ФЬЮЧЕРС

В кои веки заглянул вечером в терминал — а там срочка лежит и не дышит. Сполошился. Побежал на биржу. А там вон чего:




Объясните, пожалуйста, что такое "экспирация вечных фьючерсов"?

Это экспирация в связи со смертью?.. Или это просто у нас такая биржа, которую умом не понять и аршином общим не измерить?

За эту неделю в лонг по фьючерсу brent'а залезло 5000 физиков. В небольших провалах, кого-то стопило, кто-то одумался, но все равно возвращался с новым кешем. Трендовики вставали в шорт внутри дня, но переносить через ночь боялись. Но раз все терпят просадку, значит время для разворота еще не пришло.
Инфографика

( Читать дальше )

Друзья,
в этом выпуске — мнение о рынке за 15 минут.

Высокий риск на рынках:
— эмбарго на российскую нефть,
— уголовная ответственность в ЕС за обход антироссийских санкций (до 5 лет),
— ОПЕК + сохранили квоты.
— борьба политических элит в России (приговор братьям Магомедовым и др.),
— ожидаемая доходность на линкерах,
— динамика денежной массы в России и в США,
— .. . 

Мои спекулятивные позиции — лонги:
— CNY-03.23 (ставка на ослабление рубля, держу уже 1,5 месяца: писал и на канале, и в чате on line),
— Полюс Золото,
— на каких уровнях покупать Gold-03.23.

С 2000г.работаю на публичной сингапурской компании
(Сингапур попал в список недружественных стран).
В связи с изменением условий ведения бизнеса, проработаю до конца декабря 2022г,
будет хорошая компенсация — и, как говорится, «гуляй».
Поэтому, видимо, к Новому Году будет больше времени, чтобы заняться любимым делом.
инвестициями и спекуляциями на Мосбирже:
мысли, уровни, подписчики смогут задавать технические вопросы

( Читать дальше )

Добрый день, Никита,

12 октября вы показали объемы торговли хедж-фондов level 3 в EUR/USD, GBP/USD которые вы интерпретировали как фонды распродают евро и фунт:

smart-lab.ru/blog/845500.php

И ваш прогноз был — дальнейшее падение евро к доллару.

Но именно с 27 сентября после низшей точки, произошел слом полугодового нисходящего тренда в евро. И уже больше 2 месяцев евро растет и вырос к доллару на 10%. Кстати и фунт тоже растет.

Есть еще глобальный нисходящий тренд в евро с 2008 года, в коридоре которого идет долгосрочное движение евро к доллару.

Но если использовать данные хедж-фондов для краткосрочной торговли (неделя-месяц), то мы бы получили большие убытки при таком 10% росте учитывая 20x плечо в фьючерсе EUR/USD.

Какие Ваши мысли?

Это не критика, я понимаю, что рынок сложно прогнозировать. Просто мне думается, что хэдж-фонды могут иногда ошибаться, или намеренно манипулировать трейдерами, проводя такие закупки.

Я вышел из шорта евро в середине октября (хотя было желание пошортить от верхней границы полугодового коридора). Но проявил осторожность. Когда на рынке все так вроде очевидно по графику, то жди неожиданного движения курса. Наблюдая дальнейший курс евро решил вообще отказаться от спекуляций EUR/USD.

День. SF.
Приоритет лонгов сохраняется, на мой взгляд. Ожидаю движение цены вверх. Или через выбивание стопа и ложного пробоя на Дневке, но тоже вверх.



( Читать дальше )

Уже почти год по оч многим причинам не работаю на рынке. Одна из них, перестали устраивать характеристики текущей торговой системы. С введением новых комиссий ТС стала вообще непригодна для эксплуатации, т.к. половину прибыли в качестве комиссий бирже, брокеру и на накладные расходы.
Ну, и краткие характеристики рабочей ТС:
— средняя прибыль в сделке — 60 п/ фьючерс,
— средняя убыточная сделка — 30п/фьючерс,
— соотношение прибыльных/обыточных сделок — 60%/40%
— средняя прибыль на сделку по всем сделкам (прибыльным и убыточным) с учетем бывших до 22 года комиссий и пр. расходов — 20-30 п/ фьючерс (точно не помню). 
Повторю, всю прибыль мы делим с биржей и брокером пополам. Ох, хорошо же быть брокером.)
Задача ставится, отдавать бирже-брокеру не более 10-15% прибыли. При такой ТС, возможно, будет смысл вернуться к торговле.
Тогда требования к ТС будут такими:
-средняя прибыль в сделке — >120-150 п/фьючерс.
-средний убыток в сделке — < 40-50 п/фьючерс,
— соотношение прибыльных/убыточных сделок — ~60%/40%,

( Читать дальше )

Наблюдаю последние несколько дней сильный интерес крупного участника который продает фьюч евродоллара. Спред между спотом на текущий момент 380 пунктов. Как думаете с чем связано такое большое расхождение цены? Возможно опционы защищают на фьюч… Буду рад услышать мнение по этому вопросу.