Блог им. ArtemLoychenko
Привет!
Я торгую американский рынок фьючерсов, моя стратегия хорошо подходит под внутридневную торговлю товарными фьючерсами, которые я торгую с помощью своего алгоритма.
Весной 2022 года мне стало любопытно посмотреть как моя стратегия покажет себя на российском рынке. Я провел серию бектестов, нашел необходимые для работы параметры и стал на тестах следить как себя ведет стратегия и как торгуются российские акции. В конце мая я написал здесь пост с предложением поторговать российский рынок.
Естественно, недоверчивые пользователи SL мой пост проигнорировали, однако, мне понравилось как стратегия ведет себя на российском рынке и мне было интересно найти способ для привлечения денег и вообще интереса к этой стратегии. Прямо сейчас я перекладываю свою эту стратегию на API Тинькофф. Как бы все не ругали Тинькофф, но они сумели за пару лет привлечь наибольшее количество клиентов в свой брокеридж.
Я планирую добавить свою стратегию в официальный перечень стратегий Тинькофф Инвестиций чтобы люди могли воспользоваться автоследованием. Предлагаю всем, кто активно торгует, а не инвестирует в акции ГПН рассмотреть мою стратегию для себя.
Раз в час алгоритм анализирует OHLCV и выдает набор действий:
Вход в позицию
Переворот позиции
Перенос стопа
Флэт
В портфеле будет 12 бумаг: TCSG.MICEX/SBER.MICEX/GAZP.MICEX/NVTK.MICEX/FIVE.MICEX/LKOH.MICEX/MAGN.MICEX/MTLR.MICEX/CHMF.MICEX/PLZL.MICEX/POLY.MICEX/VKCO.MICEX.
Бектесты выглядят вот так.
Думаю, что на этой неделе закончим работать с API и сможем запустить стратегию. Уже не уверен, что на SL есть кто-то, кто торгует, а не только болтает, но если кому-то интересно торговать или пока просто дальнейшие результаты стратегии и работы с Тинькофф Инвестиции, то можете написать в личных сообщениях или оставить комментарии.
маленькое удержание позиции = небольшая емкость
чем больше средств, тем меньше доходность тех, кто заходит последним. расхождение будет большим с мастер счетом.
HareOFF, эээ серьезно? Мой список тикеров неликвид? А что ликвидное по вашему? Может акции Абрау-Дюрсо? Если я соберу 15 миллионов или обнаружу, что мои заявки двигают рынок, я сделаю айсберг заявки, что ж вы пытаетесь устроить проблему там где ее пока нет.
Не стоит считать себя самым умным и говорить, что кто-то что-то не понимает.
+ стратегия я так понимаю, будет реализовывать покупки, шортов нет, плечей нет. На дистатнции сразу скажу = проигрыш buy and hold. Доходность с ростом средств будет стремиться к безриску. Ну и высокая вероятность, что те клиенты, кто будет заходить в конце при покупке и продаже через некоторое время с ростом средств могут получить отрицательную доходность. Чудес не бывает, тем более, если смотреть на ликвидность. На мастер счете будет сильно отличаться доходность. Плюс у тех, кто будет следовать огромные придется платить fee)).
Достаточно взять 3-4 самых ликвидных инструмента, выбросить неликвид. Может быть что-то и получится...
HareOFF, я понял, вам не только лень старые посты почитать, но и этот вы реально не можете прочитать внимательно.
Стратегия Long-Short. Сделки возможны раз в час.
Вы лучше задайте вопросы, если вам что-то непонятно или лень прочитать. Так эффективнее чем строить догадки и пытаться сказать, что ничего не получится.
Artem Loychenko, спасибо — почитал с интересом!
К сожалению, СЛ превратился во что-то отличное, чем был раньше. Поэтому особого желания выкладывать что-либо интересное у многих трейдеров — все меньше и меньше — затроллят завистники или просто бездельники. Я не говорю про ноу-хау — понятно, что секреты никто не обязан раздавать, я и сам свои не собираюсь разбрасывать — зачем? Но, порой, даже просто человеческое общение с коллегами, казалось бы, даже на отвлеченные от трейдинга темы и тем более на какие-то общие вопросы (как пережил февраль, как управляешь рисками и т.п.) — активизирует определенные участки мозга, плюс появляется больше уверенности, что сам не херней страдаешь. Поэтому и читаю все реальные посты с огромным интересом.
