Постов с тегом "алготрейдинг": 4538

алготрейдинг


алготрейдинг - подход к биржевой торговле, основанный на автоматизации торгового процесса при помощи программных алгоритмов и различных аппаратных решений.

Ниже приведены все записи на нашем сайте по теме алготрейдинга.

Как умирают системы. Пост боли алгоритмиста.

    • 20 февраля 2019, 06:58
    • |
    • dip
  • Еще

Копал. Искал. Нашел вкусное. Тест за 10 лет, ПФ 2+, средняя несколько тик сайзов, сотни сделок, и многое другое :) Один инструмент, отличие в таймфреме. Рынок не наш, слева доходность в долларах. Причем это на всем промежутке. 
Как умирают системы. Пост боли алгоритмиста.

Начиная примерно с 2014 года — как отрезало. средний ПФ с 2014го — 1.15. (Да, до 2014 часто встречался 3+ по сделкам за год)
Как умирают системы. Пост боли алгоритмиста.



( Читать дальше )

АЛГО шайтан машин на фунте

Привет алготрейдеры!


В прошлых моих блогах,  в комментах, многие интересовались как получается 50% в день.

Всё очень просто

АЛГО шайтан машин на фунте

синии стрелочки на графике это сделки Бай по фунту ,

пирамидинг робота Трендшпиллера.


Мне нравится, глаз радует...

Без робота так не получится.

Почему вы никогда не заработаете на алготрейдинге

 

Нашёл это здесь. Не смог пройти мимо:

Мимо меня в бумажном, электронном, вербальном и разве что не тактильном виде пролетают, проносятся, проплывают, протаскиваются и проковыливают туда-сюда многочисленные предложения дать денег на алгоритмическую торговлю (чем угодно – акциями, валютой, нефтью, деривативами и пр.). Предложения разные – безграмотные и очень аккуратные, с указанием подтвержденной успешной истории и без таковой, для ритейла и для крупных клиентов. В обратную сторону мимо меня летят мнения инвесторов – от «как это круто» до «опять мошенники спамят». Я по роду службы хорошо осведомлен вообще о управлении инвестициями и в частности о алгоритмических стратегиях – может быть пора мне высказаться по поводу гомеопатии, астрологии, алгоритмов инвестирования.

Рынок инвестиций огромен и игроков на нем очень много – просто как в живой природе. Относительно реальных стоимостей инвестирование – это игра с очень небольшой положительной суммой (формируемой перетоком части доходов из реального бизнеса на рынки в виде платы за предоставляемый рынками капитал), в которой участники перераспределяют в основном то, что принесли на рынок, между собой, не забывая платить дань банкам, брокерам, юристам, налоговым органам, мошенникам и пр. То есть, в переводе на butthead language, подавляющее большинство игроков просто отдает свои капиталы более умелым и приспособленным, или – жуликам.



( Читать дальше )

Рейтинг. Какой лучший инструмент для спекуляций на FORTS на данный момент?

Рейтинг. Какой лучший инструмент для спекуляций на FORTS на данный момент?

Br
RTS
Si
ED
EU
фьюч Сбера
фьюч Газпром
фьюч ММВБ
Золото
Серебро
Всего проголосовало: 163
 Помню, когда то скальпировал в основном на РТС, это было начало моей спекулятивной деятельности. Потом начал баловаться роботами.

 Постепенно переключился на торговлю доллар-рубль, не плохо заработал в 2014, вернее не я, а мои роботы.

 Сейчас — это в основном нефть!

 Ее и руками тоже торгую, Смешинка повлияла. Хотя, в принципе, я против ручной торговли в 21 веке, я больше сторонник алго. Нефть, на мой взгляд лучше всего сейчас подходит для спекуляций, она и ликвидная и ходит не плохо. А для меня она еще как то более предсказуема, что ли. Самые не предсказуемые — фьючерс на газпром и Si, кстати роботы тоже показывают по ним результаты не очень.

 Мой рейтинг:

1) Нефть
2) Сбер

Менее 35%:

3) RTS
4) Si

Всем реальным трейдерам-спекулям удачи! 

 

Как обойтись без склейки фьючей при тестировании и оптимизации торговой стратегии в ТСЛаб

Всю жизнь тестировал и оптимизировал торговые стратегии для фьючерсов используя так называемый «склеенный» фьючерс с сайта Финама. Я понимал и понимаю, что в момент «умирания» старого фьюча и соответственно перетекания ликвидности на новый фьючерс происходит ценовой ГЭП. Или контанго (когда цена нового фьюча больше чем цена уходящего в небытие) или бэквордация (обратная ситуация).

