алготрейдинг

Продолжаю копать в сторону машинного обучения и применения R для количественного анализа в трейдинге.

Мои статьи про R, машинное обучение, количественный анализ

В этом посте я расскажу о применении модели ARIMA-GARCH для прогнозирования курса рубля на R. 
Нашел полезную серию статей на тему анализа временных рядов на R. Использовал эту статью.

Немного общей информации из википедии:

ARIMA (англ. autoregressive integrated moving average, иногда модель Бокса — Дженкинса, методология Бокса — Дженкинса) — интегрированная модель авторегрессии — скользящего среднего — модель и методология анализа временных рядов. Является расширением моделей ARMA для нестационарных временных рядов, которые можно сделать стационарными взятием разностей некоторого порядка от исходного временного ряда (так называемые интегрированные или разностно-стационарные временные ряды). Модель ARIMA(p,d,q) означает, что разности временного ряда порядка d подчиняются модели ARMA(p, q).

( Читать дальше )

Презентация со звуковым сопровождением здесь

drive.google.com/file/d/0BzRUUWXCOSO5RGNmd1N1dVhZYWM/view

Есть несколько помарок во фразах, описывающих формулы: то слово«корень» вставлю там, где не надо, то вместо «следующий слайд», скажу «предыдущий», то «прыгаю» с «контртренд» на «пила» и обратно, но внимательный слушатель их легко «отсеет».

Также предупреждаю, что

— доклад из серии «150 формул и 2 картинки»;
— как прослушать из под браузера не понял, но можно скачать и прослушать в РР от 2007 и позднее, в том числе и на MS Office 365, бесплатно устанавливаемом на смартфонах с WP 8.1 и WM 10;
— файл большой — 67МБ и архивирование не помогает.

Ну и напоминаю, что презентация самого доклада, чтобы смотреть на смартфонах, планшетах или ноутбуках, а не на экране в зале, здесь

drive.google.com/open?id=0BzRUUWXCOSO5NHB0ZDh4amx5Vk0 

P. S. Сделал в формате pdf, но, соответственно без звука, зато с правильным отображением формул 

drive.google.com/file/d/0BzRUUWXCOSO5RElJRHZScHJJWW8/view

Ошибки входа и выхода из позиций – обычное дело при торговле на фондовом рынке. Ошибка входа приводят к стопам и фиксации убытков, ошибки выхода «съедают» накопленную прибыль.

Существует несколько методов снижения отрицательно эффекта от этих ошибок.

Математик будет преодолевать эти ошибки поиском экстремумов на графике цены. Для этого ему придется задать описывающую изменение цены функцию и, применяя математические методы, определять значения максимума и минимума графика.

 Однако такой подход сложно применить для нестационарных процессов, а изменение цены актива является именно таким.

Другие подходы стремятся следовать за трендом, снижая среднюю цену входа. Их главный недостаток — быстрое нарастание инвестированного капитала для снижения средней цены входа.

Мы предлагаем способ автоматической адаптации к текущей волатильности на фондовом рынке на базе метода Хука-Дживса. Это позволит не только следовать за трендом, но и извлекать прибыль на боковике.

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 12.05.2016
Начало проекта тут. 


( Читать дальше )

( Читать дальше )

В рынке около 6 лет, прошел через многое, но не через все) последний год это алго, математика, статистика
Торгую на сегодня только алго на срочке ммвб парный, баскет, импульсы, все не хфт. Есть наработки трендов.
В планах развитие алго на рф и выход на америку, для этого нужны светлые головы, руки.
Готов делиться всем что знаю и умею, но не сразу, конечно) 
Есть уютный офис в центре города, в котором можно совместно торговать
Если вы команда трейдеров, или алготрейдер, программист, математик и есть понимание что мы можем быть полезны друг другу
то пишите, пообщаемся

плюсаните на главную плиз!

Дело было в июне-июле прошлого года.

Моя благоверная уехала в гейропу на полтора месяца, и у меня возникла мысль шальная. Как получить дополнительный профит со своих знаний в области алготрейдинга. И как это сейчас модно мысль была в обучении, собрать группу, и обучить за месяц. А почему нет. Ожидался выхлоп за месяц порядка 1мл. наших деревянных, за месяц работы и с месяц подготовительной работы. Обучение хотел провести в 3 шага. 1. Теория. 2. Обучение созданию в TsLab. 3. Совместное создание рабочего алгоритма.

Начал делать сайт под это дело, с пол месяца потратил, и отложил в долгий ящик. В общем дело дальше не сдвинулось по ряду причин в связи со сменой приоритетов на короткое время.

Про третий пункт сейчас и пойдет речь.

В феврале этого года возникла мысль довести дело до конца, но начал не с сайта, а начал думать, что бы такое можно сделать сообща, такое — что бы было простое, приносило профит, не было за оптимизированно, тянуло бы нормальный объем и отвечало общей концепцией, которую я хотел озвучить на обучении.

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 11.05.2016
Начало проекта тут. 


( Читать дальше )

Знакомьтесь, это статистический профиль годовых результатов S&P500 за всю историю.
Я решил наглядно показать, что утверждение «раньше рынки были другие» не соответствует действительности.
В лучших традициях квантов построил гистограмму распределения доходностей за период и… был неправ.

На графике распределения дневной доходности мы видим четко прослеживающуюся тенденцию


( Читать дальше )