Эх, жаль Павлов свой алго-чат в телеге прикрыл… :(
Инвестором я точно не стану (в ближайшие пару лет), но любой опыт интересен, поэтому планирую принять участие в вашем публичном путешествии по волнам рынка. Не смотря на то, что у самого несколько десятков неизученных детально идей, половина из которых даже уже имеет готовый код систем — как говорится, бери и делай. Но как тот кот, все вылизываю и вылизываю свои яй.. текущие ТС — «рабочие лошадки». Наверное, это все-таки лень :)
Пока, если позволите, парочку вопросов:
1. При чтении ваших постов сложилось чувство, что тестирование ТС заняло достаточно много времени. Если не секрет — в чем причина? Сложная математическая модель ТС? Подбирали параметры идеальной устойчивости? Нет навыков работы с алго-системами, и пришлось искать надежного человека? Или что-то еще? Поясню — если ТС качественная (а ваша, похоже, именно такая), то по моему опыту лучше бы не искать идеал, а применять облако параметров. Это неплохой вариант сэкономить себе время. К тому же в вашем случае, как я понял — ТС достаточно универсальна и работает на многих инструментах. Это же круто! Но тогда может, простите, «забить» уже на то, что по итогам года/периода будут отдельные отрицательные бумаги? Вы ведь никому не обещали, что все бумаги будут в прибыли каждый период. Главное чтобы в целом портфель рос. А наличие убыточных бумаг — неизбежная плата за диверсификацию. Или инвесторы так не думают и крайне болезненно воспринимают наличие отрицательных итогов по какой-то отдельной бумаге?
Почему я написал этот вопрос, думаю понятно уже из моего спитча в первых двух абзацах. Все чаще думаю — а правильно ли я делаю, что вылизываю до блеска свои текущие ТС? Ведь за эти пару лет можно было запустить два-три десятка других. Поэтому и интересно мнение других на эту тему.
2. Как определяете оптимальные варианты параметров? (пишу во множественном числе, т.к. являюсь ярым сторонником торговать облако параметров, а не один «идеальный», который один фиг потом не случается на практике).
Сразу поделюсь своим опытом.
Для меня ключевым является прямолинейность эквити, ибо как известно любую ТС можно достаточно широко масштабировать. Точнее говоря, я делаю тест минимум за 7 лет. Хотя понимаю, что есть и «новейшие» ТС, эксплуатирующие свежие неоптимальности. Но в основном все же опираюсь на многолетние тесты — ведь, имея алго-код, наклепать их за любой период — нет особых проблем. Вычисляю среднюю годовую доходность, и делю на макс просадку за все 7-10 лет. Получается такой «пессимистичный» Кальмар (для меня норм это от 3 и выше). Также могу вырезать какие-нибудь сверхприбыльные периоды (типа 2022г). Понятное дело, что просадка из-за каких-нибудь черных или белых лебедей (октябрь 2014, февраль 2022) — по такой методике сильно ухудшает показатели отдельных вариантов, даже имеющих, к примеру, 400% годовых в кризисной год (в основном торгую сишку) из-за того что и просадка не привычные 20-30%, а 40% в моменте (1-2 дня из 10 лет). Ну и профит факторы и количество сделок смотрю, но это уже вторичные критерии.
А вообще я хорошо знаю Excel+VBA, поэтому у меня все же в определенной степени есть визуальная защита от выкидывания хороших вариантов по формальным параметрам — идет ручной (визуальный) просмотр кучи графиков эквити, прям в виде картинок всплывающих в примечаниях к ячейке Excel. Естественно, все графики делаются автоматически. Мне надо лишь пролистать их бегло. Графики за пару тысяч вариантов просматриваются примерно за полчаса-час, т.к. есть автофильтр Excel по вышеописанным параметрам (но в них планку снижаю — чтобы как раз посмотреть — не вылил ли я ребеночка вместе с водой).
Наверное немного непонятно написал, но если будет интересно — стукните в личку — покажу. Это точно не публичная инфа.
Еще, думаю, все же важное пояснение — для меня поиск параметров нужен не столько ради «найди идеал» (как уже сказал — практика показала, что толка больше в облаке, чем в подгоне под историю). Весь этот кордебалет с кучей графиков эквити скорее ради поиска самих нужных параметров — я жуть как люблю сначала описать «правильную» математическую модель идеи (с кучей параметров), а потом выкинуть нафиг больше половины из них (загнать в константы). Потому что подгон под историю — это все же большое зло — затягивает в себя незаметно и жестоко :).
3. Какой алго-софт юзаете?
У меня — мультичарст и ТС лаб. Начинал изучать велс, но после их потери генерального контракта — выкинул эту идею из головы. Когда-нибудь покопаюсь в питоне, наверное...
Какой большой комментарий! Спасибо за ваши вопросы, есть над чем задуматься!
Да, к сожалению у Smart-Lab не получилось из форума стать качественным ресурсом, где можно было бы с удовольствием обсуждать трейдинг, у меня даже есть пост на эту тему, где, судя по комментариям всех все устраивает.
