Фьючерс RTS

У меня остался один актив на Мосбирже, который призван оплачивать рублёвую комиссию по сделкам с иностранными бумагами на бирже СПб… так работают наши брокеры, с этим нужно просто смириться. :)

Простенький робот переворачивает фьючерс RTS на заранее определённом уровне. Изначально план был такой: оставить один контракт, перекладываться на экспирациях, менять уровень по мере поступления прибыли и пускай себе вечно там телепается, зарабатывая копеечки.

НО как всегда всё пошло не по плану...

Начала серьёзно расти прибыль!!!

Всему виной был тот факт, что я просто забыл про робота и ничего там не трогал, крутится себе и ладно.

Первый раз обратил внимание когда на счёте отобразилась доходность эквивалентная 100% от размера ГО по контракту!

Мягко говоря, это не входило в мои планы, но стало приятной неожиданностью.

Для полноценных переворотов на уровне роботу нужен лимит по средствам, рассчитанный по формуле «Количество контрактов * ГО + 60%».

( Читать дальше )

Продолжение статьи «Поиск следов работы маркет-мейкеров с помощью межрыночного анализа и предлагаемых ниже нормализованных индикаторов»  от 27 октября.

 https://smart-lab.ru/blog/501843.php

Из предыдущей статьи используем  Рис. 3     2018 10 26  нормализованные индикаторы фьючерса SBRF

1. С 24 по 29  августа индикатор Short показал увелИченные позиции, хотя сам фьючерс  немного  вырос.

Затем  аналогичная ситуация произошла  с 31 августа по 3 сентября.  Одновременно  индикатор вплоть до 5 сентября показывал снижение на падающем фьючерсе, что показывает незаинтересованность шортистов в дальнейшем падении.  Вывод: акулы сбросили шорты.  Одновременно  индикаторы Long и  Position_u показали рост объемов в начале сентября на падающем рынке. Вывод: акулы сделали первый набор позиций Long.

2. С 7 по 11 сентября  акула, показав заинтересованность уже в лонгах, скорее всего, подтолкнула прочих шортистов-юриков в набор шортов (объемы Short выросли, а общая позиция юриков в эти дни упала).  По обычному графику  тренд вниз, причем  объемы это подтверждают.

( Читать дальше )

Прогноз данный мной более 2х месяцев назад (RTS) отработал практически идеально. Волна-Е близка к своему завершению, в связи с чем любые резкие движения индекса РТС вниз, могут быть сигналом об окончании волны-Е и начале довольно глубокого и длительного движения вниз (RTS).

Вчера вечером фьючерс РТС неплохо вырос на новостях из Испании, подтвердив тем самым уровень поддержки в районе 40-дневной средней. Более того, выше отметки 148200 сработали наши стоп заявки на покупку. Мы полагаем, что восходящее движение отсюда должно продолжиться. Первая цель на 152500. Ордера стоп-лосс разумно расположить на 144500 (риск 2.5%).

Фьючерс на индекс РТС не удержался вчера на 20-дневной средней, следуя вниз за американскими индексами. Сегодня поддержкой выступила 40-дневная средняя (см. рис.). Девятый день снижения делает коррекцию вверх очень вероятной. К тому же нефть сегодня смотрится уверенно. Я полагаю, что эту неделю мы закроем выше текущих уровней, а стоп ордера на покупку предлагаю разместить чуть выше вчерашнего максимума,  на 148200.

Котировки фьючерса на индекс РТС вчера снизились, причем основное снижение пришлось на вечернюю сессию, когда заявления главы PhillyFed и события в Мадриде подорвали аппетит инвесторов к риску. Однако сейчас, похоже, ситуация нормализовалась, и новой волны продаж на рынке мы не видим. Самое время подключить технику: цены фьючерса легли на 20-ти дневную среднюю и нашли здесь поддержку. Невозможно точно сказать, устоит ли этот уровень, но шансы выше 50 на 50 — я оцениваю их в 65%. Нервозность среди игроков, наверняка, приведет к проколу уровня, но окончательно судить будем по итогам дня. Стоп ордера на покупку размещаются выше уровня 151750.

Вчера к закрытию вечерней сессии фьючерс на индекс РТС отыграл все дневные потери и закрылся по итогам дня в плюсе. В результате получилась разворотная бычья свеча — молот. Если принять во внимание утреннюю звезду-дожи, нарисованную в прошлый четверг, то вывод становится ясен — следует ожидать роста котировок. Стоп приказ на вход по-прежнему располагается за отметкой 152850.

Фьючерс на индекс РТС торгуется сегодня в минусе на фоне снижающихся индексов в Азии и Европе. Фьючерсы на американские индексы также в красной зоне. Нефть Brent снижается на 1.6%. Индекс экономических настроений от института Ifo (Германия) снизился в сентябре, что добавило трейдерам пессимизма. Тем не менее, техническую картину на фьючерсе РТС нельзя назвать медвежьей. Мы наблюдаем коррекцию после бурного роста c 06-го по 14-е сентября. Рост может возобновиться при пробитии наверх уровня 152850. Там рекомендуется разместить стоп приказы на покупку.