ФЬЮЧЕРС

Как я торговал календарный спред. Сахар - SB +V3,-K4 (Обмен опытом).

08 августа 2013, 15:46
|
Tisha™

А вот еще очень наглядный пример, когда находишься в нужное время и в нужном месте.

Анализируя графики сахара, я обратил внимание, что падение актива столь затянулось, что просто «просится» коррекция. Но, поскольку падение продолжается очень долго и ловить «падающие кинжалы» мне совсем не хотелось, я решил обратить свой взор на календарный спред.

В принципе, почти все они показывали, что не сегодня/завтра начнется рост (я спред имею в виду), т.е. любой ближний контракт в коррекции «выбежит» вверх быстрее, чем дальний. Либо же при продолжении падения, дальние контракты будут продаваться активнее, чем ближние.

Из нескольких спредов я выбрал тот, в котором объемы были почти вполовину ниже, чем в самом ближнем календарном спреде. Расчет был на то, что самый ближний спред хоть может и даст рост, но волатильность его настолько мала, что выступать там одним контрактом (2 ноги) экономически «невыгодно». Т.е. мне надо было более сильное движение, которое было возможно на меньших объемах торгов. И мой выбор остановился на календарном спреде в котором бы покупалась октябрьская нога (октябрьский контракт) текущего года и продавалась майская нога 2014 года.

( Читать дальше )

SBRF9.13 Результат 170 рублей на 1 контракт

08 августа 2013, 13:04
|
olegN

Сегодня с утра сформировался один сигнал по фьючерсному контракту на акции Сбербанка (SBRF9.13).
Результат 170пунтктов с первоначальным риском 30 пунктов.
Так к сожалению случается невсегда.
Предыдущие результаты см.ниже в таблице и на сайте
О бесплатном доступе читайте на сайте на странице Условия подписки