Когда я вижу такой набор стереотипов, то для меня ясно, что автор просто прочитал учебник экономики для первого курса и сам этого никогда не делал…
Вот сегодня я и попробую опровергнуть эти стереотипы.
Связка акция против фуча –действительно есть такое упражнение в любом учебнике экономики… Но ведь это не хедж… Хедж – это защита накопленной бумажной прибыли…. Или будущей прибыли корпорации…
Далее, про волатильность при хедже опционом… Никакого значения вола при хедже не имеет, поскольку хедж создается в расчете на экспирацию или же создается на внебирже… И там и там вола не учитывается от слова «никак»…
Друзья. Приглашаю желающих присоединится на круглом столе «Портфельные практики: хеджирование, прогнозирование, оптимизация», которое пройдёт 27.02.2019 в 19-00 в Allderivatives — Школа срочного рынка.
Три участника – три практики управления инвестиционным портфелем. Скучно не будет, а также будет вино, кофе, вкусности.
19:00-19:30 приветственный кофе
19:30 -20:00 Моё Выступление. Тема выступления: Практика управления портфелем и хеджирование двух видов риска
Всем привет! Решил сделать пост со сделками одного из наших роботов за прошлый месяц:
А это график и статистика с начала этого года, с настройкой торговать на 50% от счета: