Экстремумы

Всем привет.

Продолжаю серию публикаций о собственных индикаторах. Заранее отмечу, что все скрипты — это воплощение в код личных задумок/придумок/наблюдений/расчетов, т.е. все это используется лично мной и делалось в первую очередь для себя. Посему всё полезно и нОво.

Итак, о чем же сегодня. Задумка моя достаточна просто и тривиальна. Но в то же время оказалась крайне интересной.

У любого спекуля лишь две проблемы — где войти и где выйти. В большинстве своем все мои скрипты и делаются по этому принципу. Одни для входа, другие для выхода. Сегодня разговор о выходе. Знаю по себе, чуть ли не основная беда — это ранний выход. Вышла цена в профит, чуть откатила — выскакиваем и дальше с болью наблюдаем недобранные миллионы на продолжающемся в нужном направлении движении.

Цель настоящей разработки — визуализация динамических стоп-уровней. Достаточно нехитрая логическая конструкция передвигает уровни потенциальных стопов на прошлые экстремумы цены. Попадая на тренд, уровни постоянно подтягиваются к цене и в итоге позволяют высидеть бОльшую часть движения. Вот пример на минутках Брента:

( Читать дальше )

Давненько не писал ничего. Погрязли в программистском шаманстве. Ну ничего, путь к мировому господству тернист. Но оно уже показалось из-за горизонта с плакатиком — ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! BIENVENIDOS! Мы Вас так ждали!

Я тут подумал, глядя на всякие разные уровни, которыми многие любят пользоваться. Весь экран в кривых, прямых, пунктирах… Короче, подумал, надо сделать для нормального гражданского человека.



Поэтому сделал так...



( Читать дальше )

В данном видео:

( Читать дальше )

Прежде чем выдавать сигналы на покупку или продажу индикатор Price Extremum находит максимальную или минимальную цену, которая отталкивается от цены за предыдущий промежуток времени. Подобные точки входа означают разворот цены в обратную сторону.После нахождения подобных точек входа индикатор выстраивает невидимые уровни поддержки и сопротивления. Если уровень находится в радиусе точки входа индикатор выдаёт сигнал на buy(покупку) или sell(продажу).

Если Вы выставили 1-й уровень поддержки и сопротивления значит индикатор будет искать точки входа именно на этом уровне. Если на 2-м значит будет искать точки входа только на 2-ом уровне.Алгоритм индикатора Price Extremum является авторской разработкой. И мы с уверенностью на 100% можем сказать что аналогов подобного алгорима в интернете просто — нет.

В декабре прошлого года уже поднималась тема поиска окончания тренда. Там была представлена работа одного хитрого индикатора, созданного нами. В данном посте я глубже раскрою нюансы его построение и использования...

Итак, вернемся к основам. К базису. Какова элементарная структура любого ценового движения?

Это импульс и откат. Кто-то тут же непременно дорисует стандартную триаду — второй импульс. Но нашего варианта будет вполне достаточно. В этой загогулине заложена пружина дальнейшего движения. И если ты, дорогой друг, оглянешься вокруг нашего трейдерского быта, то внезапно осознаешь — эта загогулина основа многих инструментов анализа. Начиная от уровней Фибоначчи, заканчивая гармоническими паттернами. Помнишь, бабочки Гартли? Беда этих инструментов в их дискретности.

( Читать дальше )

Локальный максимум по нефти) это эйфория.По мотивам поста
Куда пропали все армагедонщики???

smart-lab.ru/blog/622097.php#comment11211837

Очень удачно по времени тот пост.
как вишенка на торте.

это эйфория.
все ок.

Нефть бренд по 35 сейчас.
Все с начала года по прежнему в минусе.

Эйфория с минусами на счету?

Вполне что сегодня локальный максимум.
Раз такие посты появились

И на графике верхняя граница каналов.
И посты где хоронят все-пропальщиков.
Хотя у них деньги то сохранились.