Как выяснилось, склейку фьючей Финам проводит по методу «Панама» (или проводил), а как будет проводить — кто его знает. Да и что за «Панама» — яндекс в помощью интересующимся. Смысл в том, что на стыке двух фьючей идут недостоверные котировки.

Из-за наличия такого ценового разрыва в склеенных фьючерсах результаты тестирования стратегии искажаются и как результат в процессе оптимизации находятся неоптимальные параметры.

Я считал, что это несущественные искажения, но если учесть, что оптимизацию иногда провожу на промежутке времени до 10 лет и каждый год происходит как минимум 4 склейки (поквартально) — получается около 40 сделок дают искаженный финансовый результат, которого можно не достичь в реальной торговле. Если же использовать фьючи на нефть — склейки могут доходить до 12 раз в году.

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Запас прочности стратегии. Robot-Scalper


Поговорим о стоп-лоссах. Это очень важная тема.
Фиксировать убыточную позицию временами приходится, чтобы избежать маржинкола и потери всего депозита.

Торговый робот QUIK

Какой выставлять стоп-лосс? Близкий или дальний?

Рассмотрим вариант близкого или короткого стоп-лосса.
На первый взгляд кажется что это отличная идея! Убыток малый – много не проиграю. На самом деле опасность кроется в том, что близкие стоп-лоссы очень часто срабатывают. И убыток очень быстро накапливается и становится большим. Так делать не нужно!

Рассмотрим очень далёкий стоп-лосс. По сути, это всё равно что его нет.
Действительно, можно ведь его просто и не выставлять. И ждать маржинкола. Не наш вариант!

Чем хорош умеренный стоп-лосс?
Если рынок трендовый, но при этом ликвидный, то цену могут переставить на новый уровень. При этом может сработать стоп-лосс. Он здесь играет даже не роль контроля над убытком (риск-менеджмент), а является функцией перезапуска стратеги. Чтобы позиция не висела, а набиралась новая, от текущих уровней и чтобы тейк-профит был рядом. Чтобы торговля была.

( Читать дальше )

алготрейдеры

каждый из вас хочет казаться умнее другого,  например простое решение проблемы.

  — создать индикатор который будет искать  уникальное, определенное, сочетание 4-х баров

Да, просадка от входа по такому сигналу может достигать до 18% от точки входа 

алготрейдеры

Но у вас всегда есть уверенность, что профит перекроет вашу просадку в разы.

Работают ли динамические модели рынка?

    • 13 февраля 2019, 12:30
    • |
    • _sk_
  • Еще
Один из способов попытаться победить рынок в алгоритмической торговле таков:
1) придумать модель, в которой есть несколько параметров (период индикатора, граница срабатывания для входа в позицию и т.п.);
2) калибровать модель раз в 3 месяца по данным за последние 3 года, подбирая оптимальные параметры для портфеля моделей по критериям доходности / просадки;
3) торговать очередные 3 месяца по оптимальным параметрам до следующей калибровки.

При этом надежда на то, что:
1) за эти 3 месяца рынок не сильно изменится, а статистические эффекты, которые ловит модель, позволят заработать;
2) калибруя модель раз в 3 месяца, мы как-то пытаемся приспособиться к изменяющемуся рынку.


( Читать дальше )

Отчеты по сделкам за 08.02.19 (сдело не было)

Сегодня не торговал, так как вчера объявил СТОП-торги. Важно снять эмоциональный фон и приступить спокойно к торгам в понедельник.



( Читать дальше )

Полигон для новичка №14. День десятый. Последний

   Фьючерс на доллар-рубль сегодня в основном снижался, а фьючерс на акции Сбербанка двигался в боковике.
   Сегодняшнее снижение Si слегка подпортило результаты трем торговым системам, у которых были длинные позиции по этому инструменту. У четырех торговых систем на конец Полигона были короткие позиции по SR, которые они сегодня удачно закрыли.
   По итогам всего Полигона лидеры следующие: ТС «Майор» (+3.73%), ТС «Андромеда» (+2.62%) и ТС «B&W» (+2.37%). Средний результат по всем восьми ТС, которые принимали участие в Полигоне, составляет +0.93%.
   Более подробно см. прилагаемое видео.
   Про то, что такое Полигон, можно узнать здесь smart-lab.ru/blog/360646.php


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн