алгоритмический трейдинг

Многие пишут, что торгуют связку трендовой ТС и контртрендовой ТС одновременно — ради уменьшения просадок.

А вы это делаете на двух разных субсчетах? Или на одном счёте это можно сделать? 

И ещё, получается, что Вы делите общее ГО на 2 равные части и одну отдаёте контртрендовой ТС.

Это приводит к тому, что уменьшается доходность в рублях на трендовых участках.

А нужно ли сглаживание просадки такой ценой, если доходность трендовухи обычно выше (то есть мы ради сглаживания эквити отдаём часть ГО на заведомо менее доходную ТС)?

______________________________________________

«Отозвать лицензию у „Киви-банка“  — если Вас обманули мошенники, то, скорее всего, они сделали это при помощи продуктов „Киви-банка“.

Присоединяйтесь для совместных действий против „Киви-банка“ и отзыва у него лицензии.

Велс-Лаб – ван лав.

Парни выкатили новый велс. https://www.wealth-lab.com/ .

По идее, чтобы запилить коннектор и торговать через велс разработанные там же стратегии нужно реализовать коннектор, а значит реализовать это: https://www.wealth-lab.com/Support/ExtensionApi/BrokerAdapter и это: https://www.wealth-lab.com/Support/ExtensionApi/StreamingDataProvider .

Разработчики уже ответили мне, что подобная штука конечно же планируется, но по срокам – хз. Не люблю такие неопределенные сроки).

Я чет заколебался сам программировать), но отдать на сторону какому-нибудь толковому разработчику было бы гуд. По идее это может быть интересно не только мне, хотя при упоминании велса хоть какой-то ассоциативный ряд простроится только у динозавров, половина из которых помнит велс со времен, когда он не был хорош. Так что идея найти единомышленников не видится мне особенно перспективной)).

А, собственно идея: скинуться и заказать разработку толковому кому-нибудь. Если интересно – пишите. Наверно, можно самим велс-лабовцам заказать, как вариант. Потому что одно дело «вот бы коннектор», а другое «вот бы коннектор, вот вам немного стимулирующего бабла под наш виш-лист».


P.S. Если вы чувствуете в себе силы и желания в данной схеме поучаствовать в качестве разработчика (возмездно) — тоже, пожалуйста, напишите.

Начнем с традиционной таблицы

Ну что можно сказать об августе? В трендах «пилилось» все. Особенно Si, в котором с 3 по 20 августа было всего два прибыльных дня. С 21-го по 31-го удалось отбить примерно четверть накопленного убытка, но не более того. Спот+”синтетика”, наоборот, хорошо зарабатывал до 13 августа, но потом начался слив, который 27 августа перевел эту стратегию в минус, а 31-е его увеличило раза в три.
Единственный «луч света в темном царстве» — RI-контртренд. С 31 июля по 19 августа он вообще выдал уникальную серию безубыточных дней. Вот как выглядят RI-тренд и RI-контртренд в июле-августе в %% к лимитам на RI

Лирическое отступление

Ближе к телу

OpenBoApi - это C++ header-only библиотека для работы с API брокеров бинарных опционов. С помощью этой библиотеки выполняется правило трех сигм, тфу, то есть, трех 

Дорогие Друзья,
сегодня у нас среда — день, как правило насыщенный с точки зрения новостей и макроэкономических данных в календаре. Эта среда исключением не стала. Ночной выстрел новозеландца вверх после того, как местный ЦБ оставил ставку без изменений на уровне 1,0% и заявил, что не видит острых причин для смягчения курса дкпцб прямо здесь и сейчас.

Небольшой ремарка по текущим инфляционным данным :)

Индекс же потребительских цен Германии (ИПЦ) оказался на уровне прогноза и предыдущих значений и сильного движения на рынке не вызвал. Теперь на очереди Великобритания, в 12:30 там также выйдут данные по ИПЦ, ожидают снижения показателя с 1,7% до 1,6% — медвежий фактор в случае, если фактические цифры не обманут.

Хотя судя по европейским коллегам, сейчас на статистику обращают меньшее внимание, особенно по британцу, где головная боль в лице брекзита затмевает все другие факторы. Напомню, последний рывок «кабеля» вверх был вызван сообщением о том, что лидер Партии Brexit Найджел Фарадж согласен создать коалицию в парламенте вместе с Борисом Джонсоном, что дает последнему возможность действовать более смело, без оглядки на своих главных противников — лейбористов. В общем, пока политика главенствует над экономическими данными в UK.

Начнем традиционно с таблицы

 

Мэйнстримом в октябре был RI-тренд. Что собственно и неудивительно при том тренде в RI, который был практически весь октябрь. Сначала RI рос за счет шорта доллара, который в его лонге «заложен по определению», потом «драйва» добавили Лукойл и Сургутнефтегаз, и наконец в третьей декаде «уголька в топку подбросили» акции из моего портфеля: Газпром, Норникель и Сбербанк и «примкнувшая к ним» Роснефть. Не взять такой тренд – это было бы «преступлением» моих систем.

RI-контртренд тоже закончил месяц в плюсе, несмотря на упоминавшийся выше тренд. «Виной» тому «фильтр», который «вырубил» его на большую часть тренда из первого абзаца. Хотя в третьей декаде произошла серия минусовых дней, уведшая эту систему в легкий минус по месяцу, но 29-30 октября минус был отбит. Хотя плюс оказался гораздо меньше сентябрьского и, соответственно, в плюс по году эта система не вышла.