алготрейдинг

В предыдущей статье писали про планы шорта на эфире по 375 и хоть рынок просел в тот момент, спустившись в течении часа на уровень 365 — мы оказались вне игры, по «техническим» причинам. На самом деле в тслаб, в скрипте можно ограничить в свойствах направление торговли, например только в лонг или только в шорт, и как назло, был отредактирован старый скрипт с направлением только лонг, и потому не открылась позиция.

Не станем разглагольствовать о том, что цели были не достигнуты, и что не известно закрылась ли бы позиция в + или в -, так как трейдинг все же должен быть по факту, а не гипотетическим.

Что же на текущий момент? крипта растет, кто то сильнее кто то менее интенсивно, и мы не в позициий, к сожалению. Как далеко продолжится рост — не известно, и в данный момент мы не будем формировать позицию, а дождемся тех сигналов, которые сами пониманием.

Хотелось бы немного услышать обратной связи. Как считаете, что необходимо иметь перед глазами в трейдинге? какие кнопки в быстром доступе должны быть? какие параметры? Что хотелось бы ва, чтобы умел делать и был полезен для вас при торговле руками?
Например, невозможно 24 на 7 мониторить рынки, и быть всегда в тонусе. К слову вчера тестируя новое подключение к бинансу на фьючерсах коин, по бессрочному тикеру LINK, рассматривали просто пару тестовых сделок на отскок словить в коридоре движения цены от 10,800 до 11,100 но только при условии, что сформируется разворотный патерн, и обязательно хотелось обезопасить себя стопом. конечно, можно всю ночь ждать, а можно просто обьяснить роботу, что ему нужно сделать  и идти спать.
Потому, хотелось бы ваше мнение немного собрать, какие полуавтоматические решения, были бы для вас полезны? и далее мы их так же добавим в наш модуль, и выложим в открытом доступе.

           Случайно обмолвился в своем неденежном бложике. Вообще заметка была про Сталина и когнитивные искажения, но, кроме того…  

        «Примерно по такой же модели считаются безопасными, например, инвестиции в золото. Известно, что доходность там хуже, чем в акциях. Нет, лезет наше когнитивное искажение, это же не просто так. Менее доходные – значит, более надежные! Так вот черта с два. Если что, под риском я понимаю не волатильность актива, а вероятность зависнуть в нем лет на двадцать с отрицательной реальной доходностью».

         И сразу же прилетел вопрос – а про нефть у вас какие прогнозы? Я не знаю, что было триггером. Возможно, показалось, что я уже начал давать какие-то прогнозы (мол, сказал, что золото упадет, а акции вырастут), и, раз уж пошло, не поделюсь ли еще одним. Или просто – речь зашла про финансы? — ну давайте тогда уж и про нефть!

         И это, по большому счету, еще одно когнитивное искажение. Наша психика хочет потреблять прогнозы и торговать по прогнозам.   

— возможен ли прибыльный алгоритм без единого параметра?
— возможен ли прибыльный алгоритм с параметрами, оптимизация которых не является необходимой для каждого инструмента в отдельности?
— возможен ли прибыльный алгоритм с параметрами, оптимальность которых для конкретного инструмента не меняется с течением времени?
— возможен ли прибыльный алгоритм, который является адаптивным?
— возможно ли успевать совершать ручную подстройку параметров?

Приветствуем!

Как и говорилось ранее, мы планируем торговать открыто. Вчера сделали полуавтоматический модуль. Попросили добавить тейкпрофиты — сделано.

Скачать обновленную  редакцию модуля. 

В новом варианте сделали два выхода:

• первая часть закрывается по ближайшему уровню,
• вторая по дальнему в соотношении 50 на 50.

Уровни определили по недельной проторговке. Для ETH это 350 и 340 — ближайшие цели.

Открывать шорт планируем по 375 при накоплении объема. Так же добавили чекбокс: если не хочется ограничивать свой вход  — то чекбокс не активен, если нужно фильтровать — то чекаем его и ждем накопление дневного объема.

Сколько торговать денег, каждый решает сам. Хотите 0.001 лота — пожалуйста. Хотите 200 лотов  - нет преград.  Никто никому в карман не лезет.)

