алгоритмическая торговля

Начнем с традиционной таблицы

Из-за неопределенности с будущей ставкой 14 февраля в начале года на рынке возникла «пила» на дневных изменениях цен торгуемых мной активов

Сегодня монета RUNE «порадовала» многих трейдеров резким падением на 30%+ и отсутствием оперативного откупа этого падения.

В новостях:

Курс THORChain (RUNE) упал более чем на 30% после остановки кредитных операций THORFi.

В сети появились слухи о неплатежеспособности протокола и его неспособности выполнить обязательства перед кредиторами в случае массовых погашений.

Валидаторы приняли решение приостановить работу сети, пока голосуют за 90-дневный план реструктуризации. Хасиб Куреши, управляющий партнер Dragonfly, отметил, что мы наблюдаем «первую ончейн-реструктуризацию» в попытке избежать банкротства.

И такое ведь в крипте сплошь и рядом.

При этом на сколько я знаю многие трейдеры разбивают свою общую позицию не больше чем на 5 частей и торгуют с плечами.
В итоге сегодня у людей с таким подходом минуса на 15-20% от депозита.

Да, 5 одновременно открытых пар это уже диверсификация.
Это конечно лучше, чем весь депозит в одной паре – такой подход вообще для криптокамикадзе.

Собственно от таблицы из предыдущего топикаона отличается только одной строкой – 2024. А что можно изменить в прошлом? Увы, машины времени у меня нет.

Как я уже писал давным-давно, реально торговать начал  в сентябре 1998-го, но, увы, никаких брокерских отчетов до 3 октября 2007-го у меня нет. Есть только документы о вводе и выводе средств на брокерские и ДУ счета компаний, где работал и циферки в Excel-файлах. Конечно люди недоверчивые могут сказать, что не все вводы в этих бумажках. Поэтому о той торговле написал только «мемуары», а уж верить им или не верить – это пусть решит каждый сам.

Из приведенной таблицы видно, что 2022-2024 очень напоминают мои результаты 2011-2013. Я уже писал, что фильтры, созданные постфактум, только первые года из этих трехлеток  позволили бы изменить. Увы, и там, и там все это привело бы только к уменьшению минусов, но не к плюсам.

На протяжение года каждый месяц я публиковал результаты каждой стратегии, которые мы предлагаем нашим клиентам. Только вопросом времени была необходимость сделать общий отчёт, который показывал бы их сравнение между собой для наглядности и удобства демонстрации. Теперь такой есть на сайте партнерства в специальном разделе «СРАВНЕНИЕ СТРАТЕГИЙ», где можно ознакомиться со всеми основными метриками. В своих каналах я буду публиковать только краткую выжимку.

Сравнение стратегий сформировано по уровню риска, соответствующего общей классификации и обычно устанавливаемого на основании РИСК-ПРОФИЛЯ:

✅ УМЕРЕННЫЙ уровень риска - Основное внимание уделяется балансу между стабильностью портфеля и ростом его стоимости. Инвесторы должны быть готовы принять умеренный уровень волатильности и риск потери основных средств. Типовой портфель будет в основном сбалансирован между инвестициями в облигации, акции и, возможно, с небольшой долей в алгоритмических стратегиях.

Сюда отнесены стратегии - ABTRUST, AITRUST и AITRUST 2.0, которые сравниваются с бенчмарком RUSCLASSICBM*

В прошлом году своим VIP клиентам мы начали активно предлагать нашу комбинированную стратегию AITRUST, которая на 85% включает в себя портфельную стратегию с динамическим управлением ABTRUST под моим управлением, и на 15% -алгоритмическую стратегию на ликвидных фьючерсах ABIGTRUST под управлением моего хорошего друга и партнёра Ильи Гадаскина. Надо сказать, что из вновь пришедших клиентов в прошлом году AITRUST выбрало 2/3 инвесторов.

В этом году, после перезапуска в 2024 АЛЬФА СКАКУНОВ, мы видим смысл предложить улучшенный вариант комбинированной стратегии — AITRUST 2.0! Она включает в себя уже три базовые стратегии в следующем соотношении:
✅ 70% — портфельная стратегия с динамическим управлением ABTRUST
✅ 15% — портфельная стратегия на акциях АЛЬФА СКАКУНАХ AHTRUST
✅ 15% — алгоритмическая стратегия на ликвидных фьючерсах ABIGTRUST

По сути мои основные собственные вложения уже близки к данному распределению и я верю, что на сегодняшний день это одно из лучших наших решений! А с учётом того, что я оптимистично смотрю на этот год, как инвестор, считаю, что такая комбинация принесёт очень хороший результат в 2025 году!

Пост о том, как я в целом вижу инвестиции на примере своего финансового плана. На сегодняшний день для своих инвестиций я рассматриваю два варианта, фондовый рынок и рынок недвижимости:

Первый вариант вложения средств —торговля на фондовом рынке РФ. Я занимаюсь алгоритмическим трейдингом и являюсь автором нескольких стратегий автоследования на Финам, каждая из которых со своими целями, уровнем доходности и риска. И в своем планировании я предполагаю плавный переход доходов между этими стратегиями, от высокорискованных стратегий к более защищенным, тем самым формируя примерно равный капитал по всем. Детально по каждой стратегии(с описанием, графиками и бектестами) я расскажу в следующих постах.

А пока что расскажу вкратце о всех стратегиях, это важно для дальнейшего понимания структуры общего портфеля. Всего в моем портфеле 6 стратегий автоследования, в порядке убывания по доходности:

1) Закрытая стратегия «Делая деньги». Экспериментальная стратегия с таймфреймом от 5 до 60 минут с ожидаемой доходностью под 200% годовых. Риски под 70%. Стратегия недавно прошла стадию тестирования и запущена в работу. Для подписки будет доступна только для самых искушенных, у которых нет страха перед большими просадками.