SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить Mozgovikалготрейдинг
алготрейдинг - подход к биржевой торговле, основанный на автоматизации торгового процесса при помощи программных алгоритмов и различных аппаратных решений.
Ниже приведены все записи на нашем сайте по теме алготрейдинга.
LUA теперь читает alltrade.qty как дробное число
- 15 сентября 2020, 12:14
- |
После обновления Quik до 8.8.4.3 заметил, что alltrade.qty стало приходить с одним знаком после запятой. Для меня это не критично и теоретически можно округлять значения объёма, если скрипт используется на срочке. Однако интересно, может это связано с тем как кодит Notepad++. Непонятно в какой версии луа он кодит 5.1 или 5.3? Может дробные значения объёма предполагают торговлю дробными лотами например на фонде? Пожалуйста, напишите в комментариях, что вы думаете об этом.
- комментировать
- ★2
- Комментарии ( 13 )
С Днём Программистишки!
- 12 сентября 2020, 20:50
- |
Кем были программистишки в те времена, когда не было компов? Никем.
А кем они станут в будущем? Тоже никем, потому что софт будет писать ИИ.
Они были никем и станут никем, вернувшись в небытие, откуда технологическое развитие Цивилизации достало их для выполнения грязной работы.
Их код убог. Их мир — их код. У них есть миссия, ради которой они здесь, и выполнив которую, они обретут свободу и забвение.
Профессия кодерка, как короткая вспышка падающего метеора в холодном ночном небе планеты Земля. Пустота, яркий след на сетчатке глаза, снова пустота. И только эйдетическая память хранит воспоминание о яркой жизни сгоревшего метеора.
Программистишки век не долог, и оттого так сладок он… ©
И помните, сайт должен быть на Пэ-Ха-Пэ! ©
С праздником, пацаны!
А кем они станут в будущем? Тоже никем, потому что софт будет писать ИИ.
Они были никем и станут никем, вернувшись в небытие, откуда технологическое развитие Цивилизации достало их для выполнения грязной работы.
Их код убог. Их мир — их код. У них есть миссия, ради которой они здесь, и выполнив которую, они обретут свободу и забвение.
Профессия кодерка, как короткая вспышка падающего метеора в холодном ночном небе планеты Земля. Пустота, яркий след на сетчатке глаза, снова пустота. И только эйдетическая память хранит воспоминание о яркой жизни сгоревшего метеора.
Программистишки век не долог, и оттого так сладок он… ©
И помните, сайт должен быть на Пэ-Ха-Пэ! ©
С праздником, пацаны!
Куда вложить миллион долларов в 2020-2021 году? - Евгений Ворончихин и Антон Кудасов, ч.3 (Видео)
- 09 сентября 2020, 16:08
- |
3-я часть интервью Евгения Ворончихина и Антона Кудасова о проекте Alfa-Quant и на тему: Куда вложить миллион долларов в 2020-2021 году?
( Читать дальше )
( Читать дальше )
Алготрейдинг в QUIK с 14 сентября
- 09 сентября 2020, 15:23
- |
МосБиржа планирует 14.09.2020, в конце-концов, перейти на 19-значные номера заявок и сделок. При этом терминалы QUIK, которые должны обеспечивать корректную работу с такими номерами в QLua, всё ещё в сыром состоянии. Историю вопроса можно почитать, например, тут:
forum.quik.ru/forum10/topic5119/
У меня лично тестовый терминал 8.8.4.3 периодически падает через пару-тройку дней непрерывной эксплуатации. Реальная торговля пока идёт на версии 8.3. При этом альтернатива такая: либо вообще тушить торговлю с 14 числа придётся, либо сидеть и бояться, что терминал внезапно упадёт. Неприятная ситуация.
Алготрейдеры, использующие QLua, кто и как планирует жить с 14 сентября? Напишите в комментариях.
forum.quik.ru/forum10/topic5119/
У меня лично тестовый терминал 8.8.4.3 периодически падает через пару-тройку дней непрерывной эксплуатации. Реальная торговля пока идёт на версии 8.3. При этом альтернатива такая: либо вообще тушить торговлю с 14 числа придётся, либо сидеть и бояться, что терминал внезапно упадёт. Неприятная ситуация.
Алготрейдеры, использующие QLua, кто и как планирует жить с 14 сентября? Напишите в комментариях.
Итоги алгопортфеля за летний квартал 2020
- 07 сентября 2020, 20:07
- |
Результаты алгопортфеля за летний квартал 2020 г. В процентом соотношении суммарно портфель прибавил 22,38% от базового тела депозита, реинвестирование средств не производилось. (Относительно статистики по портфелю с 2017 года.)
За июнь:
PnL + 6,48%
За июль:
PnL + 13,57%
За август:
PnL + 2,33%
При отсчете с 2020 года, прирост за каждый месяц составил:
За июнь:
PnL + 8,84%
За июль:
PnL + 17%
За август:
PnL + 2,5%
Алгоритмический портфель, состоит из трендовых торговых систем на срочном рынке FORTS, а также корпоративных облигаций.
Контракты: Si, Eu
4 таймфрейма: 1 час, 30 мин, 15 мин, 5 мин.
