алгоритм торговли

Результаты предсказания модели на торги 29.12.2021 smart-lab.ru/blog/752860.php  ( сигналы по результатам закрытия сессии 28.12.2021 )


Сигналы на сессию 30.12.2021 ( по результатам закрытия сессии 29.12.2021)

Prediction date: 29/12/2021 — дата расчета сигналов, валидны на ближайшую сессию т.е. 30.12.2021

NASDAQ signals to BUY

Symbol: SNES
Recommended price: 0.9382
Signal strength: 13 (BUY)
Prediction date: 29/12/2021
Issuer: SenesTech, Inc. Common Stock
SL: -1% TP: 4.6%

Symbol: AERC
Recommended price: 11.49
Signal strength: 5 (BUY)
Prediction date: 29/12/2021
Issuer: AeroClean Technologies, Inc. Common Stock
SL: -1% TP: 5%

Symbol: PSHG
Recommended price: 4.0538
Signal strength: 5 (BUY)
Prediction date: 29/12/2021
Issuer: Performance Shipping Inc. Common Shares
SL: -1% TP: 5%

Symbol: AEHL
Recommended price: 1.5
Signal strength: 4 (BUY)
Prediction date: 29/12/2021
Issuer: Antelope Enterprise Holdings Limited Common Stock (0.024 par)
SL: -1.4% TP: 5%

Symbol: SIEB
Recommended price: 2.06
Signal strength: 3 (BUY)
Prediction date: 29/12/2021
Issuer: Siebert Financial Corp
SL: -1.3% TP: 5%

Symbol: BFIN
Recommended price: 10.73
Signal strength: 2 (BUY)
Prediction date: 29/12/2021
Issuer: BankFinancial Corporation
SL: -1.1% TP: 3.8%

( Читать дальше )

 

Эффект Линди.

 

Теоретическое явление, согласно которому ожидаемая продолжительность жизни некоторых нескоропортящихся вещей, таких как технология или идея, пропорциональна их текущему возрасту. Таким образом, эффект Линди предполагает, что чем дольше что-то пережило, чтобы существовать или использоваться в настоящем, тем больше вероятность того, что оставшаяся продолжительность жизни будет выше. Долголетие подразумевает сопротивление изменениям, устареванию или конкуренции и большие шансы на продолжение существования в будущем.

Например, чем дольше «работает» стратегия, в бэктестинге или на реальном счету, тем больше ожидаемая продолжительность, что стратегия будет и дальше «работать». И хотя, это интуитивно понятно, тем не менее у этого есть своё название — эффект Линди (хотя, понятно это не всем, многим хватает тестинга за 1-2 года, а то и меньше).

Эффект Линди применяется к «нескоропортящимся» предметам, которые не имеют «неизбежного срока годности». 

( Читать дальше )

По оси X — Фьючерс на алюминий на Шанхайской бирже с 2019-го года
По оси Y — Дневные цены закрытия котировок акций Русал, так же с 2019-го года
Большая красная точка — это сегодняшний день, на момент поста.
Красная линия — квадратичная функция регресси
Синяя пунктирная линия — линенйная функция регресси
   


Почему это важно, смотри предыдущий пост перед началом движения, было указано куда идем и почему идем, вот и пришли. Но разброс большой можем идти выше к 70-и рублям при той же цена алюминия.

Как всегда предоставляю исходные данные от расчета пользуйтесь jupyter notebook файл

Здравствуйте, коллеги! Сегодня расскажу вам о том, как тестировал робота-эксперта SentimentEA, а также о нескольких способах как проверить торговую систему на устойчивость.

( Читать дальше )

Всем привет! Где можно научиться алготрейлигу, существуют ли какие-нибудь курсы и если да, то какие посоветуйте ( обучение можно и не онлайн )?

Мой пример алгоритма внутри дня. 



( Читать дальше )

Статья с сайта www.miltonfmr.com, из которой можно взять некоторые приемы, пригодные даже для использования в высокочастотной торговле.

Многие трейдеры, создающие и правильно применяющие торговые системы с возвратом к среднему, получают хорошую прибыль. Факты говорят о том, что рынки двигаются в соответствии с паттернами, одним из которых является цикличность. Простыми словами, все, что двигалось вверх, должно пойти вниз и наоборот. Ничто не движется в одном направлении вечно. Применительно к рынкам, у нас есть два возможных исхода — тренд, либо определенный торговый диапазон с возвратом к среднему. В прошлых наших исследованиях было показано, что гэп на открытии определяет тренд на остаток дня в 30% случаев. Это значит что из 20 торговых дней мы имеем 6 трендовых дней без возврата к среднему. С другой стороны у нас есть 70% движения цены, которая имеет тенденцию к возврату к среднему значению несколько раз за день. Важно отметить, что эти 70% относятся к внутридневному движению цен.

( Читать дальше )

В работе на рынке нет ничего сложного, но мы непременно хотим все усложнять. Почему? Потому что в простоте мы видим подвох. Ну, разве может быть все так просто: просто создать свои правила торговли и просто их выполнять? Нет? А это действительно так. Вам не нужны волшебные индикаторы, чудо-сигналы и запутанные торговые системы. Вам нужен простой алгоритм работы на рынке.

( Читать дальше )

Уважаемые, коллеги, поделитесь, пожалуйста, опытом!

Подскажите, как лучше всего, на ваш взгляд, организовать алгоритмическую торговлю в Interactive Brokers? Плюс, кроме самой торговли, нужна ещё инфрастуктура позволяющая оптимизировать параметры ТС на исторических данных.


( Читать дальше )

Доброго времени суток, коллеги!
В этой теме поделюсь с вами пробойной торговой стратегией. Постараюсь рассказать всё достаточно подробно, чтобы вы смогли торговать её самостоятельно. А также приложу результат исторического тестирования.

Теория: движение цены можно разложить на две основные фазы — накопление и распределение. Это свойство мы и будем использовать для извлечения профита.

Правила достаточно простые:


( Читать дальше )