Если сделка не пройдет фильтр — мы сообщим. Если откроется, то сообщим и покажем ее результат вне зависимости от прибыли или убытка.

Каждая публичная компания, которая торгуется на фондовом рынке США, обязана 4 раза в год публиковать финансовую отчетность. Финансовый отчет отражает прибыль и выручку компании, куда тратит средства и комментарии, почему квартал прошел именно так. Данные финансового отчета конфиденциальны до публикации. Конфиденциальность  охраняется законом США. То есть данные не могут быть законно опубликованы или сообщены заинтересованным лицам до момента публикации.

По этой причине, никто, кроме сотрудников компании не знает, как идут дела у компании. И отчет может показывать, как прибыль компании, так и убытки.

Поскольку отчет отражает результат за целый квартал, то держатели акций и инвесторы принимают решение: купить или продать акции. То есть инвесторы, судя по отчету, могут увидеть, что дела идут плохо, и продать свои акции. И наоборот:) По этой причине в первый день после публикации отчета начинается активная торговля акциями компании. Цена на нее идет вверх или вниз. Статистически в среднем цена меняется на 6% сразу после публикации отчета.

Settings={
Name="MNKA_ANGLE",
period=200,
line=                                     
                {  
					{  
                        Name = "cur1",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 1,
                        Color = RGB(255, 0, 0)
                    },
					{  
                        Name = "cur2",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 1,
                        Color = RGB(0, 0, 0)
                    }					
                }

}
--[[

описание свойств:
period - период, за каротрый делается расчет

назначение:
построение угла наклона тенденции

использовался:
метод наименьших квадратов (аппроксимация линией)

--]]

function Init()
    a10 = 0
	a20 = 0
	a30 = 0
	a40 = 0
	a1 = 0
	a2 = 0
	a3 = 0
	a4 = 0
  return 2
end

function OnCalculate(index)
    
  sz = Size()
  n = Settings.period

   if index == 1 then
    a10 = 0
	a20 = 0
	a30 = 0
	a40 = 0
	a1 = 0
	a2 = 0
	a3 = 0
	a4 = 0
   end

   if index > 0 then
    i = index;
	a10 = a10+i*C(i)
	a20 = a20+i
	a30 = a30+C(i)
	a40 = a40+i*i
  end

   a = nil  
   if index-n > 0 then      
   
    i = index-n;
	a1 = a1+i*C(i)
	a2 = a2+i
	a3 = a3+C(i)
	a4 = a4+i*i	   
	
	if((n*(a40-a4) - (a20-a2)*(a20-a2)) ~= 0) then
	 a = (n*(a10-a1) - (a20-a2)*(a30-a3))/(n*(a40-a4) - (a20-a2)*(a20-a2))
	 --[[
	 b = ((a30-a3) - a*(a20-a2))/n	 	

     if sz==index then  
     for j=index-n+1, index do  
      y = a*j + b
      SetValue(j, 1, y) 
     end
	 end--]]
	 
    end 
	
   end 	
   return a, 0

 
  
end

Сегодня чуть более детально рассмотрим движение цены BTCUSDT в терминале TSLab.

Развивая тему хотелось бы обозначить ряд элементов, на которые обращаем внимание при анализе ситуации на бумаге.

В нашем примере, гистограммы показывают распределение объема торгов, но так же можно смотреть и количество сделок по уровням, дельту или отдельно покупки и продажи. В  последующих постах режимы гистограммы могут переключаться, о чем  мы будем обязательно сообщать.


Небольшая ремарка: любой анализ, любые прогнозы легко перечеркивают новости, потому не забываем следить в том числе и за новостями.

К примеру, колебание цен на скрине выше в канале от 11300 до 11500 было бы вполне закономерно. Не резкими движениями, а вялым движением рынка в боковике в этих пределах. Это объясняется тем, что на этом уровне был проторгован большой объем, а значит будет попытка удержать цену. Уровень 11350-11400 прям хорошо залит, потому его сложно сразу перешагнуть. Уровень 11450 с меньшими объемами, и к нему просто выстрелила цена, где ее и остановили. Это не говорит о том, что расти не будем или упадем — нет. В данный момент можно только наверняка понимать, что цена пока что здесь колеблется.