Экспирация

В продолжение к посту 
6 торговых дней продавал я волу
забрал на это 1 % и дважды ролировался. Все из-за Марка Карни. 
Честно признаться, что еще один раз роллироваться я бы не смог. Так, что не без везения.
Хронология событий.


Хорошо, что еще мало по марже изначально загрузил. Я то бы...
И вот сижу и думаю о плюсах и минусах. 
Плюсы:
1. Роллироваться по статистике надо только лишь каждый пятый раз и то единожды. То что было в этот раз, это достаточно большое движение. Хотя рынок знавал и более круче.
2. Большую часть времени меня цена не волновала и я спал спокойно (кроме одного вечера). И это крайне хорошо. И лучше чем дейтрейдинг. 

Минусы: 1. Я загрузился на 100% маржи в итоге и висел над пропастью и все за 1%. И получается, что прибыль небольшая, а возможный убыток более 10%

И вот я думаю. Надо оно или нет...

Уважаемые, коллеги!

Как Вы знаете в России есть организованная биржевая площадка по торговле нефтью марки URALS, а также бензином и ДТ.

 АЛОР БРОКЕР представляет доступ к данной площадке по тарифам равным биржевому сбору. Любое физическое или юридическое лицо имеющее брокерский счет может купить или продать фьючерс на нефть марки URALS и заплатить комиссию всего 100 рублей за контракт стоимостью более 2 500 000 рублей, или купить продать фьючерс на 92 бензин MOS_REG и уплатить  комиссию в 5,14 рублей за контракт стоимостью свыше 43 000 рублей. Как правило стандартное гарантийное обеспечение биржи, составляет 1/12 часть от стоимости контрактов, поэтому практически любой участник обладающий достаточными знаниями и опытом торговли на срочном рынке может строить различные стратегии управления портфелем.

К примеру лицо обладающее реальными заказами на поставку бензина 92 с расчетами через 2 месяца может позаботится о том, чтобы в случае роста цен, что в России с бензином случается достаточно часто, так вот в случае роста цены на бензин с помощью покупки фьючерса MOS_REG, как показано на рисунке ниже, с экономить не сколько десятков тысяч, а может и миллионов рублей.

( Читать дальше )

Дни больших экспираций частенько предоставляют неплохие шансы для заработка. Бывают конечно иногда и неудачные, но сегодня экспирация была очень напряжонной для меня, но и довольно удачной.

Для подавления паники предлагаю проделать следующее упражнение:
Представим, что наступило 15 июня и фьючерс РИ закрылся на 110000 пунктах. 
Когда это произошло много аналитиков и предсказателей начали объяснять причины этого.
Но попробуйте сейчас представить что этому поспособствовало и есть ли этому реальные причины.

Итак 15 июня, РИ 110000, что пишут:

1) Технические аналитики заявляют, что это был ложный пробой.

2) Опционщики говорят, что 15.06.17 квартальная экспирация по РИ и что всех паникёров загнали в путы, которые 15.06 экспирировались вне денег.

3) Апологеты фундаментального анализа приводят аргументы про рекордные прибыли у корпораций, неплохие дивиденды, отличные мультипликаторы и поэтому рынок должен был вырасти.

4) Сторонники теории Кукла говорят, что это был сбор стопов.

5) Любители корреляции утверждают, что это произошло из-за роста нефти...

А какие вы видите причины увидеть РИ на 110000 к 15 июня?
Пишите в комментариях)

Всем привет.

Со вчерашнего дня собирал сберовские опционы с сегодняшней экспирацией.
Риск на конструкцию 150 руб.
Правй край даст максимально 150 т.р., но и он достался мне бесплатно.
Левый край не ограниченно.
Прибыль начнется либо < 14 500пп. по fSBRF, либо > 16 000пп.
Расстояние для прибыли в ту или иную сторону необходимо пройти более 800пп., что очень маловероятно, но посмотрим =)




Всем удачи!

Ну что, я пока в деле… В цель с одного патрона вроде попал.  



( Читать дальше )

Сегодня решающий день. Учитывая сложность моей ситуации (после слива депо на фортс разгоняю один контракт), все-таки решил купить среднесрочно фьючерс на доллар-рубль (Si-6.17). Взял в районе 59270. Надеюсь смогу удержать лонг без лишних движений с сегодняшних уровней. Шансов улучшить точку входа путем добавления к позиции у меня нет. Реально экстрим. 

ч.1



( Читать дальше )

А вот почему: 

стоим на оптимальной точке распада.
и навряд ли с неё сползем, т.к. покупцы опцев 59+ еще больше усиливают потребность опционного ММ стоять тут.
В общем пошла магия экспирации