алгоритм

О, господи, какая ж это всё-таки красота:



( Читать дальше )

Привет!

У меня на SL много статей, где я рассказывал про свой алгоритм, чтобы быстро понять о чем речь, можно перейти в этот пост.

Сейчас постараюсь кратко.
Несколько лет я работал над трендовым алгоритмом для работы с фьючерсами. Алгоритм получился довольно универсальный — можно работать с различными инструментами, основными из которых были: ZL.CBOT/G.ICE/HE.CME. У меня в портфеле были несколько небольших клиентов, с счетами до 50к евро.

Я работаю через брокера EXANTE, который под давлением регуляторов вынужден вводить санкции против клиентов РФ и РБ. Маржинальные требования для работы с фьючерсами теперь выросли в 3 раза, а минимальная сумма на счету должна составлять 50к евро. Все это вынудило меня сдвигаться от работы с фьючерсами и небольшими клиентами в пользу работы с акциями и поиска крупных инвесторов. 

С сегодняшнего дня с моим потенциально крупным инвестором мы начинаем живой тест работы акции+опционы. В портфеле 14 тикеров: AMZN.NASDAQ/TSLA.NASDAQ/FB.NASDAQ/CHWY.NYSE/PM.NYSE/GM.NYSE/DD.NYSE/DXC.NYSE/PPG.NYSE/MMM.NYSE/MCD.NYSE/SQ.NYSE/SE.NYSE/CL.NYSE.

( Читать дальше )

Закинул рыбак невод а там хрен с маслом ) 07,03,2022 написал пост про то чем занимаюсь,,,

 

в итоге удалось заработать 10 % на СПОТ рынке ETH

( Читать дальше )

Представьте, как мамкин инвестор бесшумно подкрадывается к мухе копеечного размера, а затем пытается «резко» схватить её. Хлоп! Невероятная скорость реакции, не правда ли? Кажется, узкоспециализированная свёрточная нейросеть мухи оптимизрована таким образом, чтобы «более резко» уворачиваться от приближающихся препятствий и нарастающих рисков, видимых мухой.

Тем не менее, поймать муху можно, если дать ей скатиться в ближайшую ловушку оптимизации, обкладываемую со всех сторон субъективно бОльшими видимыми рисками, чем внутри оптимума. Катящийся колобок и от бабушки ушёл, и от дедушки ушёл, пока оптимальным образом не скатился прямо в локальный оптимум внутри захлопнувшейся матрёшки в форме пасти хитрой лисы. Теперь лиса познала незабываемый вкус колобка и вынюхивает место, откуда он прикатился. Чуете чем пахнет? Тёплый воротник для бабки сам идёт в руки деда. Проклятье информации!

( Читать дальше )

Ge

http://5.187.4.195:8083/monitoring#/

http://5.187.4.195:8081/monitoring#/

http://5.187.4.195:8084/monitoring#/

пароль 2323

за суботу и воскресенье в боковике  

( Читать дальше )

Два года назад я посчитал, что российский инвестор сильно ограничен в средствах и не ориентировался на ритейл сегмент как на потенциальных клиентов. Однако, смотря на текущее обсуждение убытков инвесторов на тематических форумах сейчас, я понимаю, что ошибся. На данном этапе развития, я не нуждаюсь в активном привлечении средств ритейл клиентов. Тем не менее, возможно моя статья и мое предложение окажется полезным тем, у кого еще остались средства для работы на финансовом рынке и они заинтересованы в пассивном доходе. 


Российский фондовый рынок​

 

Российский фондовый рынок начал падать с октября 2021 года. Месяц назад многие долгосрочные инвесторы могли рассматривать такое движение с определенной долей оптимизма, ведь такое падение дает возможность купить бумаги по более выгодным ценам. Однако, действительность такова, что большинство людей, которые пришли на финансовый рынок в последние годы, являются скорее спекулянтами. Для многих из них прошедшие месяцы стали фатальны. Хуже того, те немногие, кто считает себя инвесторами, на данный момент находятся в полной неопределенности в связи с тем, что фондовый рынок закрыт. Даже у центрального регулятора нет понимания по каким ценам откроются основные биржевые активы отечественного рынка и что с этим делать. Многие полны оптимизма, но на деле никто не знает будет ли на российском рынке боковик на года пока не начнут возвращаться нерезиденты или нас ждет иранский сценарий развития событий, где фондовый рынок вырос в результате отсутствия альтернатив для вложений населения. Механизм байбека на средства ФНБ  и его реальный эффект на рынок также сейчас оценить достаточно трудно. 

( Читать дальше )

Всем большой привет! Расчёт по методу Ганна сегодняшней краткосрочной сделки по нефти марки Brent (импульс ВВЕРХ — вчерашний пост). Импульс действовал с 10.30 до 12.30 мск. Именно в это время образовался «зеркальный» уровень 99.47 (торговля шла именно от этого уровня и его определить заранее невозможно, ну об этой особенности расчета по методу Ганна тоже писал довольно часто). Краткосрочные цели баевой сделки на сегодня — 100.6, 101.5, 103.8, 104.7, 106.0 — взяты все. Как видите, сложностей в краткосрочной торговле никаких нет. Надо только знать импульс, направление и уровень, от которого торговать. Вместо целей можно использовать трейлинг-стоп (скользящая остановка). Если и выбьет позицию движением в другую сторону — вы в любом случае в плюсах. Теперь, наверное, самый важный вопрос — а зачем описываю сделку так подробно? Дело в том, что при расчёте среднесрочной и долгосрочной торговли я использую тот же самый алгоритм. Только уровень, как и импульс в этих случаях можно определить заранее. Просто потому, что используется другой таймфрейм (не м5, а н1 и выше). А методика расчёта та же самая. Простая и очень эффективная.

Первая рабочая стратегия, где результаты тестов на истории более-менее меня устраивают. Но такие просадки эквити мне очень не нравятся, надо исправлять. Как думаете, стоит запустить в бой? Si 5мин