вести с полей:
пандемия,
нефть перепроизводство,
безработица максимальная с великой депрессии,

Главное: куча товаров и услуг во всем мире резко стала рискованным потреблением.
например: полет на самолете, или сходить в театр.
Это значит у нее совсем теперь другой профиль риска, и объем рынка.

На ВСЕ время пандемии на планете.

 а это время ВОЗ ООН оценивает в годах.

+Начала падать и крипта.

Рынок не знает наших позиций и входов, но он знает свои экстремумы — мы должны исходить из рынка. В двух минутах видео — логика установки стоп-приказов.


( Читать дальше )

«Когда все в панике продают, я покупаю отличный бизнес по низким ценам. Когда все начинают в эйфории покупать, я продаю (только переоцененные активы – это бывает редко)». Инвестор Алёshа https://smart‑lab.ru/profile/TRADERAAR/

 

Меня всегда умиляют контртрендовики, которые уговаривают себя и других, что именно тогда, когда они надумали покупать на падающем рынке, у остальных поджилки дрожат купить. Не. Скорее у всех контртрендовиков в это время руки потеют от нетерпения, азарта и желания закупиться по дешевке. А трендовиков в это время одолевает страх не покупки, а продажи – как следствия необходимости закрывать предыдущий лонг или открывать шорт.

Покупать дешево и продавать дорого не боится почти никто и никогда. Все боятся покупать дорого и продавать дешево. Но даже боясь, трендовики это делают. На локальных экстремумах. А контртрендовики там делают обратное. И только время показывает, кто из них боялся зря.

( Читать дальше )

Спецы по опционам, прошу совета.

Допустим, у нас имеется инструментарий, строящий подобные ценовые каналы. Канал захватывает множество экстремумов с обоих сторон движения и стандартно практически всегда однозначно берет и самый последний экстремум, предшествующий развитию направленного ценового движения.

Пример на SP500 на 5М.

Пример на SP500 на 1Н

( Читать дальше )

Давненько я ничего не писал однако.

Стоит напомнить, что осенью перевел я маленько денежек на штатовский рынок. Причины побудившие меня это сделать — большое количество базовых активов с ликвидными опционами, куда можно без зазрения совести запихивать десятки тысяч баксов. При этом еще и сами базовые активы летают как угорелые.

Зачем мне нужны опционы? Опционы — это в первую очередь нелинейное ценообразование. Конкретный ограниченный риск при неограниченной потенциальной прибыли. Мечта поэта. А учитывая, что инструментарий для анализа у меня также нелинейный, то нелинейность на нелинейность должна давать мощный результат.

Более-менее торговать я начал лишь в январе. Но это «более-менее» — очень редкие сделки. Думал, буду сидеть просматривать десятки инструментов, искать нужные ситуации, отслеживать. Но нет. То одно, то другое… моря, пьянки одноклассников, дела в реале и т.д. +4МСК — уащпе засада! Как оказалось, сидеть до 4-х утра — такое себе занятие. Короче, при редкости сделок результативность их оказалась не та, которая ожидалась. Как оказалось по разбору бОльшую их часть я мог смело закрывать в профите, а у читывая, что профиты нелинейные, то депо бы уже удвоил, но… Сидишь, ждешь… БА выходит на поставленную цель, но ты думаешь, посидим еще, вдруг рванет...

Вот пример подобной патологической жадности. За 5 дней до экспиры опционы на SPY куплены по шикарной цене — 0,02. И на следующий день БА выходит на цель — вставка в правом верхнем углу. Я должен был продавать. Опционы в моменте давали 400% чистого профита. Но жадность… я подумал, за день так скакнули, а вдруг двинут дальше — а я ведь купил всего по 0,02. Еще пару процентов вверх по БА и я получу десятки тысяч процентов на свою позу. Результат — круглый, плять, ноль!

( Читать дальше )