1. Давайте я буду предельно честным. Я совершил много ошибок на пути к тому состоянию алгоритма, которое есть сейчас. Все эти ошибки растянули процесс на длительное время. Мой алгоритм начался с таблички EXCEL, которую я считал руками и мог исполнять сделки руками. Выдался хороший торговый отрезок, где я системно торговал Brent в плюс. Я подумал, что нашёл Грааль и быстро нашёл человека, который запрограммировал мне мои действия на языке LUA под QUIK. Дальше я старался привлечь пользователей, писал посты и статьи про себя. Мне повезло привлечь сейлз менеджера одного из брокеров, который привёл своих клиентов в качестве инвесторов, но с условием, что надо торговать на иностранных рынках. И тут я совершил первую ошибку: у меня даже не было нормального бектеста, у меня фактически отсутствовал тестер стратегии. Я потратил 4 дня и ночи чтобы протестировать пол года торгов на ES.CME руками, получил хорошие результаты, вогнал их в презентацию и все были довольны. Дальше я 3-4 месяца вместе с привлечённым программистом писал код под брокера EXANTE. У алгоритма получилась сложная архитектура, нас пришлось учесть много нюансов, ошибок и подводных камней API. А потом отсутствие тестера начало проявлять себя — мы вышли на реальные торги и P/L был нестабилен, инвесторы нервничали. Нервничал и я, поэтому совершил еще ошибку: начал без тестера прыгать по разным инструментам. Конечно, начал закономерно сливать. Потом я принял решение остановить торговлю. И только потом я начал писать тестер и открыл для себя много нового. Давайте дальше историю описывать не буду, думаю вам итак стало понятно почему так долго. С акциями проблем в тестах нет: у меня есть хороший список акций США и акций РФ, которые на всех длинных бектестах показывают себя хорошо. Однако, я делал систему под фьючерсы, которые обладают экспирацией, сезонностью и просто более волатильные. Вот они сводят меня с ума и приходится тратить больше времени на бектесты. Думаю, что тут и отсутствие опыта работы с алго системами и нежелание использовать несколько портфелей одной и той же системы. Даже сейчас, если бы я мог заставить себя использовать несколько наборов параметров одновременно на одном и том же фьючерсе, моя жизнь стала бы сильно проще. Но это ведь требует больше денег. Я торгую товарные фьючерсы и индексы. И чтобы на CL.NYMEX использовать одновременно несколько параметров, торгуя 1 лотом, мне надо одновременно морозить больше чем 20к$.
2. Спасибо вам, что написали про это. Несмотря на то, что мне не хватает сейчас средства чтоб торговать облако параметров, я даже не задумывался над этим. А сейчас отвечаю на это и понимаю, что это решает вообще ВСЕ мои проблемы. Правда, это наверное самый полезный комментарий здесь, который я получал. Оптимальные параметры также как вы и написали, определяю по прямолинейности эквити. Я стараюсь разбивать длинный период на короткие отрезки. Смотрю сначала длинный бектест и эквити на нем, затем смотрю короткие отрезки, проверяю разные параметры и как меняется эквити. У меня хитрая система, она самообучающаяся, окно данных, которое я использую для обучения системы динамическое, постоянно сдвигается, поэтому я работаю из предположения, что мне надо подобрать такой сет параметров, который будет условно всегда работать. А так, все примерно как вы описываете, после каждого бектеста отсматриваются графики, выбирается график с лучшим эквити и пускается в работу. Ещё раз — огромное спасибо за мысль про облако параметров, это настолько проще сделает мне жизнь.
3. Я сапожник без сапог, если можно тут так выразиться. Я в первую очередь трейдер, а уже потом алго-трейдер. Все скрипты мне писали другие люди, но за время работы над этим всем я хорошо научился понимать код и логику; могу сам что-то добавить, поменять, написать. Мне повезло с первым программистом, который писал мне код под API брокера EXANTE на Python. У кода очень сложная архитектура, но зато его удобно перекладывать под API других брокеров. Так что используя один код, я переписываю его на другие API и работаю. Сейчас вот заканчиваем писать под Тинькофф, дальше буду писать под Interactive Brokers.
Желаю Вам всяческой удачи в этом, на мой взгляд, крайне интересном проекте! Уверен, что с Вашей целеустремленностью все обязательно получится!
Носорог, откройте для себя FinTwit, в твиттере можно подписаться на иностранных трейдеров, которые регулярно показывают свой портфель, анализируют и рассказывают что-то интересное. Гораздо больше информации от них получается чем от любого форума в РФ.
Спасибо большое! Я теперь буду реализовывать облако параметров, это прям то, чего мне не хватало.