Следить за динамикой можно на сайте:
Обучение с подкреплением. Торговая среда для агента.
- 07 сентября 2020, 20:02
- |
Всем привет.
Продолжаем искать волшебную таблетку :). Так как самим думать не очень хочется, а технологии шагнули довольно далеко вперед и сделали возможным использование нейронных сетей совместно c алгоритмами обучения с подкреплением, решил я попробовать, что же может из этого получиться.
Я создал простенькую торговую среду, которая правда не содержит никаких реальных данных, а содержит всего лишь сгенерированны ряд по 20 значений.
Выглядят он так:
Все начинаеся с того, что агенту доступны певые 10 значений, и у нас есть всего 10 шагов, на которых мы должны получить максимальный результат.
Агенту так же доступны 4 действия: купить, продать, пропустить шаг и закрыть открытую позицию.
По большому счету, агент просто должен запомнить 10 точек и соответсвующие действия, дабы получить максимальную прибыль.
Далее, взяв простого DQN агента, и два разных варианта среды: одна содержит только один сгенрированный ряд, вторая содержит два:
( Читать дальше )
Продолжаем искать волшебную таблетку :). Так как самим думать не очень хочется, а технологии шагнули довольно далеко вперед и сделали возможным использование нейронных сетей совместно c алгоритмами обучения с подкреплением, решил я попробовать, что же может из этого получиться.
Я создал простенькую торговую среду, которая правда не содержит никаких реальных данных, а содержит всего лишь сгенерированны ряд по 20 значений.
Выглядят он так:
Все начинаеся с того, что агенту доступны певые 10 значений, и у нас есть всего 10 шагов, на которых мы должны получить максимальный результат.
Агенту так же доступны 4 действия: купить, продать, пропустить шаг и закрыть открытую позицию.
По большому счету, агент просто должен запомнить 10 точек и соответсвующие действия, дабы получить максимальную прибыль.
Далее, взяв простого DQN агента, и два разных варианта среды: одна содержит только один сгенрированный ряд, вторая содержит два:
( Читать дальше )
Врынке №5: зашортил нефть 4-го сентября. Отчет по августу 2020. +$6000 на контракт.
- 06 сентября 2020, 18:22
- |
ПОСТАВЬ +++++++++ за живую торговлю!!!
Продолжаю дневник разработки.
Дисклеймер: подробно что происходит Врынке №1. Кратко: 8 лет успешно занимаюсь трейдингом, разработал авторский аналитический алгоритм, реализовал его технически в виде индикатора сигнализирующего о покупках и продажах, на данный момент тестируем на живых деньгах ($25000 на контракт) работу механической торговой системы базирующейся на моей логике рынка. Цель: разработка автоматического торговца одновременно торгующего портфели инструментов на каждую среднесрочную и краткосрочную торговую систему. Реализация: инвестиционный продукт с ясными рисками и уровнем дохода.
Видео торговли за 8 месяцев 2020
( Читать дальше )
Подскажите, пожалуйста, кто знает - можно ли торговать через firstrade, используя multicharts или тслаб или велс-лаб?
- 04 сентября 2020, 20:27
- |
Сделал "Подстаканник" - инструмент для перебора стаканов акций и фьючерсов
- 04 сентября 2020, 14:27
- |
Скрипт, который в автоматическом режиме каждую секунду проверяет стаканы на поиск больших позиций. Как это происходит: на первом шаге в каждом стакане (отдельно по покупкам и продажам) считается средний объем на каждую позицию, а на втором шаге обход позиций повторяется и ищется объем, который в три раза выше средней.
Вот так выглядит окно «подстаканника» для фьючерсов:
А вот так для акций:
( Читать дальше )
Анализ профиля просадки и жизнеспособность алгоритма
- 02 сентября 2020, 10:42
- |
Запустил в июне/июле очередной «самый лучший» алгоритм. За июль где-то +12%, но дальше весь август лютая просадка.
Если смотреть по истории, то в 44% случаев посделочная просадка заканчивается в течении 1 дня, в 82% случаев в течение 10 дней, в 93,88% случаев просадка кончается за 33 дня.
Но есть конечно и единичные, но более чем полугодовые случаи просадок, могу себе позволить как самостоятельный человек.
Сегодня как раз идёт 32 день просадки.
Вот и интересно чем закончится. Для более адекватной оценки, конечно надо бы сделать оценку не посделочной просадки, а подневной, потому что часто в день закрывается гораздо больше 1 сделки, в плюс.
Если смотреть по истории, то в 44% случаев посделочная просадка заканчивается в течении 1 дня, в 82% случаев в течение 10 дней, в 93,88% случаев просадка кончается за 33 дня.
Но есть конечно и единичные, но более чем полугодовые случаи просадок, могу себе позволить как самостоятельный человек.
Сегодня как раз идёт 32 день просадки.
Вот и интересно чем закончится. Для более адекватной оценки, конечно надо бы сделать оценку не посделочной просадки, а подневной, потому что часто в день закрывается гораздо больше 1 сделки, в плюс.
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- путин
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трамп
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс