Фьючерс РТС

Перепост моей статьи с сайта ByTrend.ru
 
В прошлом посте мною была подведена статистики по дням роста и падения фьючерса на EUR/USD.
Идея эта появилась во время прочтения книги Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», где данным аспектам уделяется довольно большое внимание.
 
Помимо данной статистики по дням роста и падения фьючерса на EUR/USD, я решила сделать так же статистику по определению наиболее вероятного времени возникновения экстремумов (минимума  или максимума) на фьючерсе РТС, часовом графике, период: с начала 2009 года. Утренние гэпы в 10:00 были удалены для более объективного взгляда.
 
P.S.: В течение дня есть два экстремума: минимум и максимум. Но для исследования выбирается только первый экстремум. То есть в 23:00-23:50 может быть максимум дня, но минимум уже был до этого часа, и тогда учитывается именно минимум.
 
Результаты получились довольно интересные и приведены ниже:

 
И, для большей наглядности, график:



( Читать дальше )

    Каждый торговый день я намечал план действий, старался ему следовать, но случайные колебания цен просто выводили меня из состояния сосредоточения. Я мог сто раз передумать, сто раз изменить свою точку зрения. Как следствие я редко выполнял намеченные действия.
    Однажды я осознал что должен оставить свой азарт за рынком и одновременно тренировать свое терпение. У меня возникла идея создать игровой симулятор, в котором игрок управляет временем на графике. Он может уменьшать или увеличивать скорость появления баров, подстраивая ее под свое восприятие, тренировать терпение и набираться опыта.
    Первая модель меня очень удивила, я как завороженный смотрел на график бегающих цен, и тогда я решил сделать браузерную игру для всех. Вот что получилось: futuresgames.com

Чёрными стрелками показано каждодневное время с 11 до 12.
Какие-нибудь есть мысли, что происходит с 11 до 12?

 Основная мысль — ближайшие 3-4 недели расти не будем с очень высокой вероятностью исходя из статистики предыдущих лет, остальное авторская точка зрения.

Завтра экспирация фьюча. Сейчас мартовский 194800, а июньский 192175.
Что в июньском заложено? Сравняются ли они?

По моим наблюдениям рост фьючерса начинается примерно за 1 месяц до экспирации, к моменту экспирации фьючерс всегда значительно выше чем месяц назад.  Посему  с шортами заигрываться не стоит, стоп жёсткий. Метить лонг, но не бежать впереди паровоза, дождаться выхода из консолидации.

В 2011 году решил пробовать просто ловить 1 процент в день и выходить, по ри это получается 350 пунктов с плечом 1 к 5, как правило это получается в первой половине дня.