алгоритмическая торговля

( Читать дальше )

( Читать дальше )

4 февраля я запостил топик Грусть-тоска меня съедает с «нулевой» торговлей 6 дней в надежде, что все изменится. Но до вчерашнего дня ничего  не изменилось



Зато сегодня похоже существенно то, что было написано в предыдущей ссылке:

«Конечно хотелось бы другого, но до 14 февраля, увы. Если конечно не «скакнет» какая-нибудь новость, которая точно будущую ставку выберет из 5 чисел: 19%, 20%, 21%, 22%, 23%. Увы, все эти цифры для ставки, которую сделает ЦБ 14.02, сегодня для меня равновероятны.» 

Рынок, вероятней всего, узнал о 19 или 20%% 14 февраля. Или существенно ошибается, как это было перед 20 декабря.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

После «пил» мои алгоритмы отправили меня «на отдых».

В своем топике о результатах января я привел таблицы с датами январских «пил дневок» на рынке, которые и привели меня к убытку. И последней датой в той таблице было 28 января и в столбце Мой счет для этой даты было число 0.0%. А вот что уже шестой день как раз с той даты

	Моя торговля	Мой Бенчмарк
28.01.2025	0.04%	0.92%
29.01.2025	0.08%	0.44%
30.01.2025	0.08%	0.36%
31.01.2025	-0.13%	-0.04%
03.02.2025	-0.04%	-0.73%
04.02.2025	0.07%	-0.25%
Итого	0.11%	0.70%

М-да, такие дневные изменения Моего Бенчмарка с 29.01 явно не для моей торговли. В ожидании заседания ЦБ о ставке 14 февраля Мой бенчмарк явно решил «постоять». Что за бенчмарк? Да вот он 

Мой Бенчмарк

RI

GAZP+LKOH+SBER+div

CR

Конечно хотелось бы другого, но до 14 февраля, увы. Если конечно не «скакнет» какая-нибудь новость, которая точно будущую ставку выберет из 5 чисел: 19%, 20%, 21%, 22%, 23%. Увы, все эти цифры для ставки, которую сделает ЦБ 14.02, сегодня для меня равновероятны.

( Читать дальше )

Этот блог будет полезен тем, кто ищет инструменты для алгоритмической крипто торговли.

Я создаю торговых роботов на платформе JT Lab. В моем портфолио представлены два типа роботов, которые можно использовать во фьючерсной торговле:  

GRID роботы — эта стратегия размещает ордера сеткой, позволяя зарабатывать на движениях цены и обеспечивая прибыль при изменениях рынка.

Hedge роботы — помогают управлять рисками. Они создают хеджирующие позиции для минимизации убытков и защиты капитала от резких движений цены.

Каждому трейдеру платформа дает  бесплатный сервер и доступ к любому торговому роботу на три дня для бектестинга. 

Приглашаю всех желающих бесплатно протестировать моих торговых роботов 

Может быть вы найдете идеальный инструмент для себя. Задавайте вопросы, пишите пожелания, что изменить или добавить?! Я буду рад любой обратной связи!

  

Начнем с традиционной таблицы

Из-за неопределенности с будущей ставкой 14 февраля в начале года на рынке возникла «пила» на дневных изменениях цен торгуемых мной активов

 

( Читать дальше )

Сегодня монета RUNE «порадовала» многих трейдеров резким падением на 30%+ и отсутствием оперативного откупа этого падения.

В новостях:

Курс THORChain (RUNE) упал более чем на 30% после остановки кредитных операций THORFi.

В сети появились слухи о неплатежеспособности протокола и его неспособности выполнить обязательства перед кредиторами в случае массовых погашений.

Валидаторы приняли решение приостановить работу сети, пока голосуют за 90-дневный план реструктуризации. Хасиб Куреши, управляющий партнер Dragonfly, отметил, что мы наблюдаем «первую ончейн-реструктуризацию» в попытке избежать банкротства.

И такое ведь в крипте сплошь и рядом.

При этом на сколько я знаю многие трейдеры разбивают свою общую позицию не больше чем на 5 частей и торгуют с плечами.
В итоге сегодня у людей с таким подходом минуса на 15-20% от депозита.

Да, 5 одновременно открытых пар это уже диверсификация.
Это конечно лучше, чем весь депозит в одной паре – такой подход вообще для криптокамикадзе.

( Читать дальше )

Как Вы должны догадаться, подобные топики я публикую только после публикации инфляции за год нашим Ростстатом, потому что эти данные во всех таблицах в моих традиционных топиках об итогах годов и начнем с традиционной таблицы, в которой в столбце «Мой счет»  результаты соответствующие моим брокерским отчетам у сторонних брокеров

Собственно от таблицы из предыдущего топикаона отличается только одной строкой – 2024. А что можно изменить в прошлом? Увы, машины времени у меня нет.

Как я уже писал давным-давно, реально торговать начал  в сентябре 1998-го, но, увы, никаких брокерских отчетов до 3 октября 2007-го у меня нет. Есть только документы о вводе и выводе средств на брокерские и ДУ счета компаний, где работал и циферки в Excel-файлах. Конечно люди недоверчивые могут сказать, что не все вводы в этих бумажках. Поэтому о той торговле написал только «мемуары», а уж верить им или не верить – это пусть решит каждый сам.

Из приведенной таблицы видно, что 2022-2024 очень напоминают мои результаты 2011-2013. Я уже писал, что фильтры, созданные постфактум, только первые года из этих трехлеток  позволили бы изменить. Увы, и там, и там все это привело бы только к уменьшению минусов, но не к плюсам.

( Читать дальше )