темпов роста м/м. Из фоновых показателей — динамика оптовых цен Германии и потребительских цен Испании.

Соединенные Штаты в среду публикуют большой объем статистики, но все эти показатели имеют второстепенный характер (по ипотечному рынку, импортным и экспортным ценам и федеральному бюджету). Они способны повлиять на ход торгов только в случае резких и непредвиденных изменений.

( Читать дальше )

Доброе утро!

Начало недели на нашем фондовом рынке началось с распродаж. Индекс ММВБ просел на (-1.33%) 1701, но все же смог ужержать психологическую отметку 1700.

Лучше рынка: ВТБ ао (+0.49%) 0.083, ГМКНорНикель (+0.57%) 7542.
Хуже рынка: Сбербанк ао (-2.66%) 102.46.

Внешний фон: Утро 9.00
Фьючерс на индекс SnP 500: (-0.67%) 1309
Нефть марки BRENT:(-0.49%) 115.88
Пара Eur/Usd: (-0.66%) 1.3953
Азия: торгуется в минусе в среднем (-1.0%)

Из статистики сегодня можно выделить следующее:

В европейском регионе появятся окончательные данные по динамике потребительских цен во Франции и Германии за июнь (9:30 МСК и 10:00 МСК соответственно). Пересмотр данных в сторону повышения увеличит вероятность того, что Трише до своего ухода в отставку успеет повысить ставку еще раз.

В США помимо второстепенных недельных данных по продажам розничных сетей в 16:30 МСК будет опубликован торговый баланс — ожидается увеличение дефицита до $44 млрд. В случае более значительного увеличения дефицита доллар может оказаться под ударом.

( Читать дальше )

Всем привет!

Я думаю, и так все знают, что я собираюсь начать торговать фьючерсами, поэтому еще раз нет смысла об этом разглагольствовать.

Как и все, наверное, я столкнулся с определнными проблемами в плане понимания.

В этом топике я напишу около десятка вопросов, которые мне непонятны и я надеюсь, что кто-нибудь мне поможет разобраться в них. Если 10-12 человек ответят по одному вопросу — это будет успех =)



1) Возьмем RIU. Если у меня на счету примерно 107 367 рублей и я работаю с 1 контрактом, то у меня плеча нет, так? Да, плечо ноль

2) Какова формула для расчета уровня маржи? Желательно с конкретным примером.

3) Сколько раз в день производится клиринг? Один в 18-45? ГО пересчитывается на нем каждый раз? При каждой заявке одинаковый ГО или разный? Меняется он только в клиринг или же весь день?

Клиринги: 14.00-14.03 и 18.45-19.00. ГО пересчитывается только на клиринге.

( Читать дальше )

Всем Доброе утро!

Недельный рост наших ведущих индексов приостановило пятничное снижение, из-за отвратительной статистики по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе.
Индекс ММВБ(-0.91%) 1724.57. В общем все «голубые фишки снизились». Лидером падения стал Сбербанк ао(-2.18%) 105.27.

Что касается пятничной статистики, то можно отметить следующее:
Безработица выросла до максимального с декабря уровня в 9.2% (ожидалось отсутствие изменений) с 9.1% в мае, продолжая свое неуклонное повышение с апреля.

Нефть значительно подешевела, поскольку огорчительные данные по рынку труда в США привели к возобновлению тревожных сомнений в отношении устойчивости экономического развития и роста спроса на энергоносители.

Внешний фон: Утро 9.00
Фьючерс на индекс SnP 500: (-0.53%) 1334
Нефть марки BRENT: (-0.64%) 116.94
Пара Eur/Usd: (-0.55%) 1.4185
Азия: торгуется в минусе в среднем (-0.7%)

Из статистики сегодня можно выделить следующее:
Статистики которая повлияет на наш ход торгов, в том числе и на мировые индексы не будет!

( Читать дальше )