алготрейдинг

Здравствуйте, друзья. Тут часто пишут — есть идея, нужен программист, готов платить. У меня обратная ситуация — есть программист, нужна идея, платить не готов. Все самое лучшее в этой жизни бесплатно, а мне как раз нужно самое лучшее. В данном случае под лучшим я понимаю математические методы для решения численных задач. В чем собственно проблема? Есть индикатор рынка, который является опережающим на крайне малом таймфрейме, для наглядности пусть это будет TWAP по фьючу, а рынком будет спот. Он же является «отстающим» на большем таймфрейме. На еще большем таймфрейме устойчивое поведение не наблюдается. Специально взял за единицу масштаба время для упрощения, поскольку с другими метриками формулировка задачи будет перегружена на столько, что я сам запутаюсь. В общем, в чем вопрос. Большинство «финансовых аналитиков» вообще не понимают, что корреляция на каждом фрейме своя, например на малом она может быть устойчиво положительной, а при увеличении фрейма корреляция может становится устойчиво отрицательной. В основном все рассуждают о «скоррелированных инструментах» не залезая в дебри. Что касается поисков лага, там еще сложнее. На майлом таймфрейме лагает один ряд, на большем — другой, на еще большем уверенность неизбежно рассеивается. В общем, кто-то сталкивался с такими проблемами? Прошу писать в личку. Нужны готовы прикладные рецепты как исследовать такие связи. Рекомендации пройти курс по мат статистике понимаю, но не принимаю. Годы уже не те, мне нужны готовые разжеваны схемы, а не база. И заранее спасибо что досюда дочитали.

Попутно поздравляю всех с наступившим Новым годом! Пусть этот год кабана окажется для вас таким же роскошным как этот кабанчик.

Перед днем Бриллиантовой руки, Ивана Василича и Иронии судьбы посетители СЛ традиционно заголяют свои эквити. Заголю и я...

До Ноября торговал руками, с Ноября торгуют роботы:

Мое эквити — наглядное доказательство того, что тупая дисциплина действительно РАБОТАЕТ.

Соблюдайте дисциплину — и вы наверняка окажетесь богаче тех, кто ее не соблюдает!

Тут все ударились в подведение итогов года, однако для меня год еще не закрыт — завтра сессия на NYSE, поэтому итоги 2018 года я традиционно подведу в начале следующего, а в этом посте продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц по стратегии на России (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты ноября: smart-lab.ru/blog/508330.php).

Вот как бы вел себя портфель, рекомендованный на декабрь:

( Читать дальше )

Приветствую коллег и не только! 
Вот и я, уже стабильно, каждый год провожаю подведением своих итогов)
2018 год выдался для моих систем хорошим, за исключением последнего месяца, который показал что не всё в моих машинках идеально. Получил за декабрь рекордную просадку. У разных счетов под моим управлением, разные результаты. Те счета, у которых максимальный риск в 40%, получили просадку в 25-26%, у тех, где макс. риск 30% — текущая просадка около 20%. Плохая волатильность в Si (вроде она была, но какая-то рваная, поэтому и плохая) показала на некоторые изъяны в моих системах. Исправлением этих изъянов я буду заниматься в текущие праздники.

И так, за год мои роботы заработали 40-50% в зависимости от рисков.
Сама эквити:

В принципе, градус наклона эквити меня устраивает. Нужно лишь поработать над отдельными элементами систем. Удалить слабые звенья и вылечить хворающие системы) Еще заметил такую фишку, что раз в год прилетает чёрный лебедь в виде сильной просадки. Такое было в 2015 и 2016 году, в 2017 году просадка 3 месяца к ряду. И вот повторилось в конце 2018. А максимум просадки обновился еще и потому, что я чуть увеличил риски с общим ростом депо.

( Читать дальше )

❤
Ремарка: БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ ЗА ПЛЮСЫ !
Пусть они вернутся Вам Удачей, Успехом и Благополучием !!!
.

.
Что на ЛЧИ в абсолютном первенстве занял 12 место, это Вы знаете.
А что с результатами ТС за 2018 год?
А вот они!!! Это Эквити тактики СрСр (6153 шага профита за год на один торгуемый контракт!)
Результат тактики МодТС1 лучше на 40 % (8842 шага профита за год на один торгуемый контракт!)
.


( Читать дальше )

В целом год был хорошим, но трудным. Тезисно:

1. Доходность торговых роботов на фьючерсах за год составила всего 23%, маловата панимаешь… Все шло не плохо, но декабрь поднасрал, волатильность сильно упала под конец года. Если бы не продажа опций, то доходность бы составила под 40%. Тем не менее по итогам 5 лет публичной торговли доходность портфеля на comon.ru +282%.

2. В этом году запустил портфель новых стратегий на акциях преимущественно от лонга. Доходность за полгода +7%.

3. Капитал под управлением увеличился до 1 ляма баксов. Появились проблемы с ликвидностью. Какие то самые краткосрочные стратегии выкинул, добавил более медленные и ёмкие.

4. Поднял немного на обвале биткойна. Сначала шортил по 19000 и закрыл шорт по 10000. Затем шортил по 6600 и откупил по 3400.

5. Записал 2 новых песни под гитару: про Васю и

( Читать дальше )

Писать практически нечего. Все как у большинства коллег.

Хорошая весна-лето,  неважнецкие осень-зима.

 
 

( Читать дальше )

Написана практикующим алготрейдером. отличная книга для начинающего системщика. обязательна к прочтению.

                        ИТОГИ 2018 

            +20% = +6.5 мио чистыми и можно дальше не читать. Еще комиссов отдал 2мио и проскальзываний примерно столько же. Расходы больше половины профита. Очень дорогая торговля. Пытаюсь сделать подешевле. Но тогда вариантов только 2 — ри и си, а это риски и боковики в 2 года. Брент неудобен — переход в новый контракт ра в месяц + очень растянутая торговая сессия.           

            На начало 2018 расклад был такой: счет 30мио руб  25мио руб в ботах на ацкии + 25 мио в ботах на валюту. Имел резерв в 5 мио на случай просадки. Ожидалось примерно 6-9 мио профита. Так и случилось. На хаях видел почти 9ть, но за 3 недели до нового года счет распилился до 6.5 на низкой воле. Нервов вымотали писец сколько. Я то был уверен что будет ралли и профит будет овер 10 мио, но жестко обломался. Всегда год закрывал на хаях, а 2017 и 2018 стали исключением. 

            Много работал по америке. Даже пост сваял smart-lab.ru/blog/501955.php Сначала ничего не получалось. Но уехал в Турчак отдыхать и на солнышке под пальмами родил идею. Сваял бота. Собрал торговлю на 4.5мио руб. Запустил. Но пока выхлопа нет. Много поработал по тслабу. Это стало очень дорого по деньгам на той же америке. Где то 300к минимум потерял на всяких технических проблемах. Планирую на каждые 10к профита докидываь еще 20ку баксов и сделать торговлю на россии = торговле на америке. Ожидаю где то 15-30% выхлопа в баксах.

( Читать дальше )