ФЬЮЧЕРС

Поговорим о рисках трейдинга при слабой ликвидности на фьючерсах. Утренняя сессия пока не славится хорошей ликвидностью. Однако на разных инструментах ситуация отличается. Нефть лидирует среди других инструментов, розничный трейдер навряд ли испытает какие-либо проблемы. Также неплох РТС. А вот другие пока слабоваты.

Сегодня на утренней сессии на Si за одну минуту прошел объем в 27536 контрактов. Произошло образование тени размером 140 п.! Чем это грозит? Сносом стопов (не по причине эффективности рынка, какие мы хотим стопы получать). Объем около 140 млн. рублей ГО.
То же ГО на нефти — это 17799 контрактов. Ликвидность стакана на покупку 8576 контрактов. То есть ликвидность стакана способна покрыть примерно половину такого объема входа. Это еще без учета покупок по рынку, роботов, подставляющих объемы, и айсбергов. То есть, такой тени, почти в 0.2% движения актива, не будет на нефти при выбросе крупных денег на рынок.

Против Богов: достопримечательная история риска. Питер Бернстайн
Эл. книга t.me/kudaidem/2092


( Читать дальше )