алготрейдинг

Раньше я был инвестором, когда только начинал знакомиться с биржей. Купил на первые 100 тыс акций Газпрома, Сбербанка и Мегафона, увидел через несколько месяцев, что только теряю и научился инвестировать грамотнее.

Мне удалось разогнать счет со 100 тыс до 500 за полгода с лета 2014 до зимы 2015 за счет пополнений с зарплаты и управления капиталом. Можно сказать, я не сливал, почти все сделки были в плюс. Вот один из моих модельных портфелей, который с января 2015 по сегодняшний день принес 20% к счету в долларах. 



Затем я решил попробовать алготрейдинг на ФОРТС и более активную торговлю, спекуляции. Что-то получалось, но в целом мне не удалось заработать по разным причинам — Черные Лебеди, психология. Сегодня я сдаюсь после того как попробовал почти все, кроме HFT и возвращаюсь к тому, что работало. Благо я вел мало мальски журнал и могу поделиться своим опытом удач и неудач, что сейчас и сделаю. Это моя статистика на ФОРТС, тут есть и дни, проведенные вручную и алготрейдинг. Статистика с 5 марта по 10 сентября 2015 года (ровно 6 мес.).

( Читать дальше )

Уровни

          Выше  79210 -  лонг
          Ниже  78950— шорт

Профит не менее 1000 п

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 10.09.2015
Начало проекта тут.




С наступившей осенью, коллеги. Профитов!

Алгоритмисты, поделитись опытом, стоит ли учавствовать в ЛЧИ?
Есть опасения, что при хороших результатах начнется «охота» на твои стратегии.
И либо буду копировать, либо торговать против тебя.

У кого какой опыт был?

 

Уровни

          Выше  80730 -  лонг
          Ниже  80470— шорт

Профит не менее 1000 п

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 9.09.2015
Начало проекта тут.




С наступившей осенью, коллеги. Профитов!

Уровни

          Выше  79690 -  лонг
          Ниже  79430— шорт

Профит не менее 1000 п

Я попытался составить зависимость курса рубля от цены на нефть путем оптимизации линейной функции. 

Итак,

Q(t)*P(t)=1340+40*Q(t),

где P(t) — курс рубля в виде цены на фьючерс Si-9.15, деленного на 1000 (стоимость 1 доллара в рублях в будущем),
Q(t) — цена нефти Brent в виде цены на фьючерс Br-9.15.
Q(t)*P(t) — произведение нефти на доллар

Функция оптмизирована на истории, но к сожалению не работает на 100% точно, так как Si и Br — это все таки разные активы и у каждого из них своя жизнь. Более того, нужно учитывать, что Br — на московской бирже. Si — фьючерс, филькина грамота, а не сам доллар.

График составлен исходя из наблюдей на текущий момент. Экстраполяция вверх и вниз кажется нереальной. Но по ней в следующий раз 49 увидим только если нефть пойдет на 120.

У кого какие мысли на этот счет? От чего еще по вашему зависит курс рубля и какую функцию надо составлять?

UPDATE. Сделал график.

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 8.09.2015
Начало проекта тут.




С наступившей осенью, коллеги. Профитов!

 Уровни

          Выше  78650 -  лонг
          Ниже  78390— шорт

Профит не менее 1000 п