Фьючерсы

Мысли и ожидания на предстоящую торговую неделю.

Главная тема текущей недели — Новогоднее ралли по евро

 Ведущий Александр Янюк

А кто-нибудь занимался автоматизацией календарного арбитража EU фьючей на фортс ??

Логика выставляем лучший офер по EuH0 если есть офер EuZ9 со спредом больше заданный Х (на сегодня это 1195 пп или 6.82%год)

если спред уменьшается — снимаем или переставляем в стакан.
если EuH0 исполняется — сразу покупаем EuZ9 лимиткой по лучшему оферу

Цель — повышение эффективности перекладки шорта в след фьюч на низколиквидном инструменте

на графике потиковый анализ спреда сегодня, 12.12.19 взято руками 25 сделок обьемом более 10 контрактов
-----------
Дальше эксель в ход пошел: как мы считали — я выгрузил все сделки потиково по инструменту EuH0 — их не так много — взял период месяц.
убрал оттуда нули — получилось за месяц всего несколько десятков тысяч.
дальше я подгрузил все сделки прошедшие в этот момент с погрешностью  до сек (если их несколько то усреднил) по инструменту EuZ9 — там с обьемами всегда почти норм.
Для вас визуализировано это на зеленом детальном и бирюзовом укрупненном графике.

Коллеги, исходя из сегодняшней информации с сайта мосбиржи о введении торгов фьючерсами на газ https://www.moex.com/n26209/?nt=106

назрел вопрос. Поскольку цена будет браться из CME, кто торгует у американских брокеров, скажите, что ликвиднее там нефть или этот газ? Чего ожидать, или это очередной US500, который вбросили и выкинули как помятую бумагу?

Уважаемые смартлабовцы!

Кто торгует роботами на крипто-фьючерсах, или знает таких людей, пожалуйста, напишите мне в личку.

Есть предложение о сотрудничестве.

Московская биржа обращает внимание, что в связи проведением финального тестирования перед внедрением нового релиза торгово-клиринговой системы срочного рынка SPECTRA СР2019-3, вечерняя дополнительная торговая сессия на срочном рынке Московской биржи в пятницу 13 декабря 2019 года проводиться не будет.

Пресс-центр